PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SBIT с BTCFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SBIT с BTCFX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SBIT (Proshares Ultrashort Bitcoin ETF) and BTCFX (Bitcoin ProFund Investor) are both Cryptocurrency funds. Over the past year, SBIT returned 72.40% vs -40.75% for BTCFX. At a correlation of -0.99, they often move in opposite directions. SBIT charges 0.95%/yr vs 1.41%/yr for BTCFX.

Доходность

Сравнение доходности SBIT и BTCFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Proshares Ultrashort Bitcoin ETF (SBIT) и Bitcoin ProFund Investor (BTCFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SBIT показывает доходность 44.52%, что значительно выше, чем у BTCFX с доходностью -26.38%.

SBIT

1 день
5.47%
1 месяц
61.07%
С начала года
44.52%
6 месяцев
59.37%
1 год
72.40%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BTCFX

1 день
-2.64%
1 месяц
-20.13%
С начала года
-26.38%
6 месяцев
-30.60%
1 год
-40.75%
3 года*
24.35%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SBIT и BTCFX

2026 (YTD)20252024
SBIT
Proshares Ultrashort Bitcoin ETF		44.52%-25.11%-73.13%
BTCFX
Bitcoin ProFund Investor		-26.38%-11.83%33.01%

Correlation

The correlation between SBIT and BTCFX is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2024 г.

-0.99

The correlation between SBIT and BTCFX has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Proshares Ultrashort Bitcoin ETF

Bitcoin ProFund Investor

Часто сравнивают с SBIT:
SBIT с BITISBIT с IBITSBIT с BTC-USDSBIT с BITUSBIT с BITXSBIT с XBTYSBIT с BITO
Часто сравнивают с BTCFX:
BTCFX с BTC-USDBTCFX с FBTCBTCFX с VOOBTCFX с SMPIXBTCFX с GBTCBTCFX с MSTRBTCFX с FSDAX

Доходность на риск

SBIT vs. BTCFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SBIT
Ранг доходности на риск SBIT: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBIT: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBIT: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBIT: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBIT: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBIT: 2323
Ранг коэф-та Мартина
BTCFX
Ранг доходности на риск BTCFX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTCFX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTCFX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTCFX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTCFX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTCFX: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SBIT c BTCFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Ultrashort Bitcoin ETF (SBIT) и Bitcoin ProFund Investor (BTCFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SBITBTCFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.83
-0.95

+1.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.58
-1.35

+2.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

0.85

+0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.52

-0.83

+2.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.94

-1.42

+4.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SBIT vs. BTCFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SBIT на текущий момент составляет 0.83, что выше коэффициента Шарпа BTCFX равного -0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SBIT и BTCFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SBITBTCFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

-0.95

+1.78

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.45

0.02

-0.47

Просадки

Сравнение просадок SBIT и BTCFX

Максимальная просадка SBIT за все время составила -91.35%, что больше максимальной просадки BTCFX в -77.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBIT и BTCFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SBITBTCFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.35%

-77.89%

-13.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-47.94%

-50.35%

+2.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-50.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-77.07%

-49.51%

-27.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-68.56%

-35.95%

-32.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.71%

29.34%

-4.63%

Волатильность

Сравнение волатильности SBIT и BTCFX

Proshares Ultrashort Bitcoin ETF (SBIT) имеет более высокую волатильность в 17.43% по сравнению с Bitcoin ProFund Investor (BTCFX) с волатильностью 9.53%. Это указывает на то, что SBIT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTCFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SBITBTCFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.43%

9.53%

+7.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

67.15%

34.56%

+32.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

87.25%

43.97%

+43.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

97.45%

55.41%

+42.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

97.45%

55.41%

+42.04%

Сравнение комиссий SBIT и BTCFX

SBIT берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии BTCFX в 1.41%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SBIT и BTCFX

Дивидендная доходность SBIT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, что меньше доходности BTCFX в 38.01%

ПозицияTTM202520242023
BTCFX
Bitcoin ProFund Investor		38.01%44.62%24.28%10.95%
SBIT
Proshares Ultrashort Bitcoin ETF		3.25%0.52%1.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SBIT and BTCFX have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SBIT has higher volatility (17.43%) compared to BTCFX (9.53%). In terms of maximum drawdown, SBIT dropped -91.35% vs BTCFX's -77.89%.

SBIT currently has the higher Sharpe Ratio (0.83 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SBIT и BTCFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор