PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SBIT с IBIT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SBIT и IBIT составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение SBIT с IBIT

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Proshares Ultrashort Bitcoin ETF (SBIT) и iShares Bitcoin Trust (IBIT).

SBIT и IBIT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SBIT - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Bitcoin Index (-200%). Фонд был запущен 1 апр. 2024 г.. IBIT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Фонд был запущен 5 янв. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SBIT или IBIT.

Доходность

Сравнение доходности SBIT и IBIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Proshares Ultrashort Bitcoin ETF (SBIT) и iShares Bitcoin Trust (IBIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SBIT:

-0.75

IBIT:

0.99

Коэф-т Сортино

SBIT:

-1.28

IBIT:

1.63

Коэф-т Омега

SBIT:

0.85

IBIT:

1.19

Коэф-т Кальмара

SBIT:

-0.90

IBIT:

1.86

Коэф-т Мартина

SBIT:

-1.30

IBIT:

4.07

Индекс Язвы

SBIT:

61.49%

IBIT:

12.91%

Дневная вол-ть

SBIT:

105.56%

IBIT:

53.01%

Макс. просадка

SBIT:

-88.17%

IBIT:

-28.22%

Текущая просадка

SBIT:

-86.65%

IBIT:

-5.96%

Доходность по периодам

С начала года, SBIT показывает доходность -36.98%, что значительно ниже, чем у IBIT с доходностью 12.08%.

SBIT

С начала года

-36.98%

1 месяц

-15.65%

6 месяцев

-35.39%

1 год

-80.09%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

IBIT

С начала года

12.08%

1 месяц

7.74%

6 месяцев

7.70%

1 год

54.24%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Proshares Ultrashort Bitcoin ETF

iShares Bitcoin Trust

Сравнение комиссий SBIT и IBIT

SBIT берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IBIT в 0.25%.

SBIT
Proshares Ultrashort Bitcoin ETF
IBIT
iShares Bitcoin Trust
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SBIT и IBIT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SBIT
Ранг риск-скорректированной доходности SBIT, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SBIT, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBIT, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBIT, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBIT, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBIT, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
IBIT
Ранг риск-скорректированной доходности IBIT, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IBIT, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBIT, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBIT, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBIT, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBIT, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SBIT c IBIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Ultrashort Bitcoin ETF (SBIT) и iShares Bitcoin Trust (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SBIT на текущий момент составляет -0.75, что ниже коэффициента Шарпа IBIT равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SBIT и IBIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов SBIT и IBIT

Дивидендная доходность SBIT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2024
SBIT
Proshares Ultrashort Bitcoin ETF		1.28%1.01%
IBIT
iShares Bitcoin Trust		0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SBIT и IBIT

Максимальная просадка SBIT за все время составила -88.17%, что больше максимальной просадки IBIT в -28.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBIT и IBIT.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности SBIT и IBIT

Proshares Ultrashort Bitcoin ETF (SBIT) имеет более высокую волатильность в 18.99% по сравнению с iShares Bitcoin Trust (IBIT) с волатильностью 9.41%. Это указывает на то, что SBIT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...