Сравнение SBIT с BITX
SBIT (Proshares Ultrashort Bitcoin ETF) and BITX (2x Bitcoin Strategy ETF) are both Cryptocurrency funds - SBIT tracks the Bloomberg Bitcoin Index (-200%) while BITX tracks the S&P CME Bitcoin Futures Daily Roll Index (200%). Both are passively managed. Over the past year, SBIT returned 114.31% vs -79.43% for BITX. At a correlation of -0.99, they often move in opposite directions. SBIT charges 0.95%/yr vs 2.38%/yr for BITX.
Доходность
Сравнение доходности SBIT и BITX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SBIT показывает доходность 34.55%, что значительно выше, чем у BITX с доходностью -55.44%.
SBIT
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- 1.59%
- 6 месяцев
- 61.94%
- С начала года
- 34.55%
- 1 год
- 114.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITX
- 1 день
- -2.23%
- 1 месяц
- -5.99%
- 6 месяцев
- -61.95%
- С начала года
- -55.44%
- 1 год
- -79.43%
- 3 года*
- 4.76%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SBIT и BITX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SBIT Proshares Ultrashort Bitcoin ETF | 34.55% | -25.11% | -73.74% |
BITX 2x Bitcoin Strategy ETF | -55.44% | -38.71% | 16.25% |
Correlation
The correlation between SBIT and BITX is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2024 г. | -1.00 |
The correlation between SBIT and BITX has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SBIT vs. BITX — Ранг доходности на риск
SBIT
BITX
Сравнение SBIT c BITX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Ultrashort Bitcoin ETF (SBIT) и 2x Bitcoin Strategy ETF (BITX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SBIT | BITX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.80 | +0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.40 | -0.95 | +3.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.42 | -1.39 | +6.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SBIT и BITX
Максимальная просадка SBIT за все время составила -91.35%, что больше максимальной просадки BITX в -83.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBIT и BITX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SBIT | BITX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.35% | -83.45% | -7.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.94% | -83.45% | +35.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -83.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.65% | -80.30% | +1.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.88% | -33.53% | -35.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.17% | 57.04% | -35.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности SBIT и BITX
Proshares Ultrashort Bitcoin ETF (SBIT) и 2x Bitcoin Strategy ETF (BITX) имеют волатильность 21.57% и 21.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SBIT | BITX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.57% | 21.49% | +0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 68.96% | 69.81% | -0.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 88.50% | 88.02% | +0.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 96.78% | 97.70% | -0.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 96.78% | 97.70% | -0.92% |
Сравнение комиссий SBIT и BITX
SBIT берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии BITX в 2.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBIT и BITX
Дивидендная доходность SBIT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.25%, что меньше доходности BITX в 31.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BITX 2x Bitcoin Strategy ETF | 31.36% | 21.69% | 10.70% |
SBIT Proshares Ultrashort Bitcoin ETF | 4.25% | 0.52% | 1.00% |
Часто задаваемые вопросы
SBIT and BITX have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SBIT has higher volatility (21.57%) compared to BITX (21.49%). In terms of maximum drawdown, SBIT dropped -91.35% vs BITX's -83.45%.
On 1-year performance, SBIT leads with 114.31% vs -79.43% for BITX. On fees, SBIT is cheaper at 0.95% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SBIT has performed better with a 114.31% return vs -79.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SBIT is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 2.38% for BITX.
BITX has the higher dividend yield at 31.36%, compared with 4.25% for SBIT.
SBIT tracks Bloomberg Bitcoin Index (-200%), while BITX tracks S&P CME Bitcoin Futures Daily Roll Index (200%). They also come from different issuers: ProShares and Volatility Shares. Their fees differ too: 0.95% for SBIT and 2.38% for BITX.
SBIT currently has the higher Sharpe Ratio (1.30 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SBIT и BITX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор