Сравнение MULL с TECL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) и Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL).
MULL и TECL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MULL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 11 нояб. 2024 г.. TECL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Technology Select Sector Index (300%). Фонд был запущен 17 дек. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности MULL и TECL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MULL и TECL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 38.31% | 558.51% | -40.10% |
TECL Direxion Daily Technology Bull 3X Shares | -21.28% | 38.60% | -6.89% |
Доходность по периодам
С начала года, MULL показывает доходность 38.31%, что значительно выше, чем у TECL с доходностью -21.28%.
MULL
- 1 день
- -1.28%
- 1 месяц
- -13.15%
- С начала года
- 38.31%
- 6 месяцев
- 187.98%
- 1 год
- 836.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TECL
- 1 день
- 2.27%
- 1 месяц
- -5.76%
- С начала года
- -21.28%
- 6 месяцев
- -24.42%
- 1 год
- 61.49%
- 3 года*
- 38.97%
- 5 лет*
- 17.97%
- 10 лет*
- 38.26%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MULL и TECL
MULL берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии TECL в 1.08%.
Доходность на риск
MULL vs. TECL — Ранг доходности на риск
MULL
TECL
Сравнение MULL c TECL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) и Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MULL | TECL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 6.45 | 0.77 | +5.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.75 | 1.50 | +2.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.21 | +0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 15.70 | 1.39 | +14.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 43.74 | 3.84 | +39.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MULL | TECL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.45 | 0.77 | +5.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.25 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.88 | 0.64 | +1.24 |
Корреляция
Корреляция между MULL и TECL составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MULL и TECL
Дивидендная доходность MULL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что меньше доходности TECL в 9.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 0.28% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TECL Direxion Daily Technology Bull 3X Shares | 9.02% | 7.19% | 0.29% | 0.28% | 0.22% | 0.32% | 0.52% | 0.25% | 0.47% | 0.10% |
Просадки
Сравнение просадок MULL и TECL
Максимальная просадка MULL за все время составила -72.29%, что меньше максимальной просадки TECL в -77.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MULL и TECL.
Загрузка...
Показатели просадок
| MULL | TECL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.29% | -77.96% | +5.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.09% | -46.58% | -6.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -77.96% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -77.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.83% | -35.65% | -4.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.04% | -18.49% | -3.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.05% | 16.90% | +2.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности MULL и TECL
GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) имеет более высокую волатильность в 46.48% по сравнению с Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL) с волатильностью 23.88%. Это указывает на то, что MULL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TECL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MULL | TECL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 46.48% | 23.88% | +22.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 98.58% | 49.44% | +49.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 130.89% | 79.86% | +51.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 129.89% | 73.50% | +56.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 129.89% | 71.83% | +58.06% |