Сравнение BAR с IAU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares Gold Shares (BAR) и iShares Gold Trust (IAU).
BAR и IAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BAR - это пассивный фонд от GraniteShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM ($/ozt). Фонд был запущен 31 авг. 2017 г.. IAU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Gold Bullion. Фонд был запущен 28 янв. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BAR или IAU.
Основные характеристики
| BAR | IAU | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 26.97% | 26.85% |
| Дох-ть за 1 год | 35.20% | 35.13% |
| Дох-ть за 3 года | 11.86% | 11.79% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.20% | 12.21% |
| Коэф-т Шарпа | 2.31 | 2.28 |
| Коэф-т Сортино | 3.06 | 3.03 |
| Коэф-т Омега | 1.40 | 1.40 |
| Коэф-т Кальмара | 5.10 | 4.93 |
| Коэф-т Мартина | 15.26 | 15.09 |
| Индекс Язвы | 2.22% | 2.23% |
| Дневная вол-ть | 14.63% | 14.72% |
| Макс. просадка | -21.53% | -45.14% |
| Текущая просадка | -5.89% | -5.96% |
Корреляция
Корреляция между BAR и IAU составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности BAR и IAU
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BAR показывает доходность 26.97%, а IAU немного ниже – 26.85%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BAR и IAU
BAR берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии IAU в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BAR c IAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares Gold Shares (BAR) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAR и IAU
Ни BAR, ни IAU не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок BAR и IAU
Максимальная просадка BAR за все время составила -21.53%, что меньше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAR и IAU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BAR и IAU
GraniteShares Gold Shares (BAR) и iShares Gold Trust (IAU) имеют волатильность 5.38% и 5.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.