Сравнение XB с XTEN
XB (BondBloxx B Rated USD High Yield Corporate Bond ETF) and XTEN (BondBloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF) are both exchange-traded funds - XB is a High Yield Bonds fund tracking the ICE BofA Single-B US Cash Pay High Yield Constrained Index, while XTEN is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg US Treasury 10 Year Target Duration Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, XB returned 8.35%/yr vs 1.73%/yr for XTEN. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. XB charges 0.30%/yr vs 0.07%/yr for XTEN.
Доходность
Сравнение доходности XB и XTEN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XB показывает доходность 1.82%, что значительно выше, чем у XTEN с доходностью -0.54%.
XB
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- 0.57%
- С начала года
- 1.82%
- 6 месяцев
- 2.29%
- 1 год
- 7.35%
- 3 года*
- 8.35%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XTEN
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- -0.54%
- 6 месяцев
- -1.22%
- 1 год
- 4.81%
- 3 года*
- 1.73%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XB и XTEN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XB BondBloxx B Rated USD High Yield Corporate Bond ETF | 1.82% | 7.81% | 7.41% | 12.94% | 0.86% |
XTEN BondBloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF | -0.54% | 7.37% | -2.15% | 4.00% | -2.94% |
Correlation
The correlation between XB and XTEN is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2022 г. | 0.47 |
The correlation between XB and XTEN has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XB vs. XTEN — Ранг доходности на риск
XB
XTEN
Сравнение XB c XTEN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BondBloxx B Rated USD High Yield Corporate Bond ETF (XB) и BondBloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF (XTEN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XB | XTEN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.13 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.42 | 0.89 | +2.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.02 | 2.59 | +12.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XB | XTEN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.98 | 0.75 | +1.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 0.15 | +0.69 |
Просадки
Сравнение просадок XB и XTEN
Максимальная просадка XB за все время составила -9.25%, что меньше максимальной просадки XTEN в -13.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XB и XTEN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XB | XTEN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.25% | -13.86% | +4.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.16% | -5.42% | +3.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.36% | -11.15% | +5.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.47% | -3.51% | +3.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.32% | -4.03% | +2.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.49% | 1.86% | -1.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности XB и XTEN
Текущая волатильность для BondBloxx B Rated USD High Yield Corporate Bond ETF (XB) составляет 1.36%, в то время как у BondBloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF (XTEN) волатильность равна 2.05%. Это указывает на то, что XB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XTEN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XB | XTEN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.36% | 2.05% | -0.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.97% | 4.41% | -1.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.74% | 6.41% | -2.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.44% | 9.56% | -2.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.44% | 9.56% | -2.12% |
Сравнение комиссий XB и XTEN
XB берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии XTEN в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XB и XTEN
Дивидендная доходность XB за последние двенадцать месяцев составляет около 7.08%, что больше доходности XTEN в 4.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
XB BondBloxx B Rated USD High Yield Corporate Bond ETF | 7.08% | 6.96% | 7.74% | 7.87% | 5.01% |
XTEN BondBloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF | 4.40% | 4.05% | 4.21% | 3.71% | 1.04% |
Часто задаваемые вопросы
XB and XTEN have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XTEN has higher volatility (2.05%) compared to XB (1.36%). In terms of maximum drawdown, XB dropped -9.25% vs XTEN's -13.86%.
On 3-year performance, XB leads with 8.35% vs 1.73% for XTEN. On fees, XTEN is cheaper at 0.07% per year. On volatility, XB has been the lower-risk option at 1.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, XB has performed better with a 8.35% return vs 1.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XTEN is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.30% for XB.
XB has the higher dividend yield at 7.08%, compared with 4.40% for XTEN.
XB is categorized as High Yield Bonds, while XTEN is Government Bonds. XB tracks ICE BofA Single-B US Cash Pay High Yield Constrained Index, while XTEN tracks Bloomberg US Treasury 10 Year Target Duration Index. Their fees differ too: 0.30% for XB and 0.07% for XTEN.
XB currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XB и XTEN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор