PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MULL с DZZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности MULL и DZZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) и DB Gold Double Short Exchange Traded Notes (DZZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MULL и DZZ


2026 (YTD)20252024
MULL
GraniteShares 2x Long MU Daily ETF
40.10%558.51%-40.10%
DZZ
DB Gold Double Short Exchange Traded Notes
-30.86%132.78%-10.35%

Доходность по периодам

С начала года, MULL показывает доходность 40.10%, что значительно выше, чем у DZZ с доходностью -30.86%.


MULL

1 день
18.15%
1 месяц
-25.99%
С начала года
40.10%
6 месяцев
196.67%
1 год
845.62%
3 года*
5 лет*
10 лет*

DZZ

1 день
0.95%
1 месяц
9.48%
С начала года
-30.86%
6 месяцев
75.80%
1 год
62.84%
3 года*
3.68%
5 лет*
-3.13%
10 лет*
-8.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


GraniteShares 2x Long MU Daily ETF

DB Gold Double Short Exchange Traded Notes

Сравнение комиссий MULL и DZZ

MULL берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии DZZ в 0.75%.


Доходность на риск

MULL vs. DZZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MULL
Ранг доходности на риск MULL: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MULL: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MULL: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MULL: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MULL: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MULL: 9999
Ранг коэф-та Мартина

DZZ
Ранг доходности на риск DZZ: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DZZ: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DZZ: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DZZ: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DZZ: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DZZ: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MULL c DZZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) и DB Gold Double Short Exchange Traded Notes (DZZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MULLDZZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

6.53

0.38

+6.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.77

2.37

+1.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.50

1.31

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

16.69

0.84

+15.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

46.83

1.44

+45.39

MULL vs. DZZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MULL на текущий момент составляет 6.53, что выше коэффициента Шарпа DZZ равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MULL и DZZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MULLDZZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.53

0.38

+6.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.91

-0.21

+2.13

Корреляция

Корреляция между MULL и DZZ составляет -0.06. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MULL и DZZ

Дивидендная доходность MULL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, тогда как DZZ не выплачивал дивиденды акционерам.


Просадки

Сравнение просадок MULL и DZZ

Максимальная просадка MULL за все время составила -72.29%, что меньше максимальной просадки DZZ в -96.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MULL и DZZ.


Загрузка...

Показатели просадок


MULLDZZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.29%

-96.64%

+24.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-53.09%

-74.95%

+21.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-74.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-39.05%

-93.53%

+54.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.99%

-82.19%

+60.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.92%

43.55%

-24.63%

Волатильность

Сравнение волатильности MULL и DZZ

GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) имеет более высокую волатильность в 47.87% по сравнению с DB Gold Double Short Exchange Traded Notes (DZZ) с волатильностью 15.37%. Это указывает на то, что MULL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DZZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


MULLDZZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

47.87%

15.37%

+32.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

99.70%

126.04%

-26.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

130.90%

168.01%

-37.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

130.06%

82.52%

+47.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

130.06%

63.36%

+66.70%