PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение NVD с USD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


NVDUSD
Дох-ть с нач. г.-94.17%163.47%
Дох-ть за 1 год-94.37%229.11%
Коэф-т Шарпа-0.932.85
Коэф-т Сортино-2.872.85
Коэф-т Омега0.671.38
Коэф-т Кальмара-0.994.72
Коэф-т Мартина-1.2612.54
Индекс Язвы74.96%18.00%
Дневная вол-ть101.78%79.28%
Макс. просадка-95.78%-87.95%
Текущая просадка-95.75%-12.89%

Корреляция

-0.50.00.51.0-0.9

Корреляция между NVD и USD составляет -0.93. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности NVD и USD

С начала года, NVD показывает доходность -94.17%, что значительно ниже, чем у USD с доходностью 163.47%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-73.57%
38.92%
NVD
USD

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий NVD и USD

NVD берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии USD в 0.95%.


NVD
GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF
График комиссии NVD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.50%
График комиссии USD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение NVD c USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


NVD
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NVD, с текущим значением в -0.93, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.00-0.93
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино NVD, с текущим значением в -2.87, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.00-2.87
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега NVD, с текущим значением в 0.67, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.000.67
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара NVD, с текущим значением в -0.99, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.99
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина NVD, с текущим значением в -1.26, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00-1.26
USD
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа USD, с текущим значением в 2.85, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.85
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино USD, с текущим значением в 2.85, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.85
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега USD, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара USD, с текущим значением в 4.72, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.72
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина USD, с текущим значением в 12.54, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0012.54

Сравнение коэффициента Шарпа NVD и USD

Показатель коэффициента Шарпа NVD на текущий момент составляет -0.93, что ниже коэффициента Шарпа USD равного 2.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVD и USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00Aug 25SeptemberSep 08Sep 15Sep 22Sep 29Oct 06Oct 13Oct 20Oct 27Nov 03Nov 10
-0.93
2.85
NVD
USD

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVD и USD

Дивидендная доходность NVD за последние двенадцать месяцев составляет около 270.54%, что больше доходности USD в 0.04%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
NVD
GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF
270.54%15.78%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USD
ProShares Ultra Semiconductors
0.04%0.10%0.30%0.00%0.15%1.23%1.47%0.48%7.33%0.39%2.82%0.76%

Просадки

Сравнение просадок NVD и USD

Максимальная просадка NVD за все время составила -95.78%, что больше максимальной просадки USD в -87.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVD и USD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-95.75%
-12.89%
NVD
USD

Волатильность

Сравнение волатильности NVD и USD

GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD) имеет более высокую волатильность в 22.85% по сравнению с ProShares Ultra Semiconductors (USD) с волатильностью 20.42%. Это указывает на то, что NVD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


20.00%30.00%40.00%50.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
22.85%
20.42%
NVD
USD