Сравнение SBIT с BITO
SBIT (ProShares UltraShort Bitcoin ETF) and BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) are both Cryptocurrency funds from ProShares. SBIT is passively managed, while BITO is actively managed. Over the past year, SBIT returned 89.29% vs -45.00% for BITO. Their -0.99 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. SBIT charges 0.97%/yr vs 0.95%/yr for BITO.
Доходность
Сравнение доходности SBIT и BITO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SBIT показывает доходность 31.15%, что значительно выше, чем у BITO с доходностью -27.23%.
SBIT
- 1 день
- -1.87%
- 1 месяц
- -4.97%
- 6 месяцев
- -2.69%
- С начала года
- 31.15%
- 1 год
- 89.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -43.95%
BITO
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- 1.67%
- 6 месяцев
- -12.90%
- С начала года
- -27.23%
- 1 год
- -45.00%
- 3 года*
- 22.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -4.55%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $991.40M | $2.39B | $2.05B | |
| $28.53M | $29.59M | $45.55M |
Сравнение доходности по годам SBIT и BITO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SBIT ProShares UltraShort Bitcoin ETF | 31.15% | -25.11% | -73.74% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -27.23% | -11.19% | 26.37% |
Correlation
The correlation between SBIT and BITO is -1.00, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2024 г. | -0.99 |
The correlation between SBIT and BITO has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SBIT vs. BITO — Ранг доходности на риск
SBIT
BITO
Сравнение SBIT c BITO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Bitcoin ETF (SBIT) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SBIT | BITO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.83 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | -0.83 | +2.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.12 | -1.25 | +5.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SBIT и BITO
Максимальная просадка SBIT за все время составила -91.35%, что больше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBIT и BITO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SBIT | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.35% | -77.86% | -13.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.94% | -54.47% | +6.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -54.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.19% | -49.81% | -29.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.12% | -37.21% | -31.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.78% | 35.90% | -14.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности SBIT и BITO
ProShares UltraShort Bitcoin ETF (SBIT) имеет более высокую волатильность в 16.27% по сравнению с ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) с волатильностью 8.06%. Это указывает на то, что SBIT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SBIT | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.27% | 8.06% | +8.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 65.83% | 32.73% | +33.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 88.47% | 44.11% | +44.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 95.88% | 54.54% | +41.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 95.88% | 54.54% | +41.34% |
Сравнение комиссий SBIT и BITO
SBIT берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии BITO в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBIT и BITO
Дивидендная доходность SBIT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.26%, что меньше доходности BITO в 46.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 46.28% | 78.29% | 61.59% | 15.14% |
SBIT ProShares UltraShort Bitcoin ETF | 5.26% | 0.52% | 1.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SBIT and BITO have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SBIT has higher volatility (16.27%) compared to BITO (8.06%). In terms of maximum drawdown, SBIT dropped -91.35% vs BITO's -77.86%.
On 1-year performance, SBIT leads with 89.29% vs -45.00% for BITO. On fees, BITO is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BITO has been the lower-risk option at 8.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SBIT has performed better with a 89.29% return vs -45.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BITO is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.97% for SBIT.
BITO has the higher dividend yield at 46.28%, compared with 5.26% for SBIT.
Their fees differ too: 0.97% for SBIT and 0.95% for BITO.
SBIT currently has the higher Sharpe Ratio (1.01 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SBIT и BITO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор