Сравнение MULL с MUU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) и Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU).
MULL и MUU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MULL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 11 нояб. 2024 г.. MUU - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 9 окт. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности MULL и MUU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MULL и MUU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 40.10% | 558.51% | -40.10% |
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 41.27% | 599.03% | -39.59% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MULL показывает доходность 40.10%, а MUU немного выше – 41.27%.
MULL
- 1 день
- 18.15%
- 1 месяц
- -25.99%
- С начала года
- 40.10%
- 6 месяцев
- 196.67%
- 1 год
- 845.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MUU
- 1 день
- 17.77%
- 1 месяц
- -25.73%
- С начала года
- 41.27%
- 6 месяцев
- 205.92%
- 1 год
- 904.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MULL и MUU
MULL берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии MUU в 1.06%.
Доходность на риск
MULL vs. MUU — Ранг доходности на риск
MULL
MUU
Сравнение MULL c MUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) и Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MULL | MUU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 6.53 | 7.00 | -0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.77 | 3.86 | -0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.52 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 16.69 | 17.99 | -1.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 46.83 | 50.69 | -3.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MULL | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.53 | 7.00 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.91 | 1.77 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между MULL и MUU составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MULL и MUU
Дивидендная доходность MULL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что меньше доходности MUU в 3.42%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 0.28% | 0.39% | 0.00% |
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 3.42% | 4.27% | 0.31% |
Просадки
Сравнение просадок MULL и MUU
Максимальная просадка MULL за все время составила -72.29%, примерно равная максимальной просадке MUU в -75.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MULL и MUU.
Загрузка...
Показатели просадок
| MULL | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.29% | -75.07% | +2.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.09% | -52.72% | -0.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.05% | -38.92% | -0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.99% | -25.08% | +3.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.92% | 18.71% | +0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности MULL и MUU
GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) и Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU) имеют волатильность 47.87% и 47.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MULL | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 47.87% | 47.51% | +0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 99.70% | 99.28% | +0.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 130.90% | 130.64% | +0.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 130.06% | 127.68% | +2.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 130.06% | 127.68% | +2.38% |