Сравнение MULL с DZZ
MULL (GraniteShares 2x Long MU Daily ETF) and DZZ (DB Gold Double Short Exchange Traded Notes) are both exchange-traded funds - MULL is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while DZZ is a Leveraged Commodities fund tracking the Deutsche Bank Liquid Commodity Index-Optimum Yield Gold (-200%). MULL is actively managed, while DZZ is passively managed. Over the past year, MULL returned 3263.97% vs -1.60% for DZZ. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. MULL charges 1.50%/yr vs 0.75%/yr for DZZ.
Доходность
Сравнение доходности MULL и DZZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MULL показывает доходность 769.80%, что значительно выше, чем у DZZ с доходностью -51.95%.
MULL
- 1 день
- -1.17%
- 1 месяц
- 67.02%
- С начала года
- 769.80%
- 6 месяцев
- 757.79%
- 1 год
- 3,263.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DZZ
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- -11.72%
- С начала года
- -51.95%
- 6 месяцев
- -48.17%
- 1 год
- -1.60%
- 3 года*
- -10.11%
- 5 лет*
- -8.30%
- 10 лет*
- -9.91%
Сравнение доходности по годам MULL и DZZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 769.80% | 558.51% | -39.23% |
DZZ DB Gold Double Short Exchange Traded Notes | -51.95% | 132.78% | -9.36% |
Correlation
The correlation between MULL and DZZ is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 нояб. 2024 г. | -0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MULL vs. DZZ — Ранг доходности на риск
MULL
DZZ
Сравнение MULL c DZZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) и DB Gold Double Short Exchange Traded Notes (DZZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MULL | DZZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +22.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.70 | 1.20 | +0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 62.37 | -0.02 | +62.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 200.79 | -0.03 | +200.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MULL и DZZ
Максимальная просадка MULL за все время составила -72.29%, что меньше максимальной просадки DZZ в -96.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MULL и DZZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MULL | DZZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.29% | -96.64% | +24.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.09% | -81.05% | +27.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -81.05% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -81.05% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -81.05% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.31% | -95.51% | +68.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.53% | -82.33% | +61.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.67% | 56.45% | -39.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности MULL и DZZ
GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) имеет более высокую волатильность в 74.81% по сравнению с DB Gold Double Short Exchange Traded Notes (DZZ) с волатильностью 15.06%. Это указывает на то, что MULL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DZZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MULL | DZZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 74.81% | 15.06% | +59.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 119.35% | 60.08% | +59.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 145.70% | 169.82% | -24.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 142.32% | 83.80% | +58.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 142.32% | 64.05% | +78.27% |
Сравнение комиссий MULL и DZZ
MULL берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии DZZ в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MULL и DZZ
Дивидендная доходность MULL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, тогда как DZZ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
DZZ DB Gold Double Short Exchange Traded Notes | 0.00% | 0.00% |
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 0.04% | 0.39% |
Часто задаваемые вопросы
MULL and DZZ have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MULL has higher volatility (74.81%) compared to DZZ (15.06%). In terms of maximum drawdown, MULL dropped -72.29% vs DZZ's -96.64%.
On 1-year performance, MULL leads with 3263.97% vs -1.60% for DZZ. On fees, DZZ is cheaper at 0.75% per year. On volatility, DZZ has been the lower-risk option at 15.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MULL has performed better with a 3263.97% return vs -1.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DZZ is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.50% for MULL.
MULL has the higher dividend yield at 0.04%, compared with 0.00% for DZZ.
MULL is categorized as Leveraged Equities, while DZZ is Leveraged Commodities. They also come from different issuers: GraniteShares and Deutsche Bank. Their fees differ too: 1.50% for MULL and 0.75% for DZZ.
MULL currently has the higher Sharpe Ratio (22.76 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MULL и DZZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор