Сравнение SBIT с BTC-USD
SBIT (Proshares Ultrashort Bitcoin ETF) is Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Bitcoin Index (-200%), while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past year, SBIT returned 80.04% vs -39.67% for BTC-USD. At a correlation of -0.71, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности SBIT и BTC-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SBIT показывает доходность 59.48%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -29.97%.
SBIT
- 1 день
- 10.35%
- 1 месяц
- 76.95%
- С начала года
- 59.48%
- 6 месяцев
- 64.44%
- 1 год
- 80.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTC-USD
- 1 день
- -3.97%
- 1 месяц
- -24.76%
- С начала года
- -29.97%
- 6 месяцев
- -31.42%
- 1 год
- -39.67%
- 3 года*
- 31.02%
- 5 лет*
- 11.35%
- 10 лет*
- 59.37%
Сравнение доходности по годам SBIT и BTC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SBIT Proshares Ultrashort Bitcoin ETF | 59.48% | -25.11% | -73.13% |
BTC-USD Bitcoin | -29.97% | -6.27% | 42.60% |
Correlation
The correlation between SBIT and BTC-USD is -0.72, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2024 г. | -0.71 |
The correlation between SBIT and BTC-USD has been stable across timeframes, ranging from -0.72 to -0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SBIT vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
SBIT
BTC-USD
Сравнение SBIT c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Ultrashort Bitcoin ETF (SBIT) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SBIT | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.87 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | -0.78 | +2.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.39 | -1.39 | +4.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SBIT | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | -0.93 | +1.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.21 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.42 | 1.13 | -1.54 |
Просадки
Сравнение просадок SBIT и BTC-USD
Максимальная просадка SBIT за все время составила -91.35%, что больше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBIT и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SBIT | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.35% | -85.30% | -6.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.94% | -50.87% | +2.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -50.87% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -76.67% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -83.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.69% | -50.87% | -23.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.58% | -42.29% | -26.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.71% | 34.02% | -9.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности SBIT и BTC-USD
Proshares Ultrashort Bitcoin ETF (SBIT) имеет более высокую волатильность в 18.87% по сравнению с Bitcoin (BTC-USD) с волатильностью 10.54%. Это указывает на то, что SBIT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SBIT | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.87% | 10.54% | +8.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 67.66% | 34.26% | +33.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 87.79% | 35.65% | +52.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 97.62% | 44.98% | +52.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 97.62% | 56.70% | +40.92% |
Часто задаваемые вопросы
SBIT and BTC-USD have a correlation of -0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SBIT has higher volatility (18.87%) compared to BTC-USD (10.54%). In terms of maximum drawdown, SBIT dropped -91.35% vs BTC-USD's -85.30%.
SBIT currently has the higher Sharpe Ratio (0.92 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SBIT и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор