Сравнение MULL с DZZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) и DB Gold Double Short Exchange Traded Notes (DZZ).
MULL и DZZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MULL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 11 нояб. 2024 г.. DZZ - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность Deutsche Bank Liquid Commodity Index-Optimum Yield Gold (-200%). Фонд был запущен 27 февр. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности MULL и DZZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MULL и DZZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 40.10% | 558.51% | -40.10% |
DZZ DB Gold Double Short Exchange Traded Notes | -30.86% | 132.78% | -10.35% |
Доходность по периодам
С начала года, MULL показывает доходность 40.10%, что значительно выше, чем у DZZ с доходностью -30.86%.
MULL
- 1 день
- 18.15%
- 1 месяц
- -25.99%
- С начала года
- 40.10%
- 6 месяцев
- 196.67%
- 1 год
- 845.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DZZ
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- 9.48%
- С начала года
- -30.86%
- 6 месяцев
- 75.80%
- 1 год
- 62.84%
- 3 года*
- 3.68%
- 5 лет*
- -3.13%
- 10 лет*
- -8.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MULL и DZZ
MULL берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии DZZ в 0.75%.
Доходность на риск
MULL vs. DZZ — Ранг доходности на риск
MULL
DZZ
Сравнение MULL c DZZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) и DB Gold Double Short Exchange Traded Notes (DZZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MULL | DZZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 6.53 | 0.38 | +6.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.77 | 2.37 | +1.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.31 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 16.69 | 0.84 | +15.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 46.83 | 1.44 | +45.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MULL | DZZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.53 | 0.38 | +6.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.04 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.14 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.91 | -0.21 | +2.13 |
Корреляция
Корреляция между MULL и DZZ составляет -0.06. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MULL и DZZ
Дивидендная доходность MULL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, тогда как DZZ не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 0.28% | 0.39% |
DZZ DB Gold Double Short Exchange Traded Notes | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MULL и DZZ
Максимальная просадка MULL за все время составила -72.29%, что меньше максимальной просадки DZZ в -96.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MULL и DZZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| MULL | DZZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.29% | -96.64% | +24.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.09% | -74.95% | +21.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -74.95% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -80.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.05% | -93.53% | +54.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.99% | -82.19% | +60.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.92% | 43.55% | -24.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности MULL и DZZ
GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) имеет более высокую волатильность в 47.87% по сравнению с DB Gold Double Short Exchange Traded Notes (DZZ) с волатильностью 15.37%. Это указывает на то, что MULL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DZZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MULL | DZZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 47.87% | 15.37% | +32.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 99.70% | 126.04% | -26.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 130.90% | 168.01% | -37.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 130.06% | 82.52% | +47.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 130.06% | 63.36% | +66.70% |