Сравнение SBIT с BTCFX
SBIT (Proshares Ultrashort Bitcoin ETF) and BTCFX (Bitcoin ProFund Investor) are both Cryptocurrency funds. Over the past year, SBIT returned 94.04% vs -43.84% for BTCFX. At a correlation of -0.99, they often move in opposite directions. SBIT charges 0.95%/yr vs 1.41%/yr for BTCFX.
Доходность
Сравнение доходности SBIT и BTCFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SBIT показывает доходность 57.69%, что значительно выше, чем у BTCFX с доходностью -29.96%.
SBIT
- 1 день
- 8.03%
- 1 месяц
- 52.36%
- С начала года
- 57.69%
- 6 месяцев
- 57.19%
- 1 год
- 94.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTCFX
- 1 день
- -3.25%
- 1 месяц
- -17.91%
- С начала года
- -29.96%
- 6 месяцев
- -29.83%
- 1 год
- -43.84%
- 3 года*
- 17.18%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SBIT и BTCFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SBIT Proshares Ultrashort Bitcoin ETF | 57.69% | -25.11% | -73.74% |
BTCFX Bitcoin ProFund Investor | -29.96% | -11.83% | 25.75% |
Correlation
The correlation between SBIT and BTCFX is -0.99, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2024 г. | -0.99 |
The correlation between SBIT and BTCFX has been stable across timeframes, ranging from -0.99 to -0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SBIT vs. BTCFX — Ранг доходности на риск
SBIT
BTCFX
Сравнение SBIT c BTCFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Ultrashort Bitcoin ETF (SBIT) и Bitcoin ProFund Investor (BTCFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SBIT | BTCFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.85 | +0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.97 | -0.80 | +2.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.11 | -1.35 | +5.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SBIT и BTCFX
Максимальная просадка SBIT за все время составила -91.35%, что больше максимальной просадки BTCFX в -77.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBIT и BTCFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SBIT | BTCFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.35% | -77.89% | -13.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.94% | -53.40% | +5.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -53.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.98% | -51.97% | -23.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.67% | -36.09% | -32.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.94% | 31.54% | -8.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности SBIT и BTCFX
Proshares Ultrashort Bitcoin ETF (SBIT) имеет более высокую волатильность в 26.62% по сравнению с Bitcoin ProFund Investor (BTCFX) с волатильностью 12.95%. Это указывает на то, что SBIT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTCFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SBIT | BTCFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.62% | 12.95% | +13.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 68.62% | 34.68% | +33.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 88.71% | 44.48% | +44.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 97.45% | 55.31% | +42.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 97.45% | 55.31% | +42.14% |
Сравнение комиссий SBIT и BTCFX
SBIT берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии BTCFX в 1.41%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBIT и BTCFX
Дивидендная доходность SBIT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что меньше доходности BTCFX в 39.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BTCFX Bitcoin ProFund Investor | 39.95% | 44.62% | 24.28% | 10.95% |
SBIT Proshares Ultrashort Bitcoin ETF | 2.98% | 0.52% | 1.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SBIT and BTCFX have a correlation of -0.99, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SBIT has higher volatility (26.62%) compared to BTCFX (12.95%). In terms of maximum drawdown, SBIT dropped -91.35% vs BTCFX's -77.89%.
SBIT currently has the higher Sharpe Ratio (1.07 vs -0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SBIT и BTCFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор