Сравнение MULL с NFLU
MULL (GraniteShares 2x Long MU Daily ETF) and NFLU (T-REX 2X Long Netflix Daily Target ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, MULL returned 2454.81% vs -72.39% for NFLU. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. MULL charges 1.50%/yr vs 1.05%/yr for NFLU.
Доходность
Сравнение доходности MULL и NFLU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MULL показывает доходность 436.29%, что значительно выше, чем у NFLU с доходностью -44.98%.
MULL
- 1 день
- -11.30%
- 1 месяц
- -37.61%
- 6 месяцев
- 295.95%
- С начала года
- 436.29%
- 1 год
- 2,454.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NFLU
- 1 день
- 2.76%
- 1 месяц
- -12.50%
- 6 месяцев
- -37.59%
- С начала года
- -44.98%
- 1 год
- -72.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MULL и NFLU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 436.29% | 558.51% | -39.23% |
NFLU T-REX 2X Long Netflix Daily Target ETF | -44.98% | -12.47% | 19.48% |
Correlation
The correlation between MULL and NFLU is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 нояб. 2024 г. | 0.01 |
The correlation between MULL and NFLU shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.01 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MULL vs. NFLU — Ранг доходности на риск
MULL
NFLU
Сравнение MULL c NFLU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) и T-REX 2X Long Netflix Daily Target ETF (NFLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MULL | NFLU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +17.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +6.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.62 | 0.75 | +0.86 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 45.09 | -0.96 | +46.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 142.83 | -1.49 | +144.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MULL и NFLU
Максимальная просадка MULL за все время составила -72.29%, что меньше максимальной просадки NFLU в -77.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MULL и NFLU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MULL | NFLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.29% | -77.98% | +5.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.18% | -75.70% | +20.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.18% | -75.98% | +20.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.04% | -30.85% | +9.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.49% | 48.65% | -31.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности MULL и NFLU
GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) имеет более высокую волатильность в 64.12% по сравнению с T-REX 2X Long Netflix Daily Target ETF (NFLU) с волатильностью 23.33%. Это указывает на то, что MULL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NFLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MULL | NFLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 64.12% | 23.33% | +40.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 126.46% | 53.48% | +72.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 153.61% | 69.04% | +84.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 145.38% | 69.14% | +76.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 145.38% | 69.14% | +76.24% |
Сравнение комиссий MULL и NFLU
MULL берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии NFLU в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MULL и NFLU
Дивидендная доходность MULL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, тогда как NFLU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 0.07% | 0.39% |
NFLU T-REX 2X Long Netflix Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MULL and NFLU have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MULL has higher volatility (64.12%) compared to NFLU (23.33%). In terms of maximum drawdown, MULL dropped -72.29% vs NFLU's -77.98%.
On 1-year performance, MULL leads with 2454.81% vs -72.39% for NFLU. On fees, NFLU is cheaper at 1.05% per year. On volatility, NFLU has been the lower-risk option at 23.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MULL has performed better with a 2454.81% return vs -72.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NFLU is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.50% for MULL.
MULL has the higher dividend yield at 0.07%, compared with 0.00% for NFLU.
They also come from different issuers: GraniteShares and REX Shares. Their fees differ too: 1.50% for MULL and 1.05% for NFLU.
MULL currently has the higher Sharpe Ratio (16.22 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MULL и NFLU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор