PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NVD с NVDL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NVD с NVDL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NVD (GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF) and NVDL (GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF) are both exchange-traded funds - NVD is a Inverse Equities fund actively managed by GraniteShares, while NVDL is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares. Both are actively managed. Over the past year, NVD returned -68.07% vs 90.12% for NVDL. At a correlation of -1.00, they often move in opposite directions. NVD charges 1.50%/yr vs 1.05%/yr for NVDL.

Доходность

Сравнение доходности NVD и NVDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD) и GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NVD показывает доходность -37.20%, что значительно ниже, чем у NVDL с доходностью 24.36%.

NVD

1 день
-3.65%
1 месяц
-22.72%
С начала года
-37.20%
6 месяцев
-40.09%
1 год
-68.07%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NVDL

1 день
3.68%
1 месяц
21.13%
С начала года
24.36%
6 месяцев
26.69%
1 год
90.12%
3 года*
113.21%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NVD и NVDL

2026 (YTD)202520242023
NVD
GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF		-37.20%-73.27%-93.09%-15.28%
NVDL
GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF		24.36%32.57%344.58%7.86%

Correlation

The correlation between NVD and NVDL is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 авг. 2023 г.

-1.00

The correlation between NVD and NVDL has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов NVD и NVDL

Секторы
NVD
NVDL

Технологии

199.7%
100.0%

Сырьевые материалы

-

0.0%

Коммуникационные услуги

-

0.0%

Потребительский циклический сектор

-

0.0%

Потребительский защитный сектор

-

0.0%

Энергетика

-

0.0%

Финансовые услуги

-

0.0%

Здравоохранение

-

0.0%

Промышленность

-

0.0%

Недвижимость

-

0.0%

Коммунальные услуги

-

0.0%

Технологии

NVD
199.7%
NVDL
100.0%

Сырьевые материалы

NVD

-

NVDL
0.0%

Коммуникационные услуги

NVD

-

NVDL
0.0%

Потребительский циклический сектор

NVD

-

NVDL
0.0%

Потребительский защитный сектор

NVD

-

NVDL
0.0%

Энергетика

NVD

-

NVDL
0.0%

Финансовые услуги

NVD

-

NVDL
0.0%

Здравоохранение

NVD

-

NVDL
0.0%

Промышленность

NVD

-

NVDL
0.0%

Недвижимость

NVD

-

NVDL
0.0%

Коммунальные услуги

NVD

-

NVDL
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF

GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF

Часто сравнивают с NVD:
NVD с NVDANVD с NVDQNVD с NVDDNVD с VOONVD с NVDSNVD с USDNVD с AAPL
Часто сравнивают с NVDL:
NVDL с NVDANVDL с NVDXNVDL с NVDUNVDL с SOXLNVDL с TQQQNVDL с FNGUNVDL с NVDG

Доходность на риск

NVD vs. NVDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NVD
Ранг доходности на риск NVD: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVD: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVD: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVD: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVD: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVD: 22
Ранг коэф-та Мартина
NVDL
Ранг доходности на риск NVDL: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDL: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDL: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDL: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDL: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDL: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVD c NVDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD) и GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NVDNVDLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.00
1.33

-2.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.75
1.95

-3.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

1.23

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.94

2.15

-3.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.42

4.91

-6.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NVD vs. NVDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVD на текущий момент составляет -1.00, что ниже коэффициента Шарпа NVDL равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVD и NVDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NVDNVDLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.00

1.33

-2.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.88

1.80

-2.68

Просадки

Сравнение просадок NVD и NVDL

Максимальная просадка NVD за все время составила -99.26%, что больше максимальной просадки NVDL в -67.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVD и NVDL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NVDNVDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.26%

-67.55%

-31.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-72.64%

-42.23%

-30.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-67.55%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.15%

-15.19%

-83.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-81.68%

-16.96%

-64.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

47.83%

18.41%

+29.42%

Волатильность

Сравнение волатильности NVD и NVDL

GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD) и GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL) имеют волатильность 25.96% и 24.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NVDNVDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.96%

24.75%

+1.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

52.11%

50.90%

+1.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

68.48%

68.08%

+0.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

92.55%

90.39%

+2.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

92.55%

90.39%

+2.16%

Сравнение комиссий NVD и NVDL

NVD берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии NVDL в 1.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVD и NVDL

Дивидендная доходность NVD за последние двенадцать месяцев составляет около 18.83%, тогда как NVDL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
NVD
GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF		18.83%11.83%8.68%15.78%
NVDL
GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF		0.00%0.00%0.00%11.29%

Часто задаваемые вопросы

NVD and NVDL have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NVD has higher volatility (25.96%) compared to NVDL (24.75%). In terms of maximum drawdown, NVD dropped -99.26% vs NVDL's -67.55%.

On 1-year performance, NVDL leads with 90.12% vs -68.07% for NVD. On fees, NVDL is cheaper at 1.05% per year. On volatility, NVDL has been the lower-risk option at 24.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NVDL has performed better with a 90.12% return vs -68.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NVDL is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.50% for NVD.

NVD has the higher dividend yield at 18.83%, compared with 0.00% for NVDL.

NVD is categorized as Inverse Equities, while NVDL is Leveraged Equities. Their fees differ too: 1.50% for NVD and 1.05% for NVDL.

NVDL currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NVD и NVDL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор