Сравнение MULL с NFLU
MULL (GraniteShares 2x Long MU Daily ETF) and NFLU (T-REX 2X Long Netflix Daily Target ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, MULL returned 6074.28% vs -64.65% for NFLU. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. MULL charges 1.50%/yr vs 1.05%/yr for NFLU.
Доходность
Сравнение доходности MULL и NFLU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MULL показывает доходность 936.86%, что значительно выше, чем у NFLU с доходностью -32.34%.
MULL
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- 216.81%
- С начала года
- 936.86%
- 6 месяцев
- 1,369.93%
- 1 год
- 6,074.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NFLU
- 1 день
- -4.65%
- 1 месяц
- -21.10%
- С начала года
- -32.34%
- 6 месяцев
- -45.65%
- 1 год
- -64.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MULL и NFLU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 936.86% | 558.51% | -40.10% |
NFLU T-REX 2X Long Netflix Daily Target ETF | -32.34% | -12.47% | 15.31% |
Correlation
The correlation between MULL and NFLU is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2024 г. | 0.04 |
The correlation between MULL and NFLU shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MULL vs. NFLU — Ранг доходности на риск
MULL
NFLU
Сравнение MULL c NFLU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) и T-REX 2X Long Netflix Daily Target ETF (NFLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MULL | NFLU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +47.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +8.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.89 | 0.79 | +1.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 116.34 | -0.90 | +117.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 390.40 | -1.40 | +391.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MULL | NFLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.71 | -0.97 | +47.68 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 7.45 | -0.10 | +7.55 |
Просадки
Сравнение просадок MULL и NFLU
Максимальная просадка MULL за все время составила -72.29%, примерно равная максимальной просадке NFLU в -72.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MULL и NFLU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MULL | NFLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.29% | -72.10% | -0.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.09% | -72.10% | +19.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -70.46% | +70.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.62% | -27.92% | +7.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.79% | 46.27% | -30.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности MULL и NFLU
GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) имеет более высокую волатильность в 55.41% по сравнению с T-REX 2X Long Netflix Daily Target ETF (NFLU) с волатильностью 14.50%. Это указывает на то, что MULL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NFLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MULL | NFLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 55.41% | 14.50% | +40.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 105.59% | 51.32% | +54.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 132.38% | 66.63% | +65.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 136.22% | 69.18% | +67.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 136.22% | 69.18% | +67.04% |
Сравнение комиссий MULL и NFLU
MULL берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии NFLU в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MULL и NFLU
Дивидендная доходность MULL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, тогда как NFLU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 0.04% | 0.39% |
NFLU T-REX 2X Long Netflix Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MULL and NFLU have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MULL has higher volatility (55.41%) compared to NFLU (14.50%). In terms of maximum drawdown, MULL dropped -72.29% vs NFLU's -72.10%.
On 1-year performance, MULL leads with 6074.28% vs -64.65% for NFLU. On fees, NFLU is cheaper at 1.05% per year. On volatility, NFLU has been the lower-risk option at 14.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MULL has performed better with a 6074.28% return vs -64.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NFLU is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.50% for MULL.
MULL has the higher dividend yield at 0.04%, compared with 0.00% for NFLU.
They also come from different issuers: GraniteShares and REX Shares. Their fees differ too: 1.50% for MULL and 1.05% for NFLU.
MULL currently has the higher Sharpe Ratio (46.71 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MULL и NFLU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор