PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение NVD с NVDL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


NVDNVDL
Дох-ть с нач. г.-94.10%457.08%
Дох-ть за 1 год-94.60%494.57%
Коэф-т Шарпа-0.934.93
Коэф-т Сортино-2.923.69
Коэф-т Омега0.671.48
Коэф-т Кальмара-0.999.76
Коэф-т Мартина-1.2725.68
Индекс Язвы74.50%19.53%
Дневная вол-ть101.70%101.74%
Макс. просадка-95.78%-51.40%
Текущая просадка-95.70%-2.42%

Корреляция

-0.50.00.51.0-1.0

Корреляция между NVD и NVDL составляет -1.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности NVD и NVDL

С начала года, NVD показывает доходность -94.10%, что значительно ниже, чем у NVDL с доходностью 457.08%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-50.00%0.00%50.00%100.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-75.94%
113.31%
NVD
NVDL

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий NVD и NVDL

NVD берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии NVDL в 1.15%.


NVD
GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF
График комиссии NVD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.50%
График комиссии NVDL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение NVD c NVDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD) и GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


NVD
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NVD, с текущим значением в -0.93, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.00-0.93
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино NVD, с текущим значением в -2.92, в сравнении с широким рынком0.005.0010.00-2.92
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега NVD, с текущим значением в 0.67, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.000.67
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара NVD, с текущим значением в -0.99, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.99
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина NVD, с текущим значением в -1.27, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.00-1.27
NVDL
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NVDL, с текущим значением в 4.93, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.004.93
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино NVDL, с текущим значением в 3.69, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.69
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега NVDL, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.48
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара NVDL, с текущим значением в 9.76, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.009.76
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина NVDL, с текущим значением в 25.68, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0025.68

Сравнение коэффициента Шарпа NVD и NVDL

Показатель коэффициента Шарпа NVD на текущий момент составляет -0.93, что ниже коэффициента Шарпа NVDL равного 4.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVD и NVDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.005.006.00Aug 25SeptemberSep 08Sep 15Sep 22Sep 29Oct 06Oct 13Oct 20Oct 27Nov 03
-0.93
4.93
NVD
NVDL

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVD и NVDL

Дивидендная доходность NVD за последние двенадцать месяцев составляет около 267.55%, что больше доходности NVDL в 2.03%


TTM2023
NVD
GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF
267.55%15.78%
NVDL
GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF
2.03%11.29%

Просадки

Сравнение просадок NVD и NVDL

Максимальная просадка NVD за все время составила -95.78%, что больше максимальной просадки NVDL в -51.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVD и NVDL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-95.70%
-2.42%
NVD
NVDL

Волатильность

Сравнение волатильности NVD и NVDL

GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD) и GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL) имеют волатильность 22.67% и 22.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


20.00%30.00%40.00%50.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
22.67%
22.70%
NVD
NVDL