Сравнение XBTY с NVD
XBTY (GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF) and NVD (GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF) are both exchange-traded funds - XBTY is a Derivative Income fund actively managed by GraniteShares, while NVD is a Inverse Equities fund actively managed by GraniteShares. Both are actively managed. Over the past year, XBTY returned -36.52% vs -67.15% for NVD. At a correlation of -0.31, they often move in opposite directions. XBTY charges 0.99%/yr vs 1.50%/yr for NVD.
Доходность
Сравнение доходности XBTY и NVD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XBTY показывает доходность -19.49%, что значительно выше, чем у NVD с доходностью -34.83%.
XBTY
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- -8.39%
- С начала года
- -19.49%
- 6 месяцев
- -20.52%
- 1 год
- -36.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVD
- 1 день
- 7.13%
- 1 месяц
- -18.10%
- С начала года
- -34.83%
- 6 месяцев
- -40.44%
- 1 год
- -67.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XBTY и NVD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XBTY GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF | -19.49% | -21.15% |
NVD GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF | -34.83% | -57.98% |
Correlation
The correlation between XBTY and NVD is -0.32, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2025 г. | -0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XBTY vs. NVD — Ранг доходности на риск
XBTY
NVD
Сравнение XBTY c NVD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF (XBTY) и GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XBTY | NVD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 0.81 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | -0.93 | +0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.24 | -1.41 | +0.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XBTY | NVD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.29 | -0.98 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.26 | -0.87 | -0.38 |
Просадки
Сравнение просадок XBTY и NVD
Максимальная просадка XBTY за все время составила -45.46%, что меньше максимальной просадки NVD в -99.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBTY и NVD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XBTY | NVD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.46% | -99.26% | +53.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.46% | -72.64% | +27.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.46% | -99.12% | +53.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.04% | -81.65% | +58.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.49% | 47.63% | -18.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности XBTY и NVD
Текущая волатильность для GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF (XBTY) составляет 5.46%, в то время как у GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD) волатильность равна 26.02%. Это указывает на то, что XBTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XBTY | NVD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.46% | 26.02% | -20.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.11% | 52.01% | -34.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.34% | 68.60% | -40.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.95% | 92.60% | -64.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.95% | 92.60% | -64.65% |
Сравнение комиссий XBTY и NVD
XBTY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии NVD в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XBTY и NVD
Дивидендная доходность XBTY за последние двенадцать месяцев составляет около 240.87%, что больше доходности NVD в 18.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
NVD GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF | 18.15% | 11.83% | 8.68% | 15.78% |
XBTY GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF | 240.87% | 102.53% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XBTY and NVD have a correlation of -0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVD has higher volatility (26.02%) compared to XBTY (5.46%). In terms of maximum drawdown, XBTY dropped -45.46% vs NVD's -99.26%.
On 1-year performance, XBTY leads with -36.52% vs -67.15% for NVD. On fees, XBTY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, XBTY has been the lower-risk option at 5.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, XBTY has performed better with a -36.52% return vs -67.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XBTY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.50% for NVD.
XBTY has the higher dividend yield at 240.87%, compared with 18.15% for NVD.
XBTY is categorized as Derivative Income, while NVD is Inverse Equities. Their fees differ too: 0.99% for XBTY and 1.50% for NVD.
NVD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.98 vs -1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XBTY и NVD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор