PortfoliosLab logo
Сравнение BAR с GLTR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BAR и GLTR составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности BAR и GLTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares Gold Shares (BAR) и Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF (GLTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
146.47%
101.99%
BAR
GLTR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BAR:

2.25

GLTR:

1.43

Коэф-т Сортино

BAR:

3.01

GLTR:

1.97

Коэф-т Омега

BAR:

1.39

GLTR:

1.25

Коэф-т Кальмара

BAR:

4.69

GLTR:

1.84

Коэф-т Мартина

BAR:

12.85

GLTR:

6.37

Индекс Язвы

BAR:

2.93%

GLTR:

4.40%

Дневная вол-ть

BAR:

16.56%

GLTR:

19.39%

Макс. просадка

BAR:

-21.53%

GLTR:

-55.70%

Текущая просадка

BAR:

-3.82%

GLTR:

-1.91%

Доходность по периодам

С начала года, BAR показывает доходность 25.49%, что значительно выше, чем у GLTR с доходностью 21.36%.


BAR

С начала года

25.49%

1 месяц

9.54%

6 месяцев

21.23%

1 год

41.51%

5 лет

13.58%

10 лет

N/A

GLTR

С начала года

21.36%

1 месяц

6.77%

6 месяцев

12.36%

1 год

32.17%

5 лет

10.92%

10 лет

8.32%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BAR и GLTR

BAR берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии GLTR в 0.60%.


График комиссии GLTR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GLTR: 0.60%
График комиссии BAR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BAR: 0.17%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BAR и GLTR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BAR
Ранг риск-скорректированной доходности BAR, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BAR, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAR, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAR, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAR, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAR, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина

GLTR
Ранг риск-скорректированной доходности GLTR, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GLTR, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLTR, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLTR, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLTR, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLTR, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BAR c GLTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares Gold Shares (BAR) и Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF (GLTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BAR, с текущим значением в 2.25, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
BAR: 2.25
GLTR: 1.43
Коэффициент Сортино BAR, с текущим значением в 3.01, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BAR: 3.01
GLTR: 1.97
Коэффициент Омега BAR, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
BAR: 1.39
GLTR: 1.25
Коэффициент Кальмара BAR, с текущим значением в 4.69, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
BAR: 4.69
GLTR: 2.74
Коэффициент Мартина BAR, с текущим значением в 12.85, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
BAR: 12.85
GLTR: 6.37

Показатель коэффициента Шарпа BAR на текущий момент составляет 2.25, что выше коэффициента Шарпа GLTR равного 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAR и GLTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.25
1.43
BAR
GLTR

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAR и GLTR

Ни BAR, ни GLTR не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BAR и GLTR

Максимальная просадка BAR за все время составила -21.53%, что меньше максимальной просадки GLTR в -55.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAR и GLTR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.82%
-1.91%
BAR
GLTR

Волатильность

Сравнение волатильности BAR и GLTR

GraniteShares Gold Shares (BAR) имеет более высокую волатильность в 8.08% по сравнению с Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF (GLTR) с волатильностью 7.49%. Это указывает на то, что BAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.08%
7.49%
BAR
GLTR