PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение NVD с USD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности NVD и USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NVD и USD


2026 (YTD)202520242023
NVD
GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF
4.20%-73.27%-93.09%-15.28%
USD
ProShares Ultra Semiconductors
-4.90%62.08%139.64%30.82%

Доходность по периодам

С начала года, NVD показывает доходность 4.20%, что значительно выше, чем у USD с доходностью -4.90%.


NVD

1 день
-1.32%
1 месяц
5.23%
С начала года
4.20%
6 месяцев
-3.12%
1 год
-75.09%
3 года*
5 лет*
10 лет*

USD

1 день
4.03%
1 месяц
-7.90%
С начала года
-4.90%
6 месяцев
-1.21%
1 год
145.25%
3 года*
90.90%
5 лет*
44.58%
10 лет*
50.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF

ProShares Ultra Semiconductors

Сравнение комиссий NVD и USD

NVD берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии USD в 0.95%.


Доходность на риск

NVD vs. USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

NVD
Ранг доходности на риск NVD: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVD: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVD: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVD: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVD: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVD: 44
Ранг коэф-та Мартина

USD
Ранг доходности на риск USD: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USD: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USD: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USD: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USD: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USD: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVD c USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


NVDUSDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.91

1.90

-2.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.60

2.44

-4.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.80

1.34

-0.54

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.90

4.67

-5.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.02

12.81

-13.83

NVD vs. USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVD на текущий момент составляет -0.91, что ниже коэффициента Шарпа USD равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVD и USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


NVDUSDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.91

1.90

-2.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.85

0.41

-1.26

Корреляция

Корреляция между NVD и USD составляет -0.93. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов NVD и USD

Дивидендная доходность NVD за последние двенадцать месяцев составляет около 11.35%, что больше доходности USD в 0.48%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NVD
GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF
11.35%11.83%8.68%15.78%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USD
ProShares Ultra Semiconductors
0.48%0.39%0.10%0.05%0.30%0.00%0.14%0.72%0.93%0.32%0.46%0.39%

Просадки

Сравнение просадок NVD и USD

Максимальная просадка NVD за все время составила -98.85%, что больше максимальной просадки USD в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVD и USD.


Загрузка...

Показатели просадок


NVDUSDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.85%

-88.63%

-10.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-84.54%

-31.80%

-52.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.60%

-21.24%

-77.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-80.51%

-32.60%

-47.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

74.07%

11.60%

+62.47%

Волатильность

Сравнение волатильности NVD и USD

GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD) и ProShares Ultra Semiconductors (USD) имеют волатильность 21.21% и 21.67% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


NVDUSDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.21%

21.67%

-0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

52.07%

48.73%

+3.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

82.53%

77.08%

+5.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

93.56%

76.24%

+17.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

93.56%

68.85%

+24.71%