Сравнение XBTY с BAR
XBTY (GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF) and BAR (GraniteShares Gold Trust) are both exchange-traded funds - XBTY is a Derivative Income fund actively managed by GraniteShares, while BAR is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM ($/ozt). XBTY is actively managed, while BAR is passively managed. Over the past year, XBTY returned -36.52% vs 32.26% for BAR. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. XBTY charges 0.99%/yr vs 0.17%/yr for BAR.
Доходность
Сравнение доходности XBTY и BAR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XBTY показывает доходность -19.49%, что значительно ниже, чем у BAR с доходностью 2.94%.
XBTY
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- -8.39%
- С начала года
- -19.49%
- 6 месяцев
- -20.52%
- 1 год
- -36.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BAR
- 1 день
- -1.02%
- 1 месяц
- -1.62%
- С начала года
- 2.94%
- 6 месяцев
- 5.50%
- 1 год
- 32.26%
- 3 года*
- 31.38%
- 5 лет*
- 18.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XBTY и BAR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XBTY GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF | -19.49% | -21.15% |
BAR GraniteShares Gold Trust | 2.94% | 32.57% |
Correlation
The correlation between XBTY and BAR is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2025 г. | 0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XBTY vs. BAR — Ранг доходности на риск
XBTY
BAR
Сравнение XBTY c BAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF (XBTY) и GraniteShares Gold Trust (BAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XBTY | BAR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 1.25 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | 1.69 | -2.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.24 | 4.19 | -5.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XBTY | BAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.29 | 1.23 | -2.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.03 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.26 | 0.90 | -2.16 |
Просадки
Сравнение просадок XBTY и BAR
Максимальная просадка XBTY за все время составила -45.46%, что больше максимальной просадки BAR в -21.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBTY и BAR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XBTY | BAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.46% | -21.53% | -23.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.46% | -19.19% | -26.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.19% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.46% | -17.72% | -27.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.04% | -6.45% | -16.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.49% | 7.72% | +21.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности XBTY и BAR
GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF (XBTY) и GraniteShares Gold Trust (BAR) имеют волатильность 5.46% и 5.46% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XBTY | BAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.46% | 5.46% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.11% | 23.03% | -5.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.34% | 26.43% | +1.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.95% | 17.90% | +10.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.95% | 16.38% | +11.57% |
Сравнение комиссий XBTY и BAR
XBTY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии BAR в 0.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XBTY и BAR
Дивидендная доходность XBTY за последние двенадцать месяцев составляет около 240.87%, тогда как BAR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BAR GraniteShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% |
XBTY GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF | 240.87% | 102.53% |
Часто задаваемые вопросы
XBTY and BAR have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BAR has higher volatility (5.46%) compared to XBTY (5.46%). In terms of maximum drawdown, XBTY dropped -45.46% vs BAR's -21.53%.
On 1-year performance, BAR leads with 32.26% vs -36.52% for XBTY. On fees, BAR is cheaper at 0.17% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BAR has performed better with a 32.26% return vs -36.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BAR is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.99% for XBTY.
XBTY has the higher dividend yield at 240.87%, compared with 0.00% for BAR.
XBTY is categorized as Derivative Income, while BAR is Gold. Their fees differ too: 0.99% for XBTY and 0.17% for BAR.
BAR currently has the higher Sharpe Ratio (1.23 vs -1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XBTY и BAR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор