Сравнение XB с HYBL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BondBloxx B Rated USD High Yield Corporate Bond ETF (XB) и SPDR Blackstone High Income ETF (HYBL).
XB и HYBL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XB - это пассивный фонд от BondBloxx, который отслеживает доходность ICE BofA Single-B US Cash Pay High Yield Constrained Index. Фонд был запущен 24 мая 2022 г.. HYBL - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 16 февр. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности XB и HYBL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XB и HYBL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XB BondBloxx B Rated USD High Yield Corporate Bond ETF | 0.18% | 7.81% | 7.41% | 12.94% | -4.25% |
HYBL SPDR Blackstone High Income ETF | -0.93% | 7.78% | 9.12% | 11.86% | -0.85% |
Доходность по периодам
С начала года, XB показывает доходность 0.18%, что значительно выше, чем у HYBL с доходностью -0.93%.
XB
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -0.40%
- С начала года
- 0.18%
- 6 месяцев
- 1.55%
- 1 год
- 7.19%
- 3 года*
- 7.92%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HYBL
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.17%
- С начала года
- -0.93%
- 6 месяцев
- 0.68%
- 1 год
- 6.36%
- 3 года*
- 8.13%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XB и HYBL
XB берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии HYBL в 0.70%.
Доходность на риск
XB vs. HYBL — Ранг доходности на риск
XB
HYBL
Сравнение XB c HYBL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BondBloxx B Rated USD High Yield Corporate Bond ETF (XB) и SPDR Blackstone High Income ETF (HYBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XB | HYBL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | 1.37 | -0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.92 | 2.03 | -0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.35 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | 1.82 | -0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.09 | 7.99 | +2.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XB | HYBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 1.37 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.81 | 1.17 | -0.36 |
Корреляция
Корреляция между XB и HYBL составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XB и HYBL
Дивидендная доходность XB за последние двенадцать месяцев составляет около 7.18%, что сопоставимо с доходностью HYBL в 7.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XB BondBloxx B Rated USD High Yield Corporate Bond ETF | 7.18% | 6.96% | 7.74% | 7.87% | 5.01% |
HYBL SPDR Blackstone High Income ETF | 7.25% | 7.22% | 7.88% | 7.93% | 5.10% |
Просадки
Сравнение просадок XB и HYBL
Максимальная просадка XB за все время составила -9.25%, что больше максимальной просадки HYBL в -8.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XB и HYBL.
Загрузка...
Показатели просадок
| XB | HYBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.25% | -8.46% | -0.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.27% | -3.54% | -0.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.65% | -1.49% | +0.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.36% | -1.40% | +0.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.74% | 0.81% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности XB и HYBL
BondBloxx B Rated USD High Yield Corporate Bond ETF (XB) имеет более высокую волатильность в 2.06% по сравнению с SPDR Blackstone High Income ETF (HYBL) с волатильностью 1.43%. Это указывает на то, что XB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XB | HYBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.06% | 1.43% | +0.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.77% | 2.16% | +0.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.61% | 4.65% | +0.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.54% | 4.64% | +2.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.54% | 4.64% | +2.90% |