Сравнение BAR с GLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares Gold Trust (BAR) и SPDR Gold Shares (GLD).
BAR и GLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BAR - это пассивный фонд от GraniteShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM ($/ozt). Фонд был запущен 31 авг. 2017 г.. GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BAR и GLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BAR и GLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAR GraniteShares Gold Trust | 10.45% | 64.12% | 26.97% | 12.96% | -0.55% | -3.92% | 25.02% | 18.16% | -1.87% | -1.15% |
GLD SPDR Gold Shares | 10.47% | 63.68% | 26.66% | 12.69% | -0.77% | -4.15% | 24.81% | 17.86% | -1.94% | -1.72% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BAR показывает доходность 10.45%, а GLD немного выше – 10.47%.
BAR
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -10.66%
- С начала года
- 10.45%
- 6 месяцев
- 23.08%
- 1 год
- 52.47%
- 3 года*
- 33.99%
- 5 лет*
- 22.26%
- 10 лет*
- —
GLD
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- -10.65%
- С начала года
- 10.47%
- 6 месяцев
- 22.97%
- 1 год
- 52.25%
- 3 года*
- 33.69%
- 5 лет*
- 22.00%
- 10 лет*
- 14.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BAR и GLD
BAR берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии GLD в 0.40%.
Доходность на риск
BAR vs. GLD — Ранг доходности на риск
BAR
GLD
Сравнение BAR c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares Gold Trust (BAR) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BAR | GLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.91 | 1.89 | +0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.34 | 2.31 | +0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.35 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.72 | 2.70 | +0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.96 | 9.90 | +0.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BAR | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.91 | 1.89 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.27 | 1.25 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.89 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.98 | 0.63 | +0.36 |
Корреляция
Корреляция между BAR и GLD составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAR и GLD
Ни BAR, ни GLD не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок BAR и GLD
Максимальная просадка BAR за все время составила -21.53%, что меньше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAR и GLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| BAR | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.53% | -45.56% | +24.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.19% | -19.21% | +0.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.91% | -21.03% | +0.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -22.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.72% | -11.71% | -0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.30% | -16.17% | +9.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.24% | 5.25% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности BAR и GLD
GraniteShares Gold Trust (BAR) и SPDR Gold Shares (GLD) имеют волатильность 10.44% и 10.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BAR | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.44% | 10.48% | -0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.17% | 24.34% | -0.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.65% | 27.81% | -0.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.65% | 17.75% | -0.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.31% | 15.88% | +0.43% |