PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NVD с USD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NVD с USD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NVD (GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF) and USD (ProShares Ultra Semiconductors) are both exchange-traded funds - NVD is a Inverse Equities fund actively managed by GraniteShares, while USD is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). NVD is actively managed, while USD is passively managed. Over the past year, NVD returned -68.07% vs 250.81% for USD. At a correlation of -0.91, they often move in opposite directions. NVD charges 1.50%/yr vs 0.95%/yr for USD.

Доходность

Сравнение доходности NVD и USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NVD показывает доходность -37.20%, что значительно ниже, чем у USD с доходностью 103.32%.

NVD

1 день
-3.65%
1 месяц
-22.72%
С начала года
-37.20%
6 месяцев
-40.09%
1 год
-68.07%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

USD

1 день
-4.99%
1 месяц
31.62%
С начала года
103.32%
6 месяцев
97.79%
1 год
250.81%
3 года*
125.78%
5 лет*
67.80%
10 лет*
61.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NVD и USD

2026 (YTD)202520242023
NVD
GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF		-37.20%-73.27%-93.09%-15.28%
USD
ProShares Ultra Semiconductors		103.32%62.08%139.64%30.82%

Correlation

The correlation between NVD and USD is -0.86, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 авг. 2023 г.

-0.91

The correlation between NVD and USD has been stable across timeframes, ranging from -0.91 to -0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов NVD и USD

Секторы
NVD
USD

Технологии

199.7%
27.4%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

0.0%

Финансовые услуги

-

27.8%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

NVD
199.7%
USD
27.4%

Сырьевые материалы

NVD

-

USD

-

Коммуникационные услуги

NVD

-

USD

-

Потребительский циклический сектор

NVD

-

USD

-

Потребительский защитный сектор

NVD

-

USD

-

Энергетика

NVD

-

USD
0.0%

Финансовые услуги

NVD

-

USD
27.8%

Здравоохранение

NVD

-

USD

-

Промышленность

NVD

-

USD

-

Недвижимость

NVD

-

USD

-

Коммунальные услуги

NVD

-

USD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF

ProShares Ultra Semiconductors

Часто сравнивают с NVD:
NVD с NVDANVD с NVDLNVD с NVDQNVD с NVDDNVD с VOONVD с NVDSNVD с AAPL
Часто сравнивают с USD:
USD с SOXLUSD с SMHUSD с TQQQUSD с QQQUSD с SCHDUSD с SPYUSD с FNGO

Доходность на риск

NVD vs. USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NVD
Ранг доходности на риск NVD: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVD: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVD: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVD: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVD: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVD: 22
Ранг коэф-та Мартина
USD
Ранг доходности на риск USD: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USD: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USD: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USD: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USD: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USD: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVD c USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NVDUSDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.00
4.12

-5.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.75
3.62

-5.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

1.48

-0.68

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.94

7.94

-8.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.42

22.96

-24.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NVD vs. USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVD на текущий момент составляет -1.00, что ниже коэффициента Шарпа USD равного 4.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVD и USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NVDUSDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.00

4.12

-5.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.89

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.89

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.88

0.49

-1.36

Просадки

Сравнение просадок NVD и USD

Максимальная просадка NVD за все время составила -99.26%, что больше максимальной просадки USD в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVD и USD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NVDUSDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.26%

-88.63%

-10.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-72.64%

-31.80%

-40.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-64.46%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-77.85%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-77.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.15%

-6.07%

-93.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-81.68%

-32.35%

-49.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

47.83%

10.98%

+36.85%

Волатильность

Сравнение волатильности NVD и USD

GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD) имеет более высокую волатильность в 25.96% по сравнению с ProShares Ultra Semiconductors (USD) с волатильностью 21.29%. Это указывает на то, что NVD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NVDUSDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.96%

21.29%

+4.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

52.11%

46.74%

+5.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

68.48%

61.28%

+7.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

92.55%

76.56%

+15.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

92.55%

69.24%

+23.31%

Сравнение комиссий NVD и USD

NVD берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии USD в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVD и USD

Дивидендная доходность NVD за последние двенадцать месяцев составляет около 18.83%, что больше доходности USD в 0.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NVD
GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF		18.83%11.83%8.68%15.78%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USD
ProShares Ultra Semiconductors		0.23%0.39%0.10%0.05%0.30%0.00%0.14%0.72%0.93%0.32%0.46%0.39%

Часто задаваемые вопросы

NVD and USD have a correlation of -0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NVD has higher volatility (25.96%) compared to USD (21.29%). In terms of maximum drawdown, NVD dropped -99.26% vs USD's -88.63%.

On 1-year performance, USD leads with 250.81% vs -68.07% for NVD. On fees, USD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, USD has been the lower-risk option at 21.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, USD has performed better with a 250.81% return vs -68.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.50% for NVD.

NVD has the higher dividend yield at 18.83%, compared with 0.23% for USD.

NVD is categorized as Inverse Equities, while USD is Leveraged Equities. They also come from different issuers: GraniteShares and ProShares. Their fees differ too: 1.50% for NVD and 0.95% for USD.

USD currently has the higher Sharpe Ratio (4.12 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NVD и USD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор