PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SBIT с BTCFX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SBIT и BTCFX составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение SBIT с BTCFX

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Proshares Ultrashort Bitcoin ETF (SBIT) и Bitcoin ProFund Investor (BTCFX).

SBIT - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Bitcoin Index (-200%). Фонд был запущен 1 апр. 2024 г.. BTCFX управляется ProFunds. Фонд был запущен 28 июл. 2021 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SBIT или BTCFX.

Доходность

Сравнение доходности SBIT и BTCFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Proshares Ultrashort Bitcoin ETF (SBIT) и Bitcoin ProFund Investor (BTCFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SBIT:

-0.75

BTCFX:

0.78

Коэф-т Сортино

SBIT:

-1.28

BTCFX:

1.41

Коэф-т Омега

SBIT:

0.85

BTCFX:

1.17

Коэф-т Кальмара

SBIT:

-0.90

BTCFX:

1.28

Коэф-т Мартина

SBIT:

-1.30

BTCFX:

3.01

Индекс Язвы

SBIT:

61.49%

BTCFX:

14.07%

Дневная вол-ть

SBIT:

105.56%

BTCFX:

54.07%

Макс. просадка

SBIT:

-88.17%

BTCFX:

-77.89%

Текущая просадка

SBIT:

-86.65%

BTCFX:

-6.28%

Доходность по периодам

С начала года, SBIT показывает доходность -36.98%, что значительно ниже, чем у BTCFX с доходностью 9.13%.

SBIT

С начала года

-36.98%

1 месяц

-15.65%

6 месяцев

-35.39%

1 год

-80.09%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

BTCFX

С начала года

9.13%

1 месяц

7.23%

6 месяцев

3.94%

1 год

41.76%

3 года

40.03%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Proshares Ultrashort Bitcoin ETF

Bitcoin ProFund Investor

Сравнение комиссий SBIT и BTCFX

SBIT берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии BTCFX в 1.41%.

BTCFX
Bitcoin ProFund Investor
SBIT
Proshares Ultrashort Bitcoin ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SBIT и BTCFX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SBIT
Ранг риск-скорректированной доходности SBIT, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SBIT, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBIT, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBIT, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBIT, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBIT, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
BTCFX
Ранг риск-скорректированной доходности BTCFX, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BTCFX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTCFX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTCFX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTCFX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTCFX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SBIT c BTCFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Ultrashort Bitcoin ETF (SBIT) и Bitcoin ProFund Investor (BTCFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SBIT на текущий момент составляет -0.75, что ниже коэффициента Шарпа BTCFX равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SBIT и BTCFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов SBIT и BTCFX

Дивидендная доходность SBIT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что меньше доходности BTCFX в 21.44%

TTM20242023
SBIT
Proshares Ultrashort Bitcoin ETF		1.28%1.01%0.00%
BTCFX
Bitcoin ProFund Investor		21.44%24.28%10.95%

Просадки

Сравнение просадок SBIT и BTCFX

Максимальная просадка SBIT за все время составила -88.17%, что больше максимальной просадки BTCFX в -77.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBIT и BTCFX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности SBIT и BTCFX

Proshares Ultrashort Bitcoin ETF (SBIT) имеет более высокую волатильность в 18.99% по сравнению с Bitcoin ProFund Investor (BTCFX) с волатильностью 10.25%. Это указывает на то, что SBIT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTCFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...