PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NVD с USD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NVD с USD

Последнее обновление 23 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD) и ProShares Ultra Semiconductors (USD).

NVD и USD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NVD - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 21 авг. 2023 г.. USD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NVD или USD.

Корреляция

Корреляция между NVD и USD составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности NVD и USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NVD:

-0.68

USD:

0.02

Коэф-т Сортино

NVD:

-1.08

USD:

0.75

Коэф-т Омега

NVD:

0.87

USD:

1.10

Коэф-т Кальмара

NVD:

-0.83

USD:

0.04

Коэф-т Мартина

NVD:

-1.29

USD:

0.09

Индекс Язвы

NVD:

62.74%

USD:

30.84%

Дневная вол-ть

NVD:

119.20%

USD:

99.47%

Макс. просадка

NVD:

-97.07%

USD:

-87.94%

Текущая просадка

NVD:

-96.95%

USD:

-34.89%

Доходность по периодам

С начала года, NVD показывает доходность -39.40%, что значительно ниже, чем у USD с доходностью -17.83%.

NVD

С начала года

-39.40%

1 месяц

-46.79%

6 месяцев

-29.16%

1 год

-80.88%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

USD

С начала года

-17.83%

1 месяц

67.93%

6 месяцев

-21.02%

1 год

2.24%

3 года

63.76%

5 лет

51.98%

10 лет

41.29%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF

ProShares Ultra Semiconductors

Сравнение комиссий NVD и USD

NVD берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии USD в 0.95%.

NVD
GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF
USD
ProShares Ultra Semiconductors

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NVD и USD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NVD
Ранг риск-скорректированной доходности NVD, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NVD, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVD, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVD, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVD, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVD, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
USD
Ранг риск-скорректированной доходности USD, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USD, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USD, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USD, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USD, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USD, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NVD c USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NVD на текущий момент составляет -0.68, что ниже коэффициента Шарпа USD равного 0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVD и USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVD и USD

Дивидендная доходность NVD за последние двенадцать месяцев составляет около 14.32%, что больше доходности USD в 0.22%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NVD
GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF		14.32%8.68%15.78%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USD
ProShares Ultra Semiconductors		0.22%0.10%0.05%0.30%0.00%0.14%0.72%0.93%0.32%7.11%0.39%2.71%

Просадки

Сравнение просадок NVD и USD

Максимальная просадка NVD за все время составила -97.07%, что больше максимальной просадки USD в -87.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVD и USD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности NVD и USD

GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD) имеет более высокую волатильность в 22.56% по сравнению с ProShares Ultra Semiconductors (USD) с волатильностью 18.94%. Это указывает на то, что NVD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...