Сравнение SBIT с BTC-USD
SBIT (Proshares Ultrashort Bitcoin ETF) is Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Bitcoin Index (-200%), while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past year, SBIT returned 114.31% vs -46.21% for BTC-USD. At a correlation of -0.71, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности SBIT и BTC-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SBIT показывает доходность 34.55%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -27.04%.
SBIT
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- 1.59%
- 6 месяцев
- 61.94%
- С начала года
- 34.55%
- 1 год
- 114.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTC-USD
- 1 день
- -1.36%
- 1 месяц
- -2.71%
- 6 месяцев
- -33.22%
- С начала года
- -27.04%
- 1 год
- -46.21%
- 3 года*
- 28.42%
- 5 лет*
- 15.15%
- 10 лет*
- 57.60%
Сравнение доходности по годам SBIT и BTC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SBIT Proshares Ultrashort Bitcoin ETF | 34.55% | -25.11% | -73.74% |
BTC-USD Bitcoin | -27.04% | -6.27% | 33.97% |
Correlation
The correlation between SBIT and BTC-USD is -0.73, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2024 г. | -0.71 |
The correlation between SBIT and BTC-USD has been stable across timeframes, ranging from -0.73 to -0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SBIT vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
SBIT
BTC-USD
Сравнение SBIT c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Ultrashort Bitcoin ETF (SBIT) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SBIT | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.84 | +0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.40 | -0.87 | +3.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.42 | -1.40 | +6.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SBIT и BTC-USD
Максимальная просадка SBIT за все время составила -91.35%, что больше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBIT и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SBIT | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.35% | -85.30% | -6.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.94% | -53.08% | +5.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -53.08% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -76.67% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -83.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.65% | -48.82% | -29.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.88% | -42.58% | -26.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.17% | 29.30% | -8.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности SBIT и BTC-USD
Proshares Ultrashort Bitcoin ETF (SBIT) имеет более высокую волатильность в 21.57% по сравнению с Bitcoin (BTC-USD) с волатильностью 9.78%. Это указывает на то, что SBIT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SBIT | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.57% | 9.78% | +11.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 68.96% | 34.90% | +34.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 88.50% | 35.73% | +52.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 96.78% | 43.96% | +52.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 96.78% | 56.33% | +40.45% |
Часто задаваемые вопросы
SBIT and BTC-USD have a correlation of -0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SBIT has higher volatility (21.57%) compared to BTC-USD (9.78%). In terms of maximum drawdown, SBIT dropped -91.35% vs BTC-USD's -85.30%.
SBIT currently has the higher Sharpe Ratio (1.30 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SBIT и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор