Сравнение MULL с NFLU
MULL (GraniteShares 2x Long MU Daily ETF) and NFLU (T-REX 2X Long Netflix Daily Target ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, MULL returned 3263.97% vs -75.26% for NFLU. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. MULL charges 1.50%/yr vs 1.05%/yr for NFLU.
Доходность
Сравнение доходности MULL и NFLU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MULL показывает доходность 769.80%, что значительно выше, чем у NFLU с доходностью -48.15%.
MULL
- 1 день
- -1.17%
- 1 месяц
- 67.02%
- С начала года
- 769.80%
- 6 месяцев
- 757.79%
- 1 год
- 3,263.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NFLU
- 1 день
- -2.69%
- 1 месяц
- -35.41%
- С начала года
- -48.15%
- 6 месяцев
- -48.23%
- 1 год
- -75.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MULL и NFLU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 769.80% | 558.51% | -39.23% |
NFLU T-REX 2X Long Netflix Daily Target ETF | -48.15% | -12.47% | 19.48% |
Correlation
The correlation between MULL and NFLU is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 нояб. 2024 г. | 0.05 |
The correlation between MULL and NFLU shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MULL vs. NFLU — Ранг доходности на риск
MULL
NFLU
Сравнение MULL c NFLU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) и T-REX 2X Long Netflix Daily Target ETF (NFLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MULL | NFLU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +23.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +7.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.70 | 0.72 | +0.97 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 62.37 | -0.97 | +63.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 200.79 | -1.53 | +202.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MULL и NFLU
Максимальная просадка MULL за все время составила -72.29%, что меньше максимальной просадки NFLU в -77.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MULL и NFLU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MULL | NFLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.29% | -77.37% | +5.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.09% | -77.37% | +24.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.31% | -77.37% | +50.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.53% | -29.29% | +8.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.67% | 49.32% | -32.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности MULL и NFLU
GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) имеет более высокую волатильность в 74.81% по сравнению с T-REX 2X Long Netflix Daily Target ETF (NFLU) с волатильностью 16.03%. Это указывает на то, что MULL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NFLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MULL | NFLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 74.81% | 16.03% | +58.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 119.35% | 50.95% | +68.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 145.70% | 67.79% | +77.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 142.32% | 69.01% | +73.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 142.32% | 69.01% | +73.31% |
Сравнение комиссий MULL и NFLU
MULL берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии NFLU в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MULL и NFLU
Дивидендная доходность MULL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, тогда как NFLU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 0.04% | 0.39% |
NFLU T-REX 2X Long Netflix Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MULL and NFLU have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MULL has higher volatility (74.81%) compared to NFLU (16.03%). In terms of maximum drawdown, MULL dropped -72.29% vs NFLU's -77.37%.
On 1-year performance, MULL leads with 3263.97% vs -75.26% for NFLU. On fees, NFLU is cheaper at 1.05% per year. On volatility, NFLU has been the lower-risk option at 16.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MULL has performed better with a 3263.97% return vs -75.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NFLU is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.50% for MULL.
MULL has the higher dividend yield at 0.04%, compared with 0.00% for NFLU.
They also come from different issuers: GraniteShares and REX Shares. Their fees differ too: 1.50% for MULL and 1.05% for NFLU.
MULL currently has the higher Sharpe Ratio (22.76 vs -1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MULL и NFLU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор