Сравнение XBTY с MULL
XBTY (GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF) and MULL (GraniteShares 2x Long MU Daily ETF) are both exchange-traded funds - XBTY is a Derivative Income fund actively managed by GraniteShares, while MULL is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares. Both are actively managed. Over the past year, XBTY returned -45.71% vs 2454.81% for MULL. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. XBTY charges 0.99%/yr vs 1.50%/yr for MULL.
Доходность
Сравнение доходности XBTY и MULL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XBTY показывает доходность -22.21%, что значительно ниже, чем у MULL с доходностью 436.29%.
XBTY
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -1.80%
- 6 месяцев
- -24.77%
- С начала года
- -22.21%
- 1 год
- -45.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MULL
- 1 день
- -11.30%
- 1 месяц
- -37.61%
- 6 месяцев
- 295.95%
- С начала года
- 436.29%
- 1 год
- 2,454.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XBTY и MULL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XBTY GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF | -22.21% | -21.19% |
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 436.29% | 617.42% |
Correlation
The correlation between XBTY and MULL is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2025 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XBTY vs. MULL — Ранг доходности на риск
XBTY
MULL
Сравнение XBTY c MULL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF (XBTY) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XBTY | MULL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -17.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -7.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.69 | 1.62 | -0.93 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | 45.09 | -46.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.36 | 142.83 | -144.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XBTY и MULL
Максимальная просадка XBTY за все время составила -49.03%, что меньше максимальной просадки MULL в -72.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBTY и MULL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XBTY | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.03% | -72.29% | +23.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.03% | -55.18% | +6.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.30% | -55.18% | +7.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.35% | -21.04% | -4.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.58% | 17.49% | +16.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности XBTY и MULL
Текущая волатильность для GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF (XBTY) составляет 4.25%, в то время как у GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) волатильность равна 64.12%. Это указывает на то, что XBTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MULL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XBTY | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.25% | 64.12% | -59.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.36% | 126.46% | -111.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.10% | 153.61% | -126.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.86% | 145.38% | -118.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.86% | 145.38% | -118.52% |
Сравнение комиссий XBTY и MULL
XBTY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии MULL в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XBTY и MULL
Дивидендная доходность XBTY за последние двенадцать месяцев составляет около 210.38%, что больше доходности MULL в 0.07%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 0.07% | 0.39% |
XBTY GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF | 210.38% | 102.53% |
Часто задаваемые вопросы
XBTY and MULL have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MULL has higher volatility (64.12%) compared to XBTY (4.25%). In terms of maximum drawdown, XBTY dropped -49.03% vs MULL's -72.29%.
On 1-year performance, MULL leads with 2454.81% vs -45.71% for XBTY. On fees, XBTY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, XBTY has been the lower-risk option at 4.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MULL has performed better with a 2454.81% return vs -45.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XBTY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.50% for MULL.
XBTY has the higher dividend yield at 210.38%, compared with 0.07% for MULL.
XBTY is categorized as Derivative Income, while MULL is Leveraged Equities. Their fees differ too: 0.99% for XBTY and 1.50% for MULL.
MULL currently has the higher Sharpe Ratio (16.22 vs -1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XBTY и MULL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор