Сравнение SBIT с IBIT
SBIT (Proshares Ultrashort Bitcoin ETF) and IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) are both Cryptocurrency funds - SBIT tracks the Bloomberg Bitcoin Index (-200%) while IBIT tracks the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, SBIT returned 114.31% vs -46.35% for IBIT. At a correlation of -1.00, they often move in opposite directions. SBIT charges 0.95%/yr vs 0.25%/yr for IBIT.
Доходность
Сравнение доходности SBIT и IBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SBIT показывает доходность 34.55%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -26.71%.
SBIT
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- 1.59%
- 6 месяцев
- 61.94%
- С начала года
- 34.55%
- 1 год
- 114.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBIT
- 1 день
- -1.14%
- 1 месяц
- -2.10%
- 6 месяцев
- -32.61%
- С начала года
- -26.71%
- 1 год
- -46.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SBIT и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SBIT Proshares Ultrashort Bitcoin ETF | 34.55% | -25.11% | -73.74% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -26.71% | -6.41% | 33.46% |
Correlation
The correlation between SBIT and IBIT is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2024 г. | -1.00 |
The correlation between SBIT and IBIT has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SBIT vs. IBIT — Ранг доходности на риск
SBIT
IBIT
Сравнение SBIT c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Ultrashort Bitcoin ETF (SBIT) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SBIT | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.82 | +0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.40 | -0.87 | +3.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.42 | -1.40 | +6.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SBIT и IBIT
Максимальная просадка SBIT за все время составила -91.35%, что больше максимальной просадки IBIT в -53.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBIT и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SBIT | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.35% | -53.30% | -38.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.94% | -53.30% | +5.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.65% | -48.95% | -29.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.88% | -17.71% | -51.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.17% | 33.14% | -11.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности SBIT и IBIT
Proshares Ultrashort Bitcoin ETF (SBIT) имеет более высокую волатильность в 21.57% по сравнению с iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) с волатильностью 10.89%. Это указывает на то, что SBIT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SBIT | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.57% | 10.89% | +10.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 68.96% | 34.83% | +34.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 88.50% | 44.38% | +44.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 96.78% | 49.92% | +46.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 96.78% | 49.92% | +46.86% |
Сравнение комиссий SBIT и IBIT
SBIT берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IBIT в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBIT и IBIT
Дивидендная доходность SBIT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.25%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SBIT Proshares Ultrashort Bitcoin ETF | 4.25% | 0.52% | 1.00% |
Часто задаваемые вопросы
SBIT and IBIT have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SBIT has higher volatility (21.57%) compared to IBIT (10.89%). In terms of maximum drawdown, SBIT dropped -91.35% vs IBIT's -53.30%.
On 1-year performance, SBIT leads with 114.31% vs -46.35% for IBIT. On fees, IBIT is cheaper at 0.25% per year. On volatility, IBIT has been the lower-risk option at 10.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SBIT has performed better with a 114.31% return vs -46.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBIT is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.95% for SBIT.
SBIT has the higher dividend yield at 4.25%, compared with 0.00% for IBIT.
SBIT tracks Bloomberg Bitcoin Index (-200%), while IBIT tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. They also come from different issuers: ProShares and iShares. Their fees differ too: 0.95% for SBIT and 0.25% for IBIT.
SBIT currently has the higher Sharpe Ratio (1.30 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SBIT и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор