Сравнение XBTY с BAR
XBTY (GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF) and BAR (GraniteShares Gold Trust) are both exchange-traded funds - XBTY is a Derivative Income fund actively managed by GraniteShares, while BAR is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM ($/ozt). XBTY is actively managed, while BAR is passively managed. Over the past year, XBTY returned -39.34% vs 21.40% for BAR. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. XBTY charges 0.99%/yr vs 0.17%/yr for BAR.
Доходность
Сравнение доходности XBTY и BAR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XBTY показывает доходность -21.52%, что значительно ниже, чем у BAR с доходностью -4.82%.
XBTY
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- -7.99%
- С начала года
- -21.52%
- 6 месяцев
- -19.82%
- 1 год
- -39.34%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BAR
- 1 день
- -1.94%
- 1 месяц
- -8.92%
- С начала года
- -4.82%
- 6 месяцев
- -8.73%
- 1 год
- 21.40%
- 3 года*
- 28.63%
- 5 лет*
- 18.08%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XBTY и BAR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XBTY GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF | -21.52% | -21.19% |
BAR GraniteShares Gold Trust | -4.82% | 33.20% |
Correlation
The correlation between XBTY and BAR is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2025 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XBTY vs. BAR — Ранг доходности на риск
XBTY
BAR
Сравнение XBTY c BAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF (XBTY) и GraniteShares Gold Trust (BAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XBTY | BAR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 1.17 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | 0.88 | -1.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.26 | 2.37 | -3.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XBTY и BAR
Максимальная просадка XBTY за все время составила -47.01%, что больше максимальной просадки BAR в -24.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBTY и BAR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XBTY | BAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.01% | -24.38% | -22.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.01% | -24.38% | -22.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -24.38% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.83% | -23.93% | -22.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.05% | -6.53% | -17.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.32% | 9.07% | +22.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности XBTY и BAR
Текущая волатильность для GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF (XBTY) составляет 4.95%, в то время как у GraniteShares Gold Trust (BAR) волатильность равна 8.11%. Это указывает на то, что XBTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XBTY | BAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.95% | 8.11% | -3.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.69% | 24.24% | -8.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.60% | 27.39% | +0.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.41% | 18.14% | +9.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.41% | 16.54% | +10.87% |
Сравнение комиссий XBTY и BAR
XBTY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии BAR в 0.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XBTY и BAR
Дивидендная доходность XBTY за последние двенадцать месяцев составляет около 226.15%, тогда как BAR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BAR GraniteShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% |
XBTY GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF | 226.15% | 102.53% |
Часто задаваемые вопросы
XBTY and BAR have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BAR has higher volatility (8.11%) compared to XBTY (4.95%). In terms of maximum drawdown, XBTY dropped -47.01% vs BAR's -24.38%.
On 1-year performance, BAR leads with 21.40% vs -39.34% for XBTY. On fees, BAR is cheaper at 0.17% per year. On volatility, XBTY has been the lower-risk option at 4.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BAR has performed better with a 21.40% return vs -39.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BAR is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.99% for XBTY.
XBTY has the higher dividend yield at 226.15%, compared with 0.00% for BAR.
XBTY is categorized as Derivative Income, while BAR is Gold. Their fees differ too: 0.99% for XBTY and 0.17% for BAR.
BAR currently has the higher Sharpe Ratio (0.78 vs -1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XBTY и BAR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор