Сравнение SBIT с IBIT
SBIT (ProShares UltraShort Bitcoin ETF) and IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) are both Cryptocurrency funds - SBIT tracks the Bloomberg Bitcoin Index (-200%) while IBIT tracks the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, SBIT returned 89.29% vs -43.08% for IBIT. Their -1.00 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. SBIT charges 0.97%/yr vs 0.25%/yr for IBIT.
Доходность
Сравнение доходности SBIT и IBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SBIT показывает доходность 31.15%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -26.00%.
SBIT
- 1 день
- -1.87%
- 1 месяц
- -4.97%
- 6 месяцев
- -2.69%
- С начала года
- 31.15%
- 1 год
- 89.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -43.95%
IBIT
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- 1.72%
- 6 месяцев
- -11.62%
- С начала года
- -26.00%
- 1 год
- -43.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.26%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.32B | $1.30B | $1.64B | |
| $28.53M | $29.59M | $45.55M |
Сравнение доходности по годам SBIT и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SBIT ProShares UltraShort Bitcoin ETF | 31.15% | -25.11% | -73.74% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -26.00% | -6.41% | 33.46% |
Correlation
The correlation between SBIT and IBIT is -1.00, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2024 г. | -1.00 |
The correlation between SBIT and IBIT has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SBIT vs. IBIT — Ранг доходности на риск
SBIT
IBIT
Сравнение SBIT c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Bitcoin ETF (SBIT) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SBIT | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.84 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | -0.81 | +2.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.12 | -1.23 | +5.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SBIT и IBIT
Максимальная просадка SBIT за все время составила -91.35%, что больше максимальной просадки IBIT в -53.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBIT и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SBIT | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.35% | -53.30% | -38.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.94% | -53.30% | +5.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.19% | -48.46% | -30.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.12% | -18.39% | -50.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.78% | 35.07% | -13.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности SBIT и IBIT
ProShares UltraShort Bitcoin ETF (SBIT) имеет более высокую волатильность в 16.27% по сравнению с iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) с волатильностью 8.34%. Это указывает на то, что SBIT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SBIT | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.27% | 8.34% | +7.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 65.83% | 33.03% | +32.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 88.47% | 44.38% | +44.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 95.88% | 49.50% | +46.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 95.88% | 49.50% | +46.38% |
Сравнение комиссий SBIT и IBIT
SBIT берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии IBIT в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBIT и IBIT
Дивидендная доходность SBIT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.26%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SBIT ProShares UltraShort Bitcoin ETF | 5.26% | 0.52% | 1.00% |
Часто задаваемые вопросы
SBIT and IBIT have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SBIT has higher volatility (16.27%) compared to IBIT (8.34%). In terms of maximum drawdown, SBIT dropped -91.35% vs IBIT's -53.30%.
On 1-year performance, SBIT leads with 89.29% vs -43.08% for IBIT. On fees, IBIT is cheaper at 0.25% per year. On volatility, IBIT has been the lower-risk option at 8.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SBIT has performed better with a 89.29% return vs -43.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBIT is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.97% for SBIT.
SBIT has the higher dividend yield at 5.26%, compared with 0.00% for IBIT.
SBIT tracks Bloomberg Bitcoin Index (-200%), while IBIT tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. They also come from different issuers: ProShares and iShares. Their fees differ too: 0.97% for SBIT and 0.25% for IBIT.
SBIT currently has the higher Sharpe Ratio (1.01 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SBIT и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор