Сравнение COYY с TSYY
COYY (GraniteShares YieldBOOST COIN ETF) and TSYY (GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF) are both Derivative Income funds from GraniteShares. Both are actively managed. Over the past year, COYY returned -53.98% vs -10.79% for TSYY. Their 0.39 correlation means their historical movements had little consistent relationship. COYY charges 1.07%/yr vs 1.15%/yr for TSYY.
Доходность
Сравнение доходности COYY и TSYY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COYY показывает доходность -32.81%, что значительно ниже, чем у TSYY с доходностью -22.59%.
COYY
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- -2.05%
- 6 месяцев
- -14.94%
- С начала года
- -32.81%
- 1 год
- -53.98%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -59.04%
TSYY
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -9.00%
- 6 месяцев
- -15.72%
- С начала года
- -22.59%
- 1 год
- -10.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -24.76%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $320.40K | $292.32K | $563.90K | |
| $700.98K | $643.64K | $1.68M |
Сравнение доходности по годам COYY и TSYY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
COYY GraniteShares YieldBOOST COIN ETF | -32.81% | -40.04% |
TSYY GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF | -22.59% | 9.59% |
Correlation
The correlation between COYY and TSYY is 0.40, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 2025 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COYY vs. TSYY — Ранг доходности на риск
COYY
TSYY
Сравнение COYY c TSYY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST COIN ETF (COYY) и GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COYY | TSYY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.67 | 0.96 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | -0.33 | -0.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.26 | -0.59 | -0.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COYY и TSYY
Максимальная просадка COYY за все время составила -60.85%, что больше максимальной просадки TSYY в -42.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COYY и TSYY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COYY | TSYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.85% | -42.66% | -18.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.62% | -33.02% | -26.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.44% | -41.24% | -19.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.14% | -27.16% | -11.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.83% | 18.36% | +24.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности COYY и TSYY
Текущая волатильность для GraniteShares YieldBOOST COIN ETF (COYY) составляет 5.44%, в то время как у GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY) волатильность равна 5.80%. Это указывает на то, что COYY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSYY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COYY | TSYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.44% | 5.80% | -0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.18% | 16.49% | +1.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.05% | 29.24% | +3.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.92% | 36.28% | -2.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.92% | 36.28% | -2.36% |
Сравнение комиссий COYY и TSYY
COYY берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии TSYY в 1.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COYY и TSYY
Дивидендная доходность COYY за последние двенадцать месяцев составляет около 444.47%, что больше доходности TSYY в 245.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
COYY GraniteShares YieldBOOST COIN ETF | 444.47% | 132.14% | 0.00% |
TSYY GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF | 245.41% | 256.64% | 0.19% |
Часто задаваемые вопросы
COYY and TSYY have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSYY has higher volatility (5.80%) compared to COYY (5.44%). In terms of maximum drawdown, COYY dropped -60.85% vs TSYY's -42.66%.
On 1-year performance, TSYY leads with -10.79% vs -53.98% for COYY. On fees, COYY is cheaper at 1.07% per year. On volatility, COYY has been the lower-risk option at 5.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TSYY has performed better with a -10.79% return vs -53.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
COYY is cheaper with a 1.07% expense ratio, compared with 1.15% for TSYY.
COYY has the higher dividend yield at 444.47%, compared with 245.41% for TSYY.
Their fees differ too: 1.07% for COYY and 1.15% for TSYY.
TSYY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.37 vs -1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COYY и TSYY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор