PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SBIT с IBIT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SBIT с IBIT

Последнее обновление 5 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Proshares Ultrashort Bitcoin ETF (SBIT) и iShares Bitcoin Trust (IBIT).

SBIT и IBIT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SBIT - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Bitcoin Index (-200%). Фонд был запущен 1 апр. 2024 г.. IBIT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Фонд был запущен 5 янв. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SBIT или IBIT.

Корреляция

Корреляция между SBIT и IBIT составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности SBIT и IBIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Proshares Ultrashort Bitcoin ETF (SBIT) и iShares Bitcoin Trust (IBIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-50.00%0.00%50.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-79.92%
46.78%
SBIT
IBIT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SBIT:

-0.77

IBIT:

1.19

Коэф-т Сортино

SBIT:

-1.44

IBIT:

1.85

Коэф-т Омега

SBIT:

0.83

IBIT:

1.22

Коэф-т Кальмара

SBIT:

-0.99

IBIT:

2.28

Коэф-т Мартина

SBIT:

-1.38

IBIT:

5.01

Индекс Язвы

SBIT:

60.40%

IBIT:

12.84%

Дневная вол-ть

SBIT:

107.67%

IBIT:

53.99%

Макс. просадка

SBIT:

-84.21%

IBIT:

-28.22%

Текущая просадка

SBIT:

-84.17%

IBIT:

-9.12%

Доходность по периодам

С начала года, SBIT показывает доходность -25.29%, что значительно ниже, чем у IBIT с доходностью 4.03%.

SBIT

С начала года

-25.29%

1 месяц

-28.93%

6 месяцев

-65.69%

1 год

-80.91%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

IBIT

С начала года

4.03%

1 месяц

15.68%

6 месяцев

40.18%

1 год

55.90%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SBIT и IBIT

SBIT берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IBIT в 0.25%.

SBIT
Proshares Ultrashort Bitcoin ETF
График комиссии SBIT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SBIT: 0.95%
IBIT
iShares Bitcoin Trust
График комиссии IBIT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IBIT: 0.25%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SBIT и IBIT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SBIT
Ранг риск-скорректированной доходности SBIT, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SBIT, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBIT, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBIT, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBIT, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBIT, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
IBIT
Ранг риск-скорректированной доходности IBIT, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IBIT, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBIT, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBIT, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBIT, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBIT, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SBIT c IBIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Ultrashort Bitcoin ETF (SBIT) и iShares Bitcoin Trust (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа SBIT, с текущим значением в -0.77, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SBIT: -0.77
IBIT: 1.19
Коэффициент Сортино SBIT, с текущим значением в -1.44, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SBIT: -1.44
IBIT: 1.85
Коэффициент Омега SBIT, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
SBIT: 0.83
IBIT: 1.22
Коэффициент Кальмара SBIT, с текущим значением в -0.99, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SBIT: -0.99
IBIT: 2.28
Коэффициент Мартина SBIT, с текущим значением в -1.38, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SBIT: -1.38
IBIT: 5.01

Показатель коэффициента Шарпа SBIT на текущий момент составляет -0.77, что ниже коэффициента Шарпа IBIT равного 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SBIT и IBIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00Apr 06Tue 08Thu 10Sat 12Mon 14Wed 16Fri 18Apr 20Tue 22Thu 24Sat 26Mon 28Wed 30Fri 02
-0.77
1.19
SBIT
IBIT

Дивиденды

Сравнение дивидендов SBIT и IBIT

Дивидендная доходность SBIT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2024
SBIT
Proshares Ultrashort Bitcoin ETF		1.08%1.00%
IBIT
iShares Bitcoin Trust		0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SBIT и IBIT

Максимальная просадка SBIT за все время составила -84.21%, что больше максимальной просадки IBIT в -28.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBIT и IBIT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-84.17%
-9.12%
SBIT
IBIT

Волатильность

Сравнение волатильности SBIT и IBIT

Proshares Ultrashort Bitcoin ETF (SBIT) имеет более высокую волатильность в 31.30% по сравнению с iShares Bitcoin Trust (IBIT) с волатильностью 15.83%. Это указывает на то, что SBIT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%20.00%30.00%40.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
31.30%
15.83%
SBIT
IBIT