PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение NVD с NVDA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности NVD и NVDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD) и NVIDIA Corporation (NVDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-72.67%
53.67%
NVD
NVDA

Доходность по периодам

С начала года, NVD показывает доходность -94.02%, что значительно ниже, чем у NVDA с доходностью 194.66%.


NVD

С начала года

-94.02%

1 месяц

-5.07%

6 месяцев

-72.68%

1 год

-93.98%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

NVDA

С начала года

194.66%

1 месяц

1.52%

6 месяцев

53.68%

1 год

192.20%

5 лет (среднегодовая)

94.87%

10 лет (среднегодовая)

76.92%

Основные характеристики


NVDNVDA
Коэф-т Шарпа-0.923.64
Коэф-т Сортино-2.743.76
Коэф-т Омега0.691.48
Коэф-т Кальмара-0.987.01
Коэф-т Мартина-1.2322.18
Индекс Язвы76.37%8.54%
Дневная вол-ть102.48%52.03%
Макс. просадка-95.78%-89.73%
Текущая просадка-95.64%-2.01%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.0-1.0

Корреляция между NVD и NVDA составляет -0.99. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение NVD c NVDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NVD, с текущим значением в -0.92, в сравнении с широким рынком0.002.004.00-0.923.64
Коэффициент Сортино NVD, с текущим значением в -2.74, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.00-2.743.76
Коэффициент Омега NVD, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.000.691.48
Коэффициент Кальмара NVD, с текущим значением в -0.98, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.987.01
Коэффициент Мартина NVD, с текущим значением в -1.23, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.00-1.2322.18
NVD
NVDA

Показатель коэффициента Шарпа NVD на текущий момент составляет -0.92, что ниже коэффициента Шарпа NVDA равного 3.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVD и NVDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.005.00Aug 25SeptemberSep 08Sep 15Sep 22Sep 29Oct 06Oct 13Oct 20Oct 27Nov 03Nov 10Nov 17
-0.92
3.64
NVD
NVDA

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVD и NVDA

Дивидендная доходность NVD за последние двенадцать месяцев составляет около 263.79%, что больше доходности NVDA в 0.02%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
NVD
GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF
263.79%15.78%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NVDA
NVIDIA Corporation
0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%1.70%1.94%

Просадки

Сравнение просадок NVD и NVDA

Максимальная просадка NVD за все время составила -95.78%, что больше максимальной просадки NVDA в -89.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVD и NVDA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-95.64%
-2.01%
NVD
NVDA

Волатильность

Сравнение волатильности NVD и NVDA

GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD) имеет более высокую волатильность в 22.41% по сравнению с NVIDIA Corporation (NVDA) с волатильностью 10.92%. Это указывает на то, что NVD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
22.41%
10.92%
NVD
NVDA