Сравнение MULL с XXXX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) и MAX S&P 500 4X Leveraged ETN (XXXX).
MULL и XXXX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MULL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 11 нояб. 2024 г.. XXXX - это пассивный фонд от Max, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 4 дек. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности MULL и XXXX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MULL и XXXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 40.10% | 558.51% | -40.10% |
XXXX MAX S&P 500 4X Leveraged ETN | -21.85% | 17.36% | -10.72% |
Доходность по периодам
С начала года, MULL показывает доходность 40.10%, что значительно выше, чем у XXXX с доходностью -21.85%.
MULL
- 1 день
- 18.15%
- 1 месяц
- -25.99%
- С начала года
- 40.10%
- 6 месяцев
- 196.67%
- 1 год
- 845.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XXXX
- 1 день
- 2.83%
- 1 месяц
- -19.38%
- С начала года
- -21.85%
- 6 месяцев
- -22.09%
- 1 год
- 20.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MULL и XXXX
MULL берет комиссию в 1.50%, что меньше комиссии XXXX в 2.95%.
Доходность на риск
MULL vs. XXXX — Ранг доходности на риск
MULL
XXXX
Сравнение MULL c XXXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) и MAX S&P 500 4X Leveraged ETN (XXXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MULL | XXXX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 6.53 | 0.29 | +6.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.77 | 0.91 | +2.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.14 | +0.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 16.69 | 0.52 | +16.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 46.83 | 1.80 | +45.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MULL | XXXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.53 | 0.29 | +6.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.91 | 0.43 | +1.48 |
Корреляция
Корреляция между MULL и XXXX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MULL и XXXX
Дивидендная доходность MULL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, тогда как XXXX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 0.28% | 0.39% |
XXXX MAX S&P 500 4X Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MULL и XXXX
Максимальная просадка MULL за все время составила -72.29%, что больше максимальной просадки XXXX в -62.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MULL и XXXX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MULL | XXXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.29% | -62.27% | -10.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.09% | -43.00% | -10.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.05% | -28.09% | -10.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.99% | -12.06% | -9.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.92% | 12.33% | +6.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности MULL и XXXX
GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) имеет более высокую волатильность в 47.87% по сравнению с MAX S&P 500 4X Leveraged ETN (XXXX) с волатильностью 21.30%. Это указывает на то, что MULL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XXXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MULL | XXXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 47.87% | 21.30% | +26.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 99.70% | 37.79% | +61.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 130.90% | 72.27% | +58.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 130.06% | 61.75% | +68.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 130.06% | 61.75% | +68.31% |