Сравнение XBTY с MSTY
XBTY (GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF) and MSTY (YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, XBTY returned -36.52% vs -61.25% for MSTY. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности XBTY и MSTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XBTY показывает доходность -19.49%, что значительно ниже, чем у MSTY с доходностью -14.73%.
XBTY
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- -8.39%
- С начала года
- -19.49%
- 6 месяцев
- -20.52%
- 1 год
- -36.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTY
- 1 день
- -6.76%
- 1 месяц
- -28.46%
- С начала года
- -14.73%
- 6 месяцев
- -26.86%
- 1 год
- -61.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XBTY и MSTY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XBTY GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF | -19.49% | -21.15% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | -14.73% | -57.25% |
Correlation
The correlation between XBTY and MSTY is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2025 г. | 0.76 |
The correlation between XBTY and MSTY has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XBTY vs. MSTY — Ранг доходности на риск
XBTY
MSTY
Сравнение XBTY c MSTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF (XBTY) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XBTY | MSTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 0.81 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | -0.86 | +0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.24 | -1.31 | +0.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XBTY | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.29 | -1.02 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.26 | 0.26 | -1.51 |
Просадки
Сравнение просадок XBTY и MSTY
Максимальная просадка XBTY за все время составила -45.46%, что меньше максимальной просадки MSTY в -71.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBTY и MSTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XBTY | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.46% | -71.79% | +26.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.46% | -71.79% | +26.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.46% | -66.48% | +21.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.04% | -26.09% | +3.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.49% | 46.87% | -17.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности XBTY и MSTY
Текущая волатильность для GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF (XBTY) составляет 5.46%, в то время как у YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) волатильность равна 17.01%. Это указывает на то, что XBTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XBTY | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.46% | 17.01% | -11.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.11% | 48.79% | -31.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.34% | 60.44% | -32.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.95% | 71.92% | -43.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.95% | 71.92% | -43.97% |
Сравнение комиссий XBTY и MSTY
И XBTY, и MSTY имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XBTY и MSTY
Дивидендная доходность XBTY за последние двенадцать месяцев составляет около 240.87%, что меньше доходности MSTY в 269.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | 269.45% | 294.61% | 104.56% |
XBTY GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF | 240.87% | 102.53% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XBTY and MSTY have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTY has higher volatility (17.01%) compared to XBTY (5.46%). In terms of maximum drawdown, XBTY dropped -45.46% vs MSTY's -71.79%.
On 1-year performance, XBTY leads with -36.52% vs -61.25% for MSTY. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, XBTY has been the lower-risk option at 5.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, XBTY has performed better with a -36.52% return vs -61.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XBTY and MSTY have the same expense ratio: 0.99% per year.
MSTY has the higher dividend yield at 269.45%, compared with 240.87% for XBTY.
They also come from different issuers: GraniteShares and YieldMax.
MSTY currently has the higher Sharpe Ratio (-1.02 vs -1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XBTY и MSTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор