Сравнение SBIT с BTCFX
SBIT (Proshares Ultrashort Bitcoin ETF) and BTCFX (Bitcoin ProFund Investor Class) are both Cryptocurrency funds. SBIT is passively managed, while BTCFX is actively managed. Over the past year, SBIT returned 114.31% vs -48.07% for BTCFX. At a correlation of -0.99, they often move in opposite directions. SBIT charges 0.95%/yr vs 1.18%/yr for BTCFX.
Доходность
Сравнение доходности SBIT и BTCFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SBIT показывает доходность 34.55%, что значительно выше, чем у BTCFX с доходностью -27.15%.
SBIT
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- 1.59%
- 6 месяцев
- 61.94%
- С начала года
- 34.55%
- 1 год
- 114.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTCFX
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -1.25%
- 6 месяцев
- -32.94%
- С начала года
- -27.15%
- 1 год
- -48.07%
- 3 года*
- 20.18%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SBIT и BTCFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SBIT Proshares Ultrashort Bitcoin ETF | 34.55% | -25.11% | -73.74% |
BTCFX Bitcoin ProFund Investor Class | -27.15% | -11.83% | 25.75% |
Correlation
The correlation between SBIT and BTCFX is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2024 г. | -0.99 |
The correlation between SBIT and BTCFX has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SBIT vs. BTCFX — Ранг доходности на риск
SBIT
BTCFX
Сравнение SBIT c BTCFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Ultrashort Bitcoin ETF (SBIT) и Bitcoin ProFund Investor Class (BTCFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SBIT | BTCFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.82 | +0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.40 | -0.86 | +3.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.42 | -1.38 | +6.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SBIT и BTCFX
Максимальная просадка SBIT за все время составила -91.35%, что больше максимальной просадки BTCFX в -77.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBIT и BTCFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SBIT | BTCFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.35% | -77.89% | -13.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.94% | -54.81% | +6.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -54.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.65% | -50.04% | -28.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.88% | -36.28% | -32.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.17% | 34.03% | -12.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности SBIT и BTCFX
Proshares Ultrashort Bitcoin ETF (SBIT) имеет более высокую волатильность в 21.57% по сравнению с Bitcoin ProFund Investor Class (BTCFX) с волатильностью 11.65%. Это указывает на то, что SBIT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTCFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SBIT | BTCFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.57% | 11.65% | +9.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 68.96% | 35.05% | +33.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 88.50% | 44.61% | +43.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 96.78% | 55.13% | +41.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 96.78% | 55.13% | +41.65% |
Сравнение комиссий SBIT и BTCFX
SBIT берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии BTCFX в 1.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBIT и BTCFX
Дивидендная доходность SBIT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.25%, что меньше доходности BTCFX в 32.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BTCFX Bitcoin ProFund Investor Class | 32.22% | 44.62% | 24.28% | 10.95% |
SBIT Proshares Ultrashort Bitcoin ETF | 4.25% | 0.52% | 1.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SBIT and BTCFX have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SBIT has higher volatility (21.57%) compared to BTCFX (11.65%). In terms of maximum drawdown, SBIT dropped -91.35% vs BTCFX's -77.89%.
SBIT currently has the higher Sharpe Ratio (1.30 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SBIT и BTCFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор