PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NVD с NVDA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NVD с NVDA

Последнее обновление 23 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD) и NVIDIA Corporation (NVDA).

NVD - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 21 авг. 2023 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NVD или NVDA.

Корреляция

Корреляция между NVD и NVDA составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности NVD и NVDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD) и NVIDIA Corporation (NVDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NVD:

-0.68

NVDA:

0.67

Коэф-т Сортино

NVD:

-1.08

NVDA:

1.26

Коэф-т Омега

NVD:

0.87

NVDA:

1.16

Коэф-т Кальмара

NVD:

-0.83

NVDA:

1.09

Коэф-т Мартина

NVD:

-1.29

NVDA:

2.67

Индекс Язвы

NVD:

62.74%

NVDA:

15.03%

Дневная вол-ть

NVD:

119.20%

NVDA:

59.86%

Макс. просадка

NVD:

-97.07%

NVDA:

-89.73%

Текущая просадка

NVD:

-96.95%

NVDA:

-11.10%

Доходность по периодам

С начала года, NVD показывает доходность -39.40%, что значительно ниже, чем у NVDA с доходностью -1.08%.

NVD

С начала года

-39.40%

1 месяц

-46.79%

6 месяцев

-29.16%

1 год

-80.88%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

NVDA

С начала года

-1.08%

1 месяц

34.32%

6 месяцев

-9.42%

1 год

39.93%

3 года

98.93%

5 лет

71.34%

10 лет

74.59%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF

NVIDIA Corporation

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NVD и NVDA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NVD
Ранг риск-скорректированной доходности NVD, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NVD, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVD, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVD, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVD, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVD, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
NVDA
Ранг риск-скорректированной доходности NVDA, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NVDA, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDA, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDA, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDA, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDA, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NVD c NVDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NVD на текущий момент составляет -0.68, что ниже коэффициента Шарпа NVDA равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVD и NVDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVD и NVDA

Дивидендная доходность NVD за последние двенадцать месяцев составляет около 14.32%, что больше доходности NVDA в 0.02%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NVD
GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF		14.32%8.68%15.78%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NVDA
NVIDIA Corporation		0.02%0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%1.70%

Просадки

Сравнение просадок NVD и NVDA

Максимальная просадка NVD за все время составила -97.07%, что больше максимальной просадки NVDA в -89.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVD и NVDA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности NVD и NVDA

GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD) имеет более высокую волатильность в 22.56% по сравнению с NVIDIA Corporation (NVDA) с волатильностью 10.56%. Это указывает на то, что NVD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...