PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NVD с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NVD с VOO

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

NVD (GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - NVD is a Inverse Equities fund actively managed by GraniteShares, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. NVD is actively managed, while VOO is passively managed. Over the past year, NVD returned -59.22% vs 22.23% for VOO. At a correlation of -0.63, they often move in opposite directions. NVD charges 1.50%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности NVD и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NVD показывает доходность -26.29%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 8.08%.

NVD

1 день
0.96%
1 месяц
11.89%
С начала года
-26.29%
6 месяцев
-24.57%
1 год
-59.22%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VOO

1 день
-0.10%
1 месяц
-1.44%
С начала года
8.08%
6 месяцев
6.78%
1 год
22.23%
3 года*
20.75%
5 лет*
13.02%
10 лет*
15.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NVD и VOO

2026 (YTD)202520242023
NVD
GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF		-26.29%-73.27%-93.09%-15.28%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		8.08%17.82%24.98%9.05%

Correlation

The correlation between NVD and VOO is -0.59, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2023 г.

-0.63

The correlation between NVD and VOO has been stable across timeframes, ranging from -0.63 to -0.59 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов NVD и VOO

Секторы
NVD
VOO

Технологии

199.7%
39.1%

Сырьевые материалы

-

1.7%

Коммуникационные услуги

-

10.5%

Потребительский циклический сектор

-

9.8%

Потребительский защитный сектор

-

4.5%

Энергетика

-

3.2%

Финансовые услуги

-

10.9%

Здравоохранение

-

8.3%

Промышленность

-

7.6%

Недвижимость

-

1.8%

Коммунальные услуги

-

2.5%

Технологии

NVD
199.7%
VOO
39.1%

Сырьевые материалы

NVD

-

VOO
1.7%

Коммуникационные услуги

NVD

-

VOO
10.5%

Потребительский циклический сектор

NVD

-

VOO
9.8%

Потребительский защитный сектор

NVD

-

VOO
4.5%

Энергетика

NVD

-

VOO
3.2%

Финансовые услуги

NVD

-

VOO
10.9%

Здравоохранение

NVD

-

VOO
8.3%

Промышленность

NVD

-

VOO
7.6%

Недвижимость

NVD

-

VOO
1.8%

Коммунальные услуги

NVD

-

VOO
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с NVD:
NVD с NVDANVD с NVDLNVD с NVDQNVD с NVDDNVD с NVDSNVD с USDNVD с AAPL
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с VGT

Доходность на риск

NVD vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NVD
Ранг доходности на риск NVD: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVD: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVD: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVD: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVD: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVD: 11
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVD c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NVDVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.84
1.80

-2.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.23
2.46

-3.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

1.33

-0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.89

2.51

-3.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.47

11.16

-12.63

NVD vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVD на текущий момент составляет -0.84, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVD и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NVD и VOO

Максимальная просадка NVD за все время составила -99.26%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVD и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NVDVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.26%

-33.99%

-65.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-66.81%

-8.90%

-57.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.69%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.52%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.01%

-3.23%

-95.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-81.88%

-3.68%

-78.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

44.61%

2.00%

+42.61%

Волатильность

Сравнение волатильности NVD и VOO

GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD) имеет более высокую волатильность в 26.50% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.80%. Это указывает на то, что NVD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NVDVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

26.50%

4.80%

+21.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

54.01%

9.79%

+44.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

71.23%

12.43%

+58.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

92.52%

16.91%

+75.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

92.52%

18.02%

+74.50%

Сравнение комиссий NVD и VOO

NVD берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVD и VOO

Дивидендная доходность NVD за последние двенадцать месяцев составляет около 16.05%, что больше доходности VOO в 1.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NVD
GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF		16.05%11.83%8.68%15.78%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.05%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

NVD and VOO have a correlation of -0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NVD has higher volatility (26.50%) compared to VOO (4.80%). In terms of maximum drawdown, NVD dropped -99.26% vs VOO's -33.99%.

On 1-year performance, VOO leads with 22.23% vs -59.22% for NVD. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VOO has been the lower-risk option at 4.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VOO has performed better with a 22.23% return vs -59.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 1.50% for NVD.

NVD has the higher dividend yield at 16.05%, compared with 1.05% for VOO.

NVD is categorized as Inverse Equities, while VOO is S&P 500. They also come from different issuers: GraniteShares and Vanguard. Their fees differ too: 1.50% for NVD and 0.03% for VOO.

VOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs -0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NVD и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор