PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BAR с FGDL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BAR с FGDL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BAR (GraniteShares Gold Trust) and FGDL (Franklin Responsibly Sourced Gold ETF) are both exchange-traded funds - BAR is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM ($/ozt), while FGDL is a Precious Metals fund tracking the LBMA Gold Price PM ($/ozt). Both are passively managed. Over the past 3 years, BAR returned 31.38%/yr vs 31.32%/yr for FGDL. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. BAR charges 0.17%/yr vs 0.15%/yr for FGDL.

Доходность

Сравнение доходности BAR и FGDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares Gold Trust (BAR) и Franklin Responsibly Sourced Gold ETF (FGDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BAR показывает доходность 2.94%, что значительно выше, чем у FGDL с доходностью 2.43%.

BAR

1 день
-1.02%
1 месяц
-1.62%
С начала года
2.94%
6 месяцев
5.50%
1 год
32.26%
3 года*
31.38%
5 лет*
18.41%
10 лет*
—

FGDL

1 день
-1.09%
1 месяц
-1.94%
С начала года
2.43%
6 месяцев
4.89%
1 год
31.70%
3 года*
31.32%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BAR и FGDL

2026 (YTD)2025202420232022
BAR
GraniteShares Gold Trust		2.94%64.12%26.97%12.96%0.78%
FGDL
Franklin Responsibly Sourced Gold ETF		2.43%64.15%27.31%12.92%0.91%

Correlation

The correlation between BAR and FGDL is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2022 г.

0.98

The correlation between BAR and FGDL has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares Gold Trust

Franklin Responsibly Sourced Gold ETF

Часто сравнивают с BAR:
BAR с GLDBAR с SGOLBAR с IAUBAR с AAAUBAR с IAUMBAR с GLTRBAR с FALN
Часто сравнивают с FGDL:
FGDL с GLDMFGDL с IAUMFGDL с RINGFGDL с OUNZFGDL с QQQMFGDL с USLFGDL с BR

Доходность на риск

BAR vs. FGDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BAR
Ранг доходности на риск BAR: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAR: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAR: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAR: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAR: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAR: 2929
Ранг коэф-та Мартина
FGDL
Ранг доходности на риск FGDL: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGDL: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGDL: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGDL: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGDL: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGDL: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BAR c FGDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares Gold Trust (BAR) и Franklin Responsibly Sourced Gold ETF (FGDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BARFGDLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.23
1.19

+0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.62
1.57

+0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.24

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.69

1.66

+0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.19

4.03

+0.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BAR vs. FGDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BAR на текущий момент составляет 1.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FGDL равному 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAR и FGDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BARFGDLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

1.19

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.03

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

1.35

-0.45

Просадки

Сравнение просадок BAR и FGDL

Максимальная просадка BAR за все время составила -21.53%, что больше максимальной просадки FGDL в -19.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAR и FGDL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BARFGDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.53%

-19.23%

-2.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.19%

-19.23%

+0.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.19%

-19.23%

+0.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.91%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.72%

-18.16%

+0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.45%

-3.83%

-2.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.72%

7.88%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности BAR и FGDL

GraniteShares Gold Trust (BAR) и Franklin Responsibly Sourced Gold ETF (FGDL) имеют волатильность 5.46% и 5.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BARFGDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.46%

5.61%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.03%

23.18%

-0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.43%

26.78%

-0.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.90%

19.03%

-1.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.38%

19.03%

-2.65%

Сравнение комиссий BAR и FGDL

BAR берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии FGDL в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAR и FGDL

Ни BAR, ни FGDL не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, BAR and FGDL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FGDL has higher volatility (5.61%) compared to BAR (5.46%). In terms of maximum drawdown, BAR dropped -21.53% vs FGDL's -19.23%.

On 3-year performance, BAR leads with 31.38% vs 31.32% for FGDL. On fees, FGDL is cheaper at 0.15% per year. On volatility, BAR has been the lower-risk option at 5.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BAR has performed better with a 31.38% return vs 31.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FGDL is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.17% for BAR.

BAR and FGDL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

BAR is categorized as Gold, while FGDL is Precious Metals. Both ETFs track LBMA Gold Price PM ($/ozt). They also come from different issuers: GraniteShares and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.17% for BAR and 0.15% for FGDL.

BAR currently has the higher Sharpe Ratio (1.23 vs 1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BAR и FGDL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор