Сравнение XBTY с MRNY
XBTY (GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF) and MRNY (YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, XBTY returned -36.75% vs 53.27% for MRNY. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности XBTY и MRNY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XBTY показывает доходность -20.15%, что значительно ниже, чем у MRNY с доходностью 55.67%.
XBTY
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- -9.65%
- С начала года
- -20.15%
- 6 месяцев
- -21.04%
- 1 год
- -36.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MRNY
- 1 день
- 2.69%
- 1 месяц
- 7.98%
- С начала года
- 55.67%
- 6 месяцев
- 64.78%
- 1 год
- 53.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XBTY и MRNY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XBTY GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF | -20.15% | -21.15% |
MRNY YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF | 55.67% | 4.92% |
Correlation
The correlation between XBTY and MRNY is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2025 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XBTY vs. MRNY — Ранг доходности на риск
XBTY
MRNY
Сравнение XBTY c MRNY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF (XBTY) и YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XBTY | MRNY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 1.22 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | 1.70 | -2.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.24 | 3.31 | -4.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XBTY | MRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.30 | 1.08 | -2.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.27 | -0.48 | -0.80 |
Просадки
Сравнение просадок XBTY и MRNY
Максимальная просадка XBTY за все время составила -45.90%, что меньше максимальной просадки MRNY в -82.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBTY и MRNY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XBTY | MRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.90% | -82.15% | +36.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.90% | -31.53% | -14.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.90% | -67.23% | +21.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.12% | -52.64% | +29.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.63% | 16.15% | +13.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности XBTY и MRNY
Текущая волатильность для GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF (XBTY) составляет 5.38%, в то время как у YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY) волатильность равна 13.53%. Это указывает на то, что XBTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MRNY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XBTY | MRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.38% | 13.53% | -8.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.56% | 37.11% | -20.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.30% | 49.38% | -21.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.91% | 50.75% | -22.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.91% | 50.75% | -22.84% |
Сравнение комиссий XBTY и MRNY
И XBTY, и MRNY имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XBTY и MRNY
Дивидендная доходность XBTY за последние двенадцать месяцев составляет около 242.86%, что больше доходности MRNY в 100.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
MRNY YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF | 100.06% | 145.98% | 178.49% | 1.75% |
XBTY GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF | 242.86% | 102.53% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XBTY and MRNY have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MRNY has higher volatility (13.53%) compared to XBTY (5.38%). In terms of maximum drawdown, XBTY dropped -45.90% vs MRNY's -82.15%.
On 1-year performance, MRNY leads with 53.27% vs -36.75% for XBTY. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, XBTY has been the lower-risk option at 5.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MRNY has performed better with a 53.27% return vs -36.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XBTY and MRNY have the same expense ratio: 0.99% per year.
XBTY has the higher dividend yield at 242.86%, compared with 100.06% for MRNY.
They also come from different issuers: GraniteShares and YieldMax.
MRNY currently has the higher Sharpe Ratio (1.08 vs -1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XBTY и MRNY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор