Сравнение BAR с FGDL
BAR (GraniteShares Gold Trust) and FGDL (Franklin Responsibly Sourced Gold ETF) are both Gold funds tracking the LBMA Gold Price PM ($/ozt), from GraniteShares and Franklin Templeton respectively. Both are passively managed. Over the past 3 years, BAR returned 29.62%/yr vs 29.70%/yr for FGDL. Their 0.99 correlation means they have historically moved very closely together. BAR charges 0.17%/yr vs 0.15%/yr for FGDL.
Доходность
Сравнение доходности BAR и FGDL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BAR показывает доходность -1.60%, что значительно выше, чем у FGDL с доходностью -1.70%.
BAR
- 1 день
- 4.13%
- 1 месяц
- 1.98%
- 6 месяцев
- -14.09%
- С начала года
- -1.60%
- 1 год
- 25.44%
- 3 года*
- 29.62%
- 5 лет*
- 19.04%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 13.85%
FGDL
- 1 день
- 4.37%
- 1 месяц
- 2.32%
- 6 месяцев
- -14.47%
- С начала года
- -1.70%
- 1 год
- 25.41%
- 3 года*
- 29.70%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 23.00%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $8.20M | $7.35M | $9.57M | |
| $928.06K | $910.08K | $1.26M |
Сравнение доходности по годам BAR и FGDL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BAR GraniteShares Gold Trust | -1.60% | 64.12% | 26.97% | 12.96% | 0.17% |
FGDL Franklin Responsibly Sourced Gold ETF | -1.70% | 64.15% | 27.31% | 12.92% | 0.72% |
Correlation
The correlation between BAR and FGDL is 0.98 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.98 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2022 г. | 0.99 |
The correlation between BAR and FGDL has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BAR vs. FGDL — Ранг доходности на риск
BAR
FGDL
Сравнение BAR c FGDL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares Gold Trust (BAR) и Franklin Responsibly Sourced Gold ETF (FGDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BAR | FGDL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.18 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.97 | 0.96 | +0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.05 | 2.02 | +0.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BAR и FGDL
Максимальная просадка BAR за все время составила -26.32%, примерно равная максимальной просадке FGDL в -26.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAR и FGDL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BAR | FGDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.32% | -26.58% | +0.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.32% | -26.58% | +0.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.32% | -26.58% | +0.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.35% | -21.45% | +0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.77% | -4.68% | -2.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.42% | 12.60% | -0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности BAR и FGDL
GraniteShares Gold Trust (BAR) и Franklin Responsibly Sourced Gold ETF (FGDL) имеют волатильность 7.09% и 7.18% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BAR | FGDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.09% | 7.18% | -0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.88% | 20.20% | -0.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.13% | 28.52% | -0.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.47% | 19.49% | -1.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.66% | 19.49% | -2.83% |
Сравнение комиссий BAR и FGDL
BAR берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии FGDL в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAR и FGDL
Ни BAR, ни FGDL не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, BAR and FGDL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FGDL has higher volatility (7.18%) compared to BAR (7.09%). In terms of maximum drawdown, BAR dropped -26.32% vs FGDL's -26.58%.
On 3-year performance, FGDL leads with 29.70% vs 29.62% for BAR. On fees, FGDL is cheaper at 0.15% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, FGDL has performed better with a 29.70% return vs 29.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FGDL is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.17% for BAR.
BAR and FGDL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Both ETFs track LBMA Gold Price PM ($/ozt). They also come from different issuers: GraniteShares and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.17% for BAR and 0.15% for FGDL.
BAR currently has the higher Sharpe Ratio (0.91 vs 0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BAR и FGDL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор