Сравнение BAR с GLD

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Сравнение BAR с GLD

Последнее обновление 15 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares Gold Shares (BAR) и SPDR Gold Trust (GLD).

BAR и GLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BAR - это пассивный фонд от GraniteShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM ($/ozt). Фонд был запущен 31 авг. 2017 г.. GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Gold Bullion. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BAR или GLD.

Корреляция

Корреляция между BAR и GLD составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности BAR и GLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares Gold Shares (BAR) и SPDR Gold Trust (GLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

BAR

GLD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BAR:

2.12

GLD:

2.08

Коэф-т Сортино

BAR:

2.78

GLD:

2.73

Коэф-т Омега

BAR:

1.36

GLD:

1.36

Коэф-т Кальмара

BAR:

3.95

GLD:

3.88

Коэф-т Мартина

BAR:

10.74

GLD:

10.52

Индекс Язвы

BAR:

2.96%

GLD:

2.99%

Дневная вол-ть

BAR:

15.00%

GLD:

15.12%

Макс. просадка

BAR:

-21.53%

GLD:

-45.56%

Текущая просадка

BAR:

-3.96%

GLD:

-4.07%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BAR показывает доходность 2.05%, а GLD немного ниже – 2.02%.

BAR

С начала года

2.05%

1 месяц

1.07%

6 месяцев

8.37%

1 год

30.53%

5 лет

11.32%

10 лет

N/A

GLD

С начала года

2.02%

1 месяц

1.12%

6 месяцев

8.21%

1 год

30.21%

5 лет

11.09%

10 лет

7.29%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Сравнение комиссий BAR и GLD

BAR берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии GLD в 0.40%.

GLD

SPDR Gold Trust

BAR

GraniteShares Gold Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BAR и GLD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BAR

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

GLD

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BAR c GLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares Gold Shares (BAR) и SPDR Gold Trust (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BAR

GLD

Показатель коэффициента Шарпа BAR на текущий момент составляет 2.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GLD равному 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAR и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

BAR

GLD

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAR и GLD

Ни BAR, ни GLD не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BAR и GLD

Максимальная просадка BAR за все время составила -21.53%, что меньше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAR и GLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

BAR

GLD

Волатильность

Сравнение волатильности BAR и GLD

GraniteShares Gold Shares (BAR) и SPDR Gold Trust (GLD) имеют волатильность 3.99% и 4.04% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

BAR

GLD

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение BAR с GLD

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности BAR и GLD

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий BAR и GLD

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BAR и GLD

BAR

GLD

Сравнение BAR c GLD - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAR и GLD

Просадки

Сравнение просадок BAR и GLD

Волатильность

Сравнение волатильности BAR и GLD

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество