PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение NVD с NVDA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между NVD и NVDA составляет -0.99. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0-1.0

Доходность

Сравнение доходности NVD и NVDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD) и NVIDIA Corporation (NVDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%-50.00%0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-94.19%
195.07%
NVD
NVDA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NVD:

-0.90

NVDA:

3.44

Коэф-т Сортино

NVD:

-2.61

NVDA:

3.64

Коэф-т Омега

NVD:

0.70

NVDA:

1.46

Коэф-т Кальмара

NVD:

-0.98

NVDA:

6.66

Коэф-т Мартина

NVD:

-1.17

NVDA:

20.59

Индекс Язвы

NVD:

79.94%

NVDA:

8.74%

Дневная вол-ть

NVD:

103.72%

NVDA:

52.29%

Макс. просадка

NVD:

-95.78%

NVDA:

-89.73%

Текущая просадка

NVD:

-95.00%

NVDA:

-9.52%

Доходность по периодам

С начала года, NVD показывает доходность -93.14%, что значительно ниже, чем у NVDA с доходностью 172.06%.


NVD

С начала года

-93.14%

1 месяц

14.61%

6 месяцев

-38.70%

1 год

-93.22%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

NVDA

С начала года

172.06%

1 месяц

-7.66%

6 месяцев

6.44%

1 год

175.01%

5 лет

86.75%

10 лет

75.35%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение NVD c NVDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NVD, с текущим значением в -0.90, в сравнении с широким рынком0.002.004.00-0.903.44
Коэффициент Сортино NVD, с текущим значением в -2.61, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00-2.613.64
Коэффициент Омега NVD, с текущим значением в 0.70, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.000.701.46
Коэффициент Кальмара NVD, с текущим значением в -0.98, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.986.66
Коэффициент Мартина NVD, с текущим значением в -1.17, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00-1.1720.59
NVD
NVDA

Показатель коэффициента Шарпа NVD на текущий момент составляет -0.90, что ниже коэффициента Шарпа NVDA равного 3.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVD и NVDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.005.00Aug 25SeptemberSep 08Sep 15Sep 22Sep 29Oct 06Oct 13Oct 20Oct 27Nov 03Nov 10Nov 17Nov 24DecemberDec 08Dec 15
-0.90
3.44
NVD
NVDA

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVD и NVDA

Дивидендная доходность NVD за последние двенадцать месяцев составляет около 230.17%, что больше доходности NVDA в 0.02%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
NVD
GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF
230.17%15.78%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NVDA
NVIDIA Corporation
0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%1.70%1.94%

Просадки

Сравнение просадок NVD и NVDA

Максимальная просадка NVD за все время составила -95.78%, что больше максимальной просадки NVDA в -89.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVD и NVDA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-95.00%
-9.52%
NVD
NVDA

Волатильность

Сравнение волатильности NVD и NVDA

GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD) имеет более высокую волатильность в 20.40% по сравнению с NVIDIA Corporation (NVDA) с волатильностью 10.07%. Это указывает на то, что NVD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
20.40%
10.07%
NVD
NVDA
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab