PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NVD с NVDL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NVD с NVDL

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD) и GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL).

NVD и NVDL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NVD - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 21 авг. 2023 г.. NVDL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 13 дек. 2022 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NVD или NVDL.

Корреляция

Корреляция между NVD и NVDL составляет -0.64. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности NVD и NVDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD) и GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NVD:

-0.69

NVDL:

0.20

Коэф-т Сортино

NVD:

-1.21

NVDL:

1.21

Коэф-т Омега

NVD:

0.86

NVDL:

1.15

Коэф-т Кальмара

NVD:

-0.86

NVDL:

0.47

Коэф-т Мартина

NVD:

-1.30

NVDL:

0.95

Индекс Язвы

NVD:

63.67%

NVDL:

33.44%

Дневная вол-ть

NVD:

119.27%

NVDL:

118.97%

Макс. просадка

NVD:

-97.07%

NVDL:

-67.55%

Текущая просадка

NVD:

-97.07%

NVDL:

-37.82%

Доходность по периодам

С начала года, NVD показывает доходность -41.76%, что значительно ниже, чем у NVDL с доходностью -20.15%.

NVD

С начала года

-41.76%

1 месяц

-43.40%

6 месяцев

-36.69%

1 год

-81.89%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

NVDL

С начала года

-20.15%

1 месяц

62.86%

6 месяцев

-30.87%

1 год

23.80%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий NVD и NVDL

NVD берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии NVDL в 1.15%.

NVD
GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF
NVDL
GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NVD и NVDL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NVD
Ранг риск-скорректированной доходности NVD, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NVD, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVD, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVD, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVD, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVD, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
NVDL
Ранг риск-скорректированной доходности NVDL, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NVDL, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDL, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDL, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDL, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDL, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NVD c NVDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD) и GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NVD на текущий момент составляет -0.69, что ниже коэффициента Шарпа NVDL равного 0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVD и NVDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVD и NVDL

Дивидендная доходность NVD за последние двенадцать месяцев составляет около 14.90%, тогда как NVDL не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023
NVD
GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF		14.90%8.68%15.78%
NVDL
GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF		0.00%0.00%11.29%

Просадки

Сравнение просадок NVD и NVDL

Максимальная просадка NVD за все время составила -97.07%, что больше максимальной просадки NVDL в -67.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVD и NVDL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности NVD и NVDL

GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD) и GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL) имеют волатильность 26.06% и 24.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...