PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение NVD с NVDL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности NVD и NVDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD) и GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-66.69%
58.90%
NVD
NVDL

Доходность по периодам

С начала года, NVD показывает доходность -94.09%, что значительно ниже, чем у NVDL с доходностью 445.22%.


NVD

С начала года

-94.09%

1 месяц

-6.23%

6 месяцев

-66.71%

1 год

-94.25%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

NVDL

С начала года

445.22%

1 месяц

2.03%

6 месяцев

58.90%

1 год

452.82%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


NVDNVDL
Коэф-т Шарпа-0.924.21
Коэф-т Сортино-2.773.47
Коэф-т Омега0.681.45
Коэф-т Кальмара-0.988.39
Коэф-т Мартина-1.2322.19
Индекс Язвы76.60%19.43%
Дневная вол-ть102.46%102.46%
Макс. просадка-95.78%-51.40%
Текущая просадка-95.69%-4.49%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий NVD и NVDL

NVD берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии NVDL в 1.15%.


NVD
GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF
График комиссии NVD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.50%
График комиссии NVDL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.15%

Корреляция

-0.50.00.51.0-1.0

Корреляция между NVD и NVDL составляет -1.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение NVD c NVDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD) и GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NVD, с текущим значением в -0.92, в сравнении с широким рынком0.002.004.00-0.924.21
Коэффициент Сортино NVD, с текущим значением в -2.77, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.00-2.773.47
Коэффициент Омега NVD, с текущим значением в 0.68, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.000.681.45
Коэффициент Кальмара NVD, с текущим значением в -0.98, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.988.39
Коэффициент Мартина NVD, с текущим значением в -1.23, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00-1.2322.19
NVD
NVDL

Показатель коэффициента Шарпа NVD на текущий момент составляет -0.92, что ниже коэффициента Шарпа NVDL равного 4.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVD и NVDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.005.006.00Aug 25SeptemberSep 08Sep 15Sep 22Sep 29Oct 06Oct 13Oct 20Oct 27Nov 03Nov 10Nov 17
-0.92
4.21
NVD
NVDL

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVD и NVDL

Дивидендная доходность NVD за последние двенадцать месяцев составляет около 267.07%, что больше доходности NVDL в 2.07%


TTM2023
NVD
GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF
267.07%15.78%
NVDL
GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF
2.07%11.29%

Просадки

Сравнение просадок NVD и NVDL

Максимальная просадка NVD за все время составила -95.78%, что больше максимальной просадки NVDL в -51.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVD и NVDL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-95.69%
-4.49%
NVD
NVDL

Волатильность

Сравнение волатильности NVD и NVDL

GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD) и GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL) имеют волатильность 21.54% и 20.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


20.00%30.00%40.00%50.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
21.54%
20.90%
NVD
NVDL