Сравнение SBIT с BTC-USD
SBIT (Proshares Ultrashort Bitcoin ETF) is Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Bitcoin Index (-200%), while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past year, SBIT returned 106.87% vs -44.53% for BTC-USD. At a correlation of -0.71, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности SBIT и BTC-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SBIT показывает доходность 61.33%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -31.91%.
SBIT
- 1 день
- 2.31%
- 1 месяц
- 56.16%
- С начала года
- 61.33%
- 6 месяцев
- 60.82%
- 1 год
- 106.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTC-USD
- 1 день
- -2.31%
- 1 месяц
- -21.43%
- С начала года
- -31.91%
- 6 месяцев
- -31.66%
- 1 год
- -44.53%
- 3 года*
- 25.32%
- 5 лет*
- 13.04%
- 10 лет*
- 56.92%
Сравнение доходности по годам SBIT и BTC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SBIT Proshares Ultrashort Bitcoin ETF | 61.33% | -25.11% | -73.74% |
BTC-USD Bitcoin | -31.91% | -6.27% | 33.97% |
Correlation
The correlation between SBIT and BTC-USD is -0.72, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2024 г. | -0.71 |
The correlation between SBIT and BTC-USD has been stable across timeframes, ranging from -0.72 to -0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SBIT vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
SBIT
BTC-USD
Сравнение SBIT c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Ultrashort Bitcoin ETF (SBIT) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SBIT | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.84 | +0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.24 | -0.85 | +3.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.68 | -1.45 | +6.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SBIT и BTC-USD
Максимальная просадка SBIT за все время составила -91.35%, что больше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBIT и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SBIT | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.35% | -85.30% | -6.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.94% | -52.23% | +4.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -52.23% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -76.67% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -83.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.40% | -52.23% | -22.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.68% | -42.42% | -26.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.94% | 31.57% | -8.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности SBIT и BTC-USD
Proshares Ultrashort Bitcoin ETF (SBIT) имеет более высокую волатильность в 26.52% по сравнению с Bitcoin (BTC-USD) с волатильностью 12.44%. Это указывает на то, что SBIT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SBIT | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.52% | 12.44% | +14.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 68.63% | 34.75% | +33.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 88.57% | 35.63% | +52.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 97.38% | 44.15% | +53.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 97.38% | 56.40% | +40.98% |
Часто задаваемые вопросы
SBIT and BTC-USD have a correlation of -0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SBIT has higher volatility (26.52%) compared to BTC-USD (12.44%). In terms of maximum drawdown, SBIT dropped -91.35% vs BTC-USD's -85.30%.
SBIT currently has the higher Sharpe Ratio (1.21 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SBIT и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор