Сравнение SBIT с BITO
SBIT (Proshares Ultrashort Bitcoin ETF) and BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) are both Cryptocurrency funds from ProShares. SBIT is passively managed, while BITO is actively managed. Over the past year, SBIT returned 114.31% vs -48.16% for BITO. At a correlation of -0.99, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SBIT и BITO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SBIT показывает доходность 34.55%, что значительно выше, чем у BITO с доходностью -27.77%.
SBIT
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- 1.59%
- 6 месяцев
- 61.94%
- С начала года
- 34.55%
- 1 год
- 114.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITO
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -2.11%
- 6 месяцев
- -33.51%
- С начала года
- -27.77%
- 1 год
- -48.16%
- 3 года*
- 21.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SBIT и BITO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SBIT Proshares Ultrashort Bitcoin ETF | 34.55% | -25.11% | -73.74% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -27.77% | -11.19% | 26.37% |
Correlation
The correlation between SBIT and BITO is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2024 г. | -0.99 |
The correlation between SBIT and BITO has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SBIT vs. BITO — Ранг доходности на риск
SBIT
BITO
Сравнение SBIT c BITO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Ultrashort Bitcoin ETF (SBIT) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SBIT | BITO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.81 | +0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.40 | -0.89 | +3.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.42 | -1.42 | +6.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SBIT и BITO
Максимальная просадка SBIT за все время составила -91.35%, что больше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBIT и BITO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SBIT | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.35% | -77.86% | -13.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.94% | -54.47% | +6.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -54.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.65% | -50.18% | -28.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.88% | -37.06% | -31.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.17% | 33.91% | -12.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности SBIT и BITO
Proshares Ultrashort Bitcoin ETF (SBIT) имеет более высокую волатильность в 21.57% по сравнению с ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) с волатильностью 10.49%. Это указывает на то, что SBIT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SBIT | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.57% | 10.49% | +11.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 68.96% | 34.48% | +34.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 88.50% | 44.10% | +44.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 96.78% | 54.80% | +41.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 96.78% | 54.80% | +41.98% |
Сравнение комиссий SBIT и BITO
И SBIT, и BITO имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBIT и BITO
Дивидендная доходность SBIT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.25%, что меньше доходности BITO в 60.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 60.24% | 78.29% | 61.59% | 15.14% |
SBIT Proshares Ultrashort Bitcoin ETF | 4.25% | 0.52% | 1.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SBIT and BITO have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SBIT has higher volatility (21.57%) compared to BITO (10.49%). In terms of maximum drawdown, SBIT dropped -91.35% vs BITO's -77.86%.
On 1-year performance, SBIT leads with 114.31% vs -48.16% for BITO. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, BITO has been the lower-risk option at 10.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SBIT has performed better with a 114.31% return vs -48.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SBIT and BITO have the same expense ratio: 0.95% per year.
BITO has the higher dividend yield at 60.24%, compared with 4.25% for SBIT.
SBIT currently has the higher Sharpe Ratio (1.30 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SBIT и BITO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор