PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NVD с NVDA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NVD с NVDA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NVD (GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF) is Inverse Equities fund actively managed by GraniteShares, while NVDA (NVIDIA Corporation) is a stock. Over the past year, NVD returned -68.07% vs 54.29% for NVDA. At a correlation of -1.00, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности NVD и NVDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD) и NVIDIA Corporation (NVDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NVD показывает доходность -37.20%, что значительно ниже, чем у NVDA с доходностью 17.39%.

NVD

1 день
-3.65%
1 месяц
-22.72%
С начала года
-37.20%
6 месяцев
-40.09%
1 год
-68.07%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NVDA

1 день
1.94%
1 месяц
11.41%
С начала года
17.39%
6 месяцев
19.38%
1 год
54.29%
3 года*
77.51%
5 лет*
65.68%
10 лет*
69.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NVD и NVDA

2026 (YTD)202520242023
NVD
GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF		-37.20%-73.27%-93.09%-15.28%
NVDA
NVIDIA Corporation		17.39%38.92%171.25%8.46%

Correlation

The correlation between NVD and NVDA is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 авг. 2023 г.

-1.00

The correlation between NVD and NVDA has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF

NVIDIA Corporation

Часто сравнивают с NVD:
NVD с NVDLNVD с NVDQNVD с NVDDNVD с VOONVD с NVDSNVD с USDNVD с AAPL
Часто сравнивают с NVDA:
NVDA с AMDNVDA с AAPLNVDA с AVGONVDA с TSMNVDA с SPYNVDA с AMZNNVDA с QQQ

Доходность на риск

NVD vs. NVDA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NVD
Ранг доходности на риск NVD: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVD: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVD: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVD: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVD: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVD: 22
Ранг коэф-та Мартина
NVDA
Ранг доходности на риск NVDA: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDA: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDA: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDA: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDA: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDA: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVD c NVDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NVDNVDADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.00
1.60

-2.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.75
2.21

-3.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

1.27

-0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.94

2.70

-3.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.42

6.62

-8.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NVD vs. NVDA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVD на текущий момент составляет -1.00, что ниже коэффициента Шарпа NVDA равного 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVD и NVDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NVDNVDAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.00

1.60

-2.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.28

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.40

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.88

0.63

-1.51

Просадки

Сравнение просадок NVD и NVDA

Максимальная просадка NVD за все время составила -99.26%, что больше максимальной просадки NVDA в -89.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVD и NVDA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NVDNVDAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.26%

-89.72%

-9.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-72.64%

-20.21%

-52.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-36.88%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-66.34%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-66.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.15%

-7.14%

-92.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-81.68%

-36.20%

-45.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

47.83%

8.23%

+39.60%

Волатильность

Сравнение волатильности NVD и NVDA

GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD) имеет более высокую волатильность в 25.96% по сравнению с NVIDIA Corporation (NVDA) с волатильностью 12.53%. Это указывает на то, что NVD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NVDNVDAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.96%

12.53%

+13.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

52.11%

25.59%

+26.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

68.48%

34.16%

+34.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

92.55%

51.67%

+40.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

92.55%

49.80%

+42.75%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVD и NVDA

Дивидендная доходность NVD за последние двенадцать месяцев составляет около 18.83%, что больше доходности NVDA в 0.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NVD
GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF		18.83%11.83%8.68%15.78%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NVDA
NVIDIA Corporation		0.13%0.02%0.03%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%

Часто задаваемые вопросы

NVD and NVDA have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NVD has higher volatility (25.96%) compared to NVDA (12.53%). In terms of maximum drawdown, NVD dropped -99.26% vs NVDA's -89.72%.

NVDA currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NVD и NVDA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор