PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ЭмитентGraniteShares
Дата выпуска21 авг. 2023 г.
КатегорияInverse Equities, Leveraged
С использованием кредитного плеча1x
Отслеживаемый индексNo Index (Active)
Класс активаАкции

Комиссия

Комиссия NVD составляет 1.50%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии NVD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.50%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: NVD с NVDA, NVD с NVDL, NVD с VOO, NVD с QCOM, NVD с AAPL, NVD с COST, NVD с USD, NVD с FDVV, NVD с XLK, NVD с QLD

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-75.44%
14.06%
NVD (GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF показал доход в -94.17% с начала года и -94.37% за последние 12 месяцев.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-94.17%25.45%
1 месяц-19.51%2.91%
6 месяцев-75.42%14.05%
1 год-94.37%35.64%
5 лет (среднегодовая)N/A14.13%
10 лет (среднегодовая)N/A11.39%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью NVD, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-30.41%-47.70%-26.98%1.38%-42.50%-25.08%-0.45%-13.64%-9.47%-18.60%-94.17%
2023-11.64%20.10%7.72%-18.94%-8.58%-15.28%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг NVD среди ETFs на нашем сайте составляет 1, что соответствует нижним 1% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности NVD, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NVD, с текущим значением в 11Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVD, с текущим значением в 00Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVD, с текущим значением в 00Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVD, с текущим значением в 00Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVD, с текущим значением в 22Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


NVD
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NVD, с текущим значением в -0.93, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.00-0.93
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино NVD, с текущим значением в -2.87, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.00-2.87
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега NVD, с текущим значением в 0.67, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.000.67
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара NVD, с текущим значением в -0.99, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.99
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина NVD, с текущим значением в -1.26, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.00-1.26
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.90, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.90
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.87, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.87
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.54
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 4.19, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.19
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 18.72, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0018.72

Коэффициент Шарпа

GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.93. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00Aug 25SeptemberSep 08Sep 15Sep 22Sep 29Oct 06Oct 13Oct 20Oct 27Nov 03Nov 10
-0.93
2.90
NVD (GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 270.54%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $75.13 на акцию.


15.78%$0.00$20.00$40.00$60.00$80.002023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2023
Дивиденд$75.13$75.13

Дивидендный доход

270.54%15.78%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$75.13$75.13

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-95.75%
-0.29%
NVD (GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF показал максимальную просадку в 95.78%, зарегистрированную 7 нояб. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF составляет 95.75%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-95.78%27 окт. 2023 г.2607 нояб. 2024 г.
-18.47%22 сент. 2023 г.1411 окт. 2023 г.1126 окт. 2023 г.25
-11.64%23 авг. 2023 г.731 авг. 2023 г.611 сент. 2023 г.13
-2.83%13 сент. 2023 г.113 сент. 2023 г.215 сент. 2023 г.3
-0.26%18 сент. 2023 г.118 сент. 2023 г.119 сент. 2023 г.2

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF составляет 22.85%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
22.85%
3.86%
NVD (GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF)
Benchmark (^GSPC)