PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BAR с IAUM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BAR и IAUM составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.01.0

Доходность

Сравнение доходности BAR и IAUM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares Gold Shares (BAR) и iShares Gold Trust Micro ETF of Benef Interest (IAUM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
10.05%
10.07%
BAR
IAUM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BAR:

1.82

IAUM:

1.82

Коэф-т Сортино

BAR:

2.43

IAUM:

2.43

Коэф-т Омега

BAR:

1.32

IAUM:

1.32

Коэф-т Кальмара

BAR:

3.36

IAUM:

3.36

Коэф-т Мартина

BAR:

9.64

IAUM:

9.67

Индекс Язвы

BAR:

2.80%

IAUM:

2.81%

Дневная вол-ть

BAR:

14.86%

IAUM:

14.90%

Макс. просадка

BAR:

-21.53%

IAUM:

-20.87%

Текущая просадка

BAR:

-6.83%

IAUM:

-6.87%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BAR показывает доходность 25.70%, а IAUM немного выше – 25.73%.


BAR

С начала года

25.70%

1 месяц

-1.42%

6 месяцев

10.05%

1 год

27.64%

5 лет

11.77%

10 лет

N/A

IAUM

С начала года

25.73%

1 месяц

-1.41%

6 месяцев

10.07%

1 год

27.90%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BAR и IAUM

BAR берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии IAUM в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


BAR
GraniteShares Gold Shares
График комиссии BAR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.17%
График комиссии IAUM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BAR c IAUM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares Gold Shares (BAR) и iShares Gold Trust Micro ETF of Benef Interest (IAUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BAR, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.821.82
Коэффициент Сортино BAR, с текущим значением в 2.43, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.432.43
Коэффициент Омега BAR, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.321.32
Коэффициент Кальмара BAR, с текущим значением в 3.36, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.363.36
Коэффициент Мартина BAR, с текущим значением в 9.64, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.649.67
BAR
IAUM

Показатель коэффициента Шарпа BAR на текущий момент составляет 1.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IAUM равному 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAR и IAUM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.82
1.82
BAR
IAUM

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAR и IAUM

Ни BAR, ни IAUM не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BAR и IAUM

Максимальная просадка BAR за все время составила -21.53%, примерно равная максимальной просадке IAUM в -20.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAR и IAUM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-6.83%
-6.87%
BAR
IAUM

Волатильность

Сравнение волатильности BAR и IAUM

GraniteShares Gold Shares (BAR) и iShares Gold Trust Micro ETF of Benef Interest (IAUM) имеют волатильность 4.99% и 5.13% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.99%
5.13%
BAR
IAUM
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab