PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BAR с AAAU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


BARAAAU
Дох-ть с нач. г.30.01%29.96%
Дох-ть за 1 год37.00%36.93%
Дох-ть за 3 года13.44%13.43%
Дох-ть за 5 лет12.80%12.79%
Коэф-т Шарпа2.592.60
Коэф-т Сортино3.423.43
Коэф-т Омега1.451.45
Коэф-т Кальмара5.645.54
Коэф-т Мартина17.1317.06
Индекс Язвы2.19%2.19%
Дневная вол-ть14.44%14.41%
Макс. просадка-21.53%-21.63%
Текущая просадка-3.64%-3.70%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между BAR и AAAU составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности BAR и AAAU

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BAR показывает доходность 30.01%, а AAAU немного ниже – 29.96%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


90.00%100.00%110.00%120.00%130.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
126.16%
126.15%
BAR
AAAU

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BAR и AAAU

BAR берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии AAAU в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


AAAU
Goldman Sachs Physical Gold ETF
График комиссии AAAU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.18%
График комиссии BAR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.17%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BAR c AAAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares Gold Shares (BAR) и Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BAR
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BAR, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.59
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BAR, с текущим значением в 3.42, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.42
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BAR, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.45
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BAR, с текущим значением в 5.64, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.005.64
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BAR, с текущим значением в 17.13, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0017.13
AAAU
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AAAU, с текущим значением в 2.60, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.60
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AAAU, с текущим значением в 3.43, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.43
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AAAU, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.45
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AAAU, с текущим значением в 5.54, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.005.54
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AAAU, с текущим значением в 17.06, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0017.06

Сравнение коэффициента Шарпа BAR и AAAU

Показатель коэффициента Шарпа BAR на текущий момент составляет 2.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AAAU равному 2.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAR и AAAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.59
2.60
BAR
AAAU

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAR и AAAU

Ни BAR, ни AAAU не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BAR и AAAU

Максимальная просадка BAR за все время составила -21.53%, примерно равная максимальной просадке AAAU в -21.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAR и AAAU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.64%
-3.70%
BAR
AAAU

Волатильность

Сравнение волатильности BAR и AAAU

GraniteShares Gold Shares (BAR) и Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU) имеют волатильность 4.90% и 4.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.90%
4.82%
BAR
AAAU