PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BAR с FGDL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BAR с FGDL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares Gold Trust (BAR) и Franklin Responsibly Sourced Gold ETF (FGDL).

BAR и FGDL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BAR - это пассивный фонд от GraniteShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM ($/ozt). Фонд был запущен 31 авг. 2017 г.. FGDL - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM ($/ozt). Фонд был запущен 30 июн. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности BAR и FGDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares Gold Trust (BAR) и Franklin Responsibly Sourced Gold ETF (FGDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BAR и FGDL

2026 (YTD)2025202420232022
BAR
GraniteShares Gold Trust		10.45%64.12%26.97%12.96%0.78%
FGDL
Franklin Responsibly Sourced Gold ETF		10.02%64.15%27.31%12.92%0.91%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BAR показывает доходность 10.45%, а FGDL немного ниже – 10.02%.

BAR

1 день
1.73%
1 месяц
-10.66%
С начала года
10.45%
6 месяцев
23.08%
1 год
52.47%
3 года*
33.99%
5 лет*
22.26%
10 лет*
—

FGDL

1 день
1.93%
1 месяц
-10.91%
С начала года
10.02%
6 месяцев
22.55%
1 год
52.44%
3 года*
33.96%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares Gold Trust

Franklin Responsibly Sourced Gold ETF

Часто сравнивают с BAR:
BAR с GLDBAR с SGOLBAR с IAUBAR с AAAUBAR с IAUMBAR с GLTRBAR с FALN
Часто сравнивают с FGDL:
FGDL с GLDMFGDL с IAUMFGDL с RINGFGDL с OUNZFGDL с QQQMFGDL с USLFGDL с BR

Сравнение комиссий BAR и FGDL

BAR берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии FGDL в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

BAR
GraniteShares Gold Trust
FGDL
Franklin Responsibly Sourced Gold ETF

Доходность на риск

BAR vs. FGDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BAR
Ранг доходности на риск BAR: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAR: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAR: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAR: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAR: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAR: 8484
Ранг коэф-та Мартина
FGDL
Ранг доходности на риск FGDL: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGDL: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGDL: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGDL: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGDL: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGDL: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BAR c FGDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares Gold Trust (BAR) и Franklin Responsibly Sourced Gold ETF (FGDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BARFGDLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.91

1.88

+0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.34

2.29

+0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.34

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.72

2.68

+0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.96

9.56

+0.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BAR vs. FGDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BAR на текущий момент составляет 1.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FGDL равному 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAR и FGDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BARFGDLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

1.88

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.27

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.98

1.55

-0.57

Корреляция

Корреляция между BAR и FGDL составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAR и FGDL

Ни BAR, ни FGDL не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BAR и FGDL

Максимальная просадка BAR за все время составила -21.53%, что больше максимальной просадки FGDL в -19.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAR и FGDL.

Загрузка...

Показатели просадок

BARFGDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.53%

-19.23%

-2.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.19%

-19.23%

+0.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.91%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.72%

-12.10%

+0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.30%

-3.35%

-2.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.24%

5.39%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности BAR и FGDL

GraniteShares Gold Trust (BAR) и Franklin Responsibly Sourced Gold ETF (FGDL) имеют волатильность 10.44% и 10.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BARFGDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.44%

10.10%

+0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.17%

24.42%

-0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.65%

28.02%

-0.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.65%

18.97%

-1.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.31%

18.97%

-2.66%