PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NVD с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NVD с VOO

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

NVD и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NVD - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 21 авг. 2023 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NVD или VOO.

Корреляция

Корреляция между NVD и VOO составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности NVD и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NVD:

-0.66

VOO:

0.52

Коэф-т Сортино

NVD:

-0.89

VOO:

0.89

Коэф-т Омега

NVD:

0.90

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

NVD:

-0.80

VOO:

0.57

Коэф-т Мартина

NVD:

-1.18

VOO:

2.18

Индекс Язвы

NVD:

65.53%

VOO:

4.85%

Дневная вол-ть

NVD:

118.33%

VOO:

19.11%

Макс. просадка

NVD:

-96.09%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

NVD:

-95.95%

VOO:

-7.67%

Доходность по периодам

С начала года, NVD показывает доходность -19.60%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.41%.

NVD

С начала года

-19.60%

1 месяц

-18.27%

6 месяцев

-5.84%

1 год

-77.35%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VOO

С начала года

-3.41%

1 месяц

7.59%

6 месяцев

-5.06%

1 год

9.79%

5 лет

15.86%

10 лет

12.42%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий NVD и VOO

NVD берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

NVD
GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF
VOO
Vanguard S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NVD и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NVD
Ранг риск-скорректированной доходности NVD, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NVD, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVD, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVD, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVD, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVD, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NVD c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NVD на текущий момент составляет -0.66, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVD и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVD и VOO

Дивидендная доходность NVD за последние двенадцать месяцев составляет около 10.79%, что больше доходности VOO в 1.34%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NVD
GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF		10.79%8.68%15.78%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.34%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок NVD и VOO

Максимальная просадка NVD за все время составила -96.09%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVD и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности NVD и VOO

GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD) имеет более высокую волатильность в 28.30% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 6.83%. Это указывает на то, что NVD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...