PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NVD с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NVD с VOO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NVD (GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - NVD is a Inverse Equities fund actively managed by GraniteShares, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. NVD is actively managed, while VOO is passively managed. Over the past year, NVD returned -68.07% vs 28.62% for VOO. At a correlation of -0.62, they often move in opposite directions. NVD charges 1.50%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности NVD и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NVD показывает доходность -37.20%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 11.34%.

NVD

1 день
-3.65%
1 месяц
-22.72%
С начала года
-37.20%
6 месяцев
-40.09%
1 год
-68.07%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VOO

1 день
0.39%
1 месяц
4.62%
С начала года
11.34%
6 месяцев
11.27%
1 год
28.62%
3 года*
22.68%
5 лет*
13.98%
10 лет*
15.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NVD и VOO

2026 (YTD)202520242023
NVD
GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF		-37.20%-73.27%-93.09%-15.28%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		11.34%17.82%24.98%9.36%

Correlation

The correlation between NVD and VOO is -0.58, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 авг. 2023 г.

-0.62

The correlation between NVD and VOO has been stable across timeframes, ranging from -0.62 to -0.58 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов NVD и VOO

Секторы
NVD
VOO

Технологии

199.7%
35.7%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Коммуникационные услуги

-

11.3%

Потребительский циклический сектор

-

10.2%

Потребительский защитный сектор

-

4.9%

Энергетика

-

3.5%

Финансовые услуги

-

11.6%

Здравоохранение

-

8.5%

Промышленность

-

8.3%

Недвижимость

-

1.9%

Коммунальные услуги

-

2.4%

Технологии

NVD
199.7%
VOO
35.7%

Сырьевые материалы

NVD

-

VOO
1.8%

Коммуникационные услуги

NVD

-

VOO
11.3%

Потребительский циклический сектор

NVD

-

VOO
10.2%

Потребительский защитный сектор

NVD

-

VOO
4.9%

Энергетика

NVD

-

VOO
3.5%

Финансовые услуги

NVD

-

VOO
11.6%

Здравоохранение

NVD

-

VOO
8.5%

Промышленность

NVD

-

VOO
8.3%

Недвижимость

NVD

-

VOO
1.9%

Коммунальные услуги

NVD

-

VOO
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с NVD:
NVD с NVDANVD с NVDLNVD с NVDQNVD с NVDDNVD с NVDSNVD с USDNVD с AAPL
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

NVD vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NVD
Ранг доходности на риск NVD: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVD: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVD: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVD: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVD: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVD: 22
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVD c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NVDVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.00
2.44

-3.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.75
3.31

-5.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

1.44

-0.64

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.94

3.23

-4.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.42

15.03

-16.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NVD vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVD на текущий момент составляет -1.00, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVD и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NVDVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.00

2.44

-3.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.88

0.89

-1.77

Просадки

Сравнение просадок NVD и VOO

Максимальная просадка NVD за все время составила -99.26%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVD и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NVDVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.26%

-33.99%

-65.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-72.64%

-8.90%

-63.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.69%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.52%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.15%

-0.32%

-98.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-81.68%

-3.69%

-77.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

47.83%

1.91%

+45.92%

Волатильность

Сравнение волатильности NVD и VOO

GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD) имеет более высокую волатильность в 25.96% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 2.78%. Это указывает на то, что NVD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NVDVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.96%

2.78%

+23.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

52.11%

8.90%

+43.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

68.48%

11.80%

+56.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

92.55%

16.81%

+75.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

92.55%

18.00%

+74.55%

Сравнение комиссий NVD и VOO

NVD берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVD и VOO

Дивидендная доходность NVD за последние двенадцать месяцев составляет около 18.83%, что больше доходности VOO в 1.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NVD
GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF		18.83%11.83%8.68%15.78%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.02%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

NVD and VOO have a correlation of -0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NVD has higher volatility (25.96%) compared to VOO (2.78%). In terms of maximum drawdown, NVD dropped -99.26% vs VOO's -33.99%.

On 1-year performance, VOO leads with 28.62% vs -68.07% for NVD. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VOO has been the lower-risk option at 2.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VOO has performed better with a 28.62% return vs -68.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 1.50% for NVD.

NVD has the higher dividend yield at 18.83%, compared with 1.02% for VOO.

NVD is categorized as Inverse Equities, while VOO is S&P 500. They also come from different issuers: GraniteShares and Vanguard. Their fees differ too: 1.50% for NVD and 0.03% for VOO.

VOO currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NVD и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор