Сравнение MULL с APPX
MULL (GraniteShares 2x Long MU Daily ETF) and APPX (Tradr 2X Long APP Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, MULL returned 6074.28% vs 6.06% for APPX. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. MULL charges 1.50%/yr vs 1.30%/yr for APPX.
Доходность
Сравнение доходности MULL и APPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MULL показывает доходность 936.86%, что значительно выше, чем у APPX с доходностью -51.66%.
MULL
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- 216.81%
- С начала года
- 936.86%
- 6 месяцев
- 1,369.93%
- 1 год
- 6,074.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
APPX
- 1 день
- -11.50%
- 1 месяц
- 36.86%
- С начала года
- -51.66%
- 6 месяцев
- -50.93%
- 1 год
- 6.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MULL и APPX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 936.86% | 848.75% |
APPX Tradr 2X Long APP Daily ETF | -51.66% | 329.60% |
Correlation
The correlation between MULL and APPX is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2025 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MULL vs. APPX — Ранг доходности на риск
MULL
APPX
Сравнение MULL c APPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) и Tradr 2X Long APP Daily ETF (APPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MULL | APPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +46.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.89 | 1.15 | +0.74 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 116.34 | 0.07 | +116.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 390.40 | 0.12 | +390.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MULL | APPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.71 | 0.04 | +46.66 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 7.45 | 0.67 | +6.78 |
Просадки
Сравнение просадок MULL и APPX
Максимальная просадка MULL за все время составила -72.29%, что меньше максимальной просадки APPX в -82.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MULL и APPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MULL | APPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.29% | -82.40% | +10.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.09% | -82.40% | +29.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -62.42% | +62.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.62% | -37.22% | +16.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.79% | 48.66% | -32.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности MULL и APPX
GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) имеет более высокую волатильность в 55.41% по сравнению с Tradr 2X Long APP Daily ETF (APPX) с волатильностью 41.38%. Это указывает на то, что MULL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MULL | APPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 55.41% | 41.38% | +14.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 105.59% | 122.02% | -16.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 132.38% | 141.00% | -8.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 136.22% | 140.63% | -4.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 136.22% | 140.63% | -4.41% |
Сравнение комиссий MULL и APPX
MULL берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии APPX в 1.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MULL и APPX
Дивидендная доходность MULL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, что меньше доходности APPX в 19.41%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
APPX Tradr 2X Long APP Daily ETF | 19.41% | 9.38% |
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 0.04% | 0.39% |
Часто задаваемые вопросы
MULL and APPX have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MULL has higher volatility (55.41%) compared to APPX (41.38%). In terms of maximum drawdown, MULL dropped -72.29% vs APPX's -82.40%.
On 1-year performance, MULL leads with 6074.28% vs 6.06% for APPX. On fees, APPX is cheaper at 1.30% per year. On volatility, APPX has been the lower-risk option at 41.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MULL has performed better with a 6074.28% return vs 6.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
APPX is cheaper with a 1.30% expense ratio, compared with 1.50% for MULL.
APPX has the higher dividend yield at 19.41%, compared with 0.04% for MULL.
They also come from different issuers: GraniteShares and Tradr. Their fees differ too: 1.50% for MULL and 1.30% for APPX.
MULL currently has the higher Sharpe Ratio (46.71 vs 0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MULL и APPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор