PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение NVD с NVDA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


NVDNVDA
Дох-ть с нач. г.-94.10%198.17%
Дох-ть за 1 год-94.60%214.54%
Коэф-т Шарпа-0.934.20
Коэф-т Сортино-2.924.08
Коэф-т Омега0.671.53
Коэф-т Кальмара-0.998.03
Коэф-т Мартина-1.2725.31
Индекс Язвы74.50%8.58%
Дневная вол-ть101.70%51.73%
Макс. просадка-95.78%-89.73%
Текущая просадка-95.70%-0.84%

Корреляция

-0.50.00.51.0-1.0

Корреляция между NVD и NVDA составляет -0.99. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности NVD и NVDA

С начала года, NVD показывает доходность -94.10%, что значительно ниже, чем у NVDA с доходностью 198.17%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-50.00%0.00%50.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-75.94%
64.28%
NVD
NVDA

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение NVD c NVDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


NVD
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NVD, с текущим значением в -0.93, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.00-0.93
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино NVD, с текущим значением в -2.92, в сравнении с широким рынком0.005.0010.00-2.92
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега NVD, с текущим значением в 0.67, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.000.67
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара NVD, с текущим значением в -0.99, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.99
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина NVD, с текущим значением в -1.27, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.00-1.27
NVDA
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NVDA, с текущим значением в 4.20, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.004.20
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино NVDA, с текущим значением в 4.08, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.08
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега NVDA, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.53
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара NVDA, с текущим значением в 8.03, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.008.03
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина NVDA, с текущим значением в 25.31, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0025.31

Сравнение коэффициента Шарпа NVD и NVDA

Показатель коэффициента Шарпа NVD на текущий момент составляет -0.93, что ниже коэффициента Шарпа NVDA равного 4.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVD и NVDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.005.00Aug 25SeptemberSep 08Sep 15Sep 22Sep 29Oct 06Oct 13Oct 20Oct 27Nov 03
-0.93
4.20
NVD
NVDA

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVD и NVDA

Дивидендная доходность NVD за последние двенадцать месяцев составляет около 267.55%, что больше доходности NVDA в 0.02%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
NVD
GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF
267.55%15.78%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NVDA
NVIDIA Corporation
0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%1.70%1.94%

Просадки

Сравнение просадок NVD и NVDA

Максимальная просадка NVD за все время составила -95.78%, что больше максимальной просадки NVDA в -89.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVD и NVDA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-95.70%
-0.84%
NVD
NVDA

Волатильность

Сравнение волатильности NVD и NVDA

GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD) имеет более высокую волатильность в 22.67% по сравнению с NVIDIA Corporation (NVDA) с волатильностью 11.26%. Это указывает на то, что NVD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
22.67%
11.26%
NVD
NVDA