Сравнение MULL с NFLU

С начала года, MULL показывает доходность 40.10%, что значительно выше, чем у NFLU с доходностью -2.13%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MULL берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии NFLU в 1.05%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) и T-REX 2X Long Netflix Daily Target ETF (NFLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MULL на текущий момент составляет 6.53, что выше коэффициента Шарпа NFLU равного -0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MULL и NFLU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между MULL и NFLU составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность MULL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, тогда как NFLU не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка MULL за все время составила -72.29%, примерно равная максимальной просадке NFLU в -72.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MULL и NFLU.

GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) имеет более высокую волатильность в 47.87% по сравнению с T-REX 2X Long Netflix Daily Target ETF (NFLU) с волатильностью 14.88%. Это указывает на то, что MULL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NFLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.