PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SBIT с BITI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SBIT с BITI

Последнее обновление 5 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Proshares Ultrashort Bitcoin ETF (SBIT) и ProShares Shrt Bitcoin ETF (BITI).

SBIT и BITI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SBIT - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Bitcoin Index (-200%). Фонд был запущен 1 апр. 2024 г.. BITI - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Bitcoin Index (-100%). Фонд был запущен 21 июн. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SBIT или BITI.

Корреляция

Корреляция между SBIT и BITI составляет -0.40. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.4

Доходность

Сравнение доходности SBIT и BITI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Proshares Ultrashort Bitcoin ETF (SBIT) и ProShares Shrt Bitcoin ETF (BITI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-79.92%
-43.28%
SBIT
BITI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SBIT:

-0.77

BITI:

-0.89

Коэф-т Сортино

SBIT:

-1.44

BITI:

-1.25

Коэф-т Омега

SBIT:

0.83

BITI:

0.86

Коэф-т Кальмара

SBIT:

-0.99

BITI:

-0.54

Коэф-т Мартина

SBIT:

-1.38

BITI:

-1.42

Индекс Язвы

SBIT:

60.40%

BITI:

34.33%

Дневная вол-ть

SBIT:

107.67%

BITI:

54.55%

Макс. просадка

SBIT:

-84.21%

BITI:

-90.30%

Текущая просадка

SBIT:

-84.17%

BITI:

-89.81%

Доходность по периодам

С начала года, SBIT показывает доходность -25.29%, что значительно ниже, чем у BITI с доходностью -8.26%.

SBIT

С начала года

-25.29%

1 месяц

-28.93%

6 месяцев

-65.69%

1 год

-80.91%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

BITI

С начала года

-8.26%

1 месяц

-14.39%

6 месяцев

-34.74%

1 год

-45.74%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SBIT и BITI

SBIT берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии BITI в 1.03%.

BITI
ProShares Shrt Bitcoin ETF
График комиссии BITI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BITI: 1.03%
SBIT
Proshares Ultrashort Bitcoin ETF
График комиссии SBIT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SBIT: 0.95%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SBIT и BITI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SBIT
Ранг риск-скорректированной доходности SBIT, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SBIT, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBIT, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBIT, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBIT, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBIT, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
BITI
Ранг риск-скорректированной доходности BITI, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BITI, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITI, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITI, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITI, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITI, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SBIT c BITI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Ultrashort Bitcoin ETF (SBIT) и ProShares Shrt Bitcoin ETF (BITI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа SBIT, с текущим значением в -0.77, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SBIT: -0.77
BITI: -0.89
Коэффициент Сортино SBIT, с текущим значением в -1.44, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SBIT: -1.44
BITI: -1.25
Коэффициент Омега SBIT, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
SBIT: 0.83
BITI: 0.86
Коэффициент Кальмара SBIT, с текущим значением в -0.99, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SBIT: -0.99
BITI: -0.91
Коэффициент Мартина SBIT, с текущим значением в -1.38, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SBIT: -1.38
BITI: -1.42

Показатель коэффициента Шарпа SBIT на текущий момент составляет -0.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BITI равному -0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SBIT и BITI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.90-0.80-0.70-0.60-0.50Apr 06Tue 08Thu 10Sat 12Mon 14Wed 16Fri 18Apr 20Tue 22Thu 24Sat 26Mon 28Wed 30Fri 02
-0.77
-0.89
SBIT
BITI

Дивиденды

Сравнение дивидендов SBIT и BITI

Дивидендная доходность SBIT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что меньше доходности BITI в 3.23%

TTM202420232022
SBIT
Proshares Ultrashort Bitcoin ETF		1.08%1.00%0.00%0.00%
BITI
ProShares Shrt Bitcoin ETF		3.23%3.90%3.33%0.07%

Просадки

Сравнение просадок SBIT и BITI

Максимальная просадка SBIT за все время составила -84.21%, что меньше максимальной просадки BITI в -90.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBIT и BITI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-84.17%
-51.21%
SBIT
BITI

Волатильность

Сравнение волатильности SBIT и BITI

Proshares Ultrashort Bitcoin ETF (SBIT) имеет более высокую волатильность в 31.30% по сравнению с ProShares Shrt Bitcoin ETF (BITI) с волатильностью 15.85%. Это указывает на то, что SBIT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%20.00%30.00%40.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
31.30%
15.85%
SBIT
BITI