Сравнение SBIT с BITX
SBIT (Proshares Ultrashort Bitcoin ETF) and BITX (2x Bitcoin Strategy ETF) are both Cryptocurrency funds - SBIT tracks the Bloomberg Bitcoin Index (-200%) while BITX tracks the S&P CME Bitcoin Futures Daily Roll Index (200%). Both are passively managed. Over the past year, SBIT returned 94.04% vs -77.36% for BITX. At a correlation of -0.99, they often move in opposite directions. SBIT charges 0.95%/yr vs 2.38%/yr for BITX.
Доходность
Сравнение доходности SBIT и BITX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SBIT показывает доходность 57.69%, что значительно выше, чем у BITX с доходностью -60.88%.
SBIT
- 1 день
- 8.03%
- 1 месяц
- 52.36%
- С начала года
- 57.69%
- 6 месяцев
- 57.19%
- 1 год
- 94.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITX
- 1 день
- -7.86%
- 1 месяц
- -39.39%
- С начала года
- -60.88%
- 6 месяцев
- -60.78%
- 1 год
- -77.36%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SBIT и BITX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SBIT Proshares Ultrashort Bitcoin ETF | 57.69% | -25.11% | -73.74% |
BITX 2x Bitcoin Strategy ETF | -60.88% | -38.71% | 16.25% |
Correlation
The correlation between SBIT and BITX is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2024 г. | -0.99 |
The correlation between SBIT and BITX has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SBIT vs. BITX — Ранг доходности на риск
SBIT
BITX
Сравнение SBIT c BITX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Ultrashort Bitcoin ETF (SBIT) и 2x Bitcoin Strategy ETF (BITX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SBIT | BITX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.82 | +0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.97 | -0.94 | +2.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.11 | -1.45 | +5.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SBIT и BITX
Максимальная просадка SBIT за все время составила -91.35%, что больше максимальной просадки BITX в -82.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBIT и BITX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SBIT | BITX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.35% | -82.71% | -8.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.94% | -82.71% | +34.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.98% | -82.71% | +7.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.67% | -32.57% | -36.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.94% | 53.48% | -30.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности SBIT и BITX
Proshares Ultrashort Bitcoin ETF (SBIT) и 2x Bitcoin Strategy ETF (BITX) имеют волатильность 26.62% и 26.63% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SBIT | BITX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.62% | 26.63% | -0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 68.62% | 69.36% | -0.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 88.71% | 88.22% | +0.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 97.45% | 98.22% | -0.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 97.45% | 98.22% | -0.77% |
Сравнение комиссий SBIT и BITX
SBIT берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии BITX в 2.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBIT и BITX
Дивидендная доходность SBIT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что меньше доходности BITX в 40.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BITX 2x Bitcoin Strategy ETF | 40.74% | 21.69% | 10.70% |
SBIT Proshares Ultrashort Bitcoin ETF | 2.98% | 0.52% | 1.00% |
Часто задаваемые вопросы
SBIT and BITX have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITX has higher volatility (26.63%) compared to SBIT (26.62%). In terms of maximum drawdown, SBIT dropped -91.35% vs BITX's -82.71%.
On 1-year performance, SBIT leads with 94.04% vs -77.36% for BITX. On fees, SBIT is cheaper at 0.95% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SBIT has performed better with a 94.04% return vs -77.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SBIT is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 2.38% for BITX.
BITX has the higher dividend yield at 40.74%, compared with 2.98% for SBIT.
SBIT tracks Bloomberg Bitcoin Index (-200%), while BITX tracks S&P CME Bitcoin Futures Daily Roll Index (200%). They also come from different issuers: ProShares and Volatility Shares. Their fees differ too: 0.95% for SBIT and 2.38% for BITX.
SBIT currently has the higher Sharpe Ratio (1.07 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SBIT и BITX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор