Сравнение XBTY с MRNY
XBTY (GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF) and MRNY (YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, XBTY returned -45.71% vs 53.06% for MRNY. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности XBTY и MRNY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XBTY показывает доходность -22.21%, что значительно ниже, чем у MRNY с доходностью 80.55%.
XBTY
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -1.80%
- 6 месяцев
- -24.77%
- С начала года
- -22.21%
- 1 год
- -45.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MRNY
- 1 день
- -6.67%
- 1 месяц
- 9.93%
- 6 месяцев
- 42.34%
- С начала года
- 80.55%
- 1 год
- 53.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XBTY и MRNY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XBTY GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF | -22.21% | -21.19% |
MRNY YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF | 80.55% | 5.35% |
Correlation
The correlation between XBTY and MRNY is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2025 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XBTY vs. MRNY — Ранг доходности на риск
XBTY
MRNY
Сравнение XBTY c MRNY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF (XBTY) и YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XBTY | MRNY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.69 | 1.21 | -0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | 1.69 | -2.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.36 | 3.25 | -4.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XBTY и MRNY
Максимальная просадка XBTY за все время составила -49.03%, что меньше максимальной просадки MRNY в -82.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBTY и MRNY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XBTY | MRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.03% | -82.15% | +33.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.03% | -31.53% | -17.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.30% | -61.99% | +14.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.35% | -52.99% | +27.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.58% | 16.38% | +17.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности XBTY и MRNY
Текущая волатильность для GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF (XBTY) составляет 4.25%, в то время как у YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY) волатильность равна 21.57%. Это указывает на то, что XBTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MRNY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XBTY | MRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.25% | 21.57% | -17.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.36% | 38.66% | -23.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.10% | 53.19% | -26.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.86% | 51.61% | -24.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.86% | 51.61% | -24.75% |
Сравнение комиссий XBTY и MRNY
И XBTY, и MRNY имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XBTY и MRNY
Дивидендная доходность XBTY за последние двенадцать месяцев составляет около 210.38%, что больше доходности MRNY в 96.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
MRNY YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF | 96.59% | 145.98% | 178.49% | 1.75% |
XBTY GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF | 210.38% | 102.53% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XBTY and MRNY have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MRNY has higher volatility (21.57%) compared to XBTY (4.25%). In terms of maximum drawdown, XBTY dropped -49.03% vs MRNY's -82.15%.
On 1-year performance, MRNY leads with 53.06% vs -45.71% for XBTY. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, XBTY has been the lower-risk option at 4.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MRNY has performed better with a 53.06% return vs -45.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XBTY and MRNY have the same expense ratio: 0.99% per year.
XBTY has the higher dividend yield at 210.38%, compared with 96.59% for MRNY.
They also come from different issuers: GraniteShares and YieldMax.
MRNY currently has the higher Sharpe Ratio (1.00 vs -1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XBTY и MRNY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор