PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MULL с NFLU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности MULL и NFLU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) и T-REX 2X Long Netflix Daily Target ETF (NFLU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MULL показывает доходность 936.86%, что значительно выше, чем у NFLU с доходностью -32.34%.


MULL

1 день
2.92%
1 месяц
216.81%
С начала года
936.86%
6 месяцев
1,369.93%
1 год
6,074.28%
3 года*
5 лет*
10 лет*

NFLU

1 день
-4.65%
1 месяц
-21.10%
С начала года
-32.34%
6 месяцев
-45.65%
1 год
-64.65%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MULL и NFLU


2026 (YTD)20252024
MULL
GraniteShares 2x Long MU Daily ETF
936.86%558.51%-40.10%
NFLU
T-REX 2X Long Netflix Daily Target ETF
-32.34%-12.47%15.31%

Correlation

The correlation between MULL and NFLU is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2024 г.

0.04

The correlation between MULL and NFLU shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


GraniteShares 2x Long MU Daily ETF

T-REX 2X Long Netflix Daily Target ETF

Доходность на риск

MULL vs. NFLU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MULL
Ранг доходности на риск MULL: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MULL: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MULL: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MULL: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MULL: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MULL: 100100
Ранг коэф-та Мартина

NFLU
Ранг доходности на риск NFLU: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFLU: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFLU: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFLU: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFLU: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFLU: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MULL c NFLU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) и T-REX 2X Long Netflix Daily Target ETF (NFLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MULLNFLUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+47.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+8.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.89

0.79

+1.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

116.34

-0.90

+117.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

390.40

-1.40

+391.80

MULL vs. NFLU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MULL на текущий момент составляет 46.71, что выше коэффициента Шарпа NFLU равного -0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MULL и NFLU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MULLNFLUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.71

-0.97

+47.68

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

7.45

-0.10

+7.55

Просадки

Сравнение просадок MULL и NFLU

Максимальная просадка MULL за все время составила -72.29%, примерно равная максимальной просадке NFLU в -72.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MULL и NFLU.


Загрузка графика...

Показатели просадок


MULLNFLUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.29%

-72.10%

-0.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-53.09%

-72.10%

+19.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-70.46%

+70.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.62%

-27.92%

+7.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.79%

46.27%

-30.48%

Волатильность

Сравнение волатильности MULL и NFLU

GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) имеет более высокую волатильность в 55.41% по сравнению с T-REX 2X Long Netflix Daily Target ETF (NFLU) с волатильностью 14.50%. Это указывает на то, что MULL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NFLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


MULLNFLUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

55.41%

14.50%

+40.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

105.59%

51.32%

+54.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

132.38%

66.63%

+65.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

136.22%

69.18%

+67.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

136.22%

69.18%

+67.04%

Сравнение комиссий MULL и NFLU

MULL берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии NFLU в 1.05%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MULL и NFLU

Дивидендная доходность MULL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, тогда как NFLU не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM2025
MULL
GraniteShares 2x Long MU Daily ETF
0.04%0.39%
NFLU
T-REX 2X Long Netflix Daily Target ETF
0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


MULL and NFLU have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MULL has higher volatility (55.41%) compared to NFLU (14.50%). In terms of maximum drawdown, MULL dropped -72.29% vs NFLU's -72.10%.

On 1-year performance, MULL leads with 6074.28% vs -64.65% for NFLU. On fees, NFLU is cheaper at 1.05% per year. On volatility, NFLU has been the lower-risk option at 14.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MULL has performed better with a 6074.28% return vs -64.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NFLU is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.50% for MULL.

MULL has the higher dividend yield at 0.04%, compared with 0.00% for NFLU.

They also come from different issuers: GraniteShares and REX Shares. Their fees differ too: 1.50% for MULL and 1.05% for NFLU.

MULL currently has the higher Sharpe Ratio (46.71 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MULL и NFLU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор