PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XB с HYBL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XB с HYBL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XB (BondBloxx B Rated USD High Yield Corporate Bond ETF) and HYBL (SPDR Blackstone High Income ETF) are both High Yield Bonds funds. XB is passively managed, while HYBL is actively managed. Over the past 3 years, XB returned 8.50%/yr vs 8.66%/yr for HYBL. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XB charges 0.30%/yr vs 0.70%/yr for HYBL.

Доходность

Сравнение доходности XB и HYBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BondBloxx B Rated USD High Yield Corporate Bond ETF (XB) и SPDR Blackstone High Income ETF (HYBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XB показывает доходность 1.99%, что значительно выше, чем у HYBL с доходностью 1.11%.

XB

1 день
0.17%
1 месяц
0.64%
С начала года
1.99%
6 месяцев
2.60%
1 год
7.31%
3 года*
8.50%
5 лет*
—
10 лет*
—

HYBL

1 день
0.00%
1 месяц
0.14%
С начала года
1.11%
6 месяцев
1.66%
1 год
6.16%
3 года*
8.66%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XB и HYBL

2026 (YTD)2025202420232022
XB
BondBloxx B Rated USD High Yield Corporate Bond ETF		1.99%7.81%7.41%12.94%-4.25%
HYBL
SPDR Blackstone High Income ETF		1.11%7.78%9.12%11.86%-0.85%

Correlation

The correlation between XB and HYBL is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2022 г.

0.74

The correlation between XB and HYBL has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BondBloxx B Rated USD High Yield Corporate Bond ETF

SPDR Blackstone High Income ETF

Часто сравнивают с XB:
XB с XCCCXB с BOXXXB с SCYBXB с CLOZXB с BBHYXB с HYGHXB с JNK
Часто сравнивают с HYBL:
HYBL с SRLNHYBL с HIGHHYBL с SPHYHYBL с HYGHHYBL с PBDCHYBL с VCRBHYBL с SPY

Доходность на риск

XB vs. HYBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XB
Ранг доходности на риск XB: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XB: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XB: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XB: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XB: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XB: 7979
Ранг коэф-та Мартина
HYBL
Ранг доходности на риск HYBL: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYBL: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYBL: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYBL: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYBL: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYBL: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XB c HYBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BondBloxx B Rated USD High Yield Corporate Bond ETF (XB) и SPDR Blackstone High Income ETF (HYBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XBHYBLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.97
2.33

-0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.03
3.55

-0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.47

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.40

2.56

+0.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.93

9.42

+5.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XB vs. HYBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XB на текущий момент составляет 1.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HYBL равному 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XB и HYBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XBHYBLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.97

2.33

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

1.25

-0.40

Просадки

Сравнение просадок XB и HYBL

Максимальная просадка XB за все время составила -9.25%, что больше максимальной просадки HYBL в -8.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XB и HYBL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XBHYBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.25%

-8.46%

-0.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.16%

-2.41%

+0.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.36%

-4.32%

-1.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.29%

-0.20%

-0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.32%

-1.35%

+0.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.49%

0.66%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности XB и HYBL

BondBloxx B Rated USD High Yield Corporate Bond ETF (XB) имеет более высокую волатильность в 1.37% по сравнению с SPDR Blackstone High Income ETF (HYBL) с волатильностью 0.68%. Это указывает на то, что XB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XBHYBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.37%

0.68%

+0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.97%

2.14%

+0.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.74%

2.66%

+1.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.44%

4.57%

+2.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.44%

4.57%

+2.87%

Сравнение комиссий XB и HYBL

XB берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии HYBL в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XB и HYBL

Дивидендная доходность XB за последние двенадцать месяцев составляет около 7.07%, что сопоставимо с доходностью HYBL в 7.12%

ПозицияTTM2025202420232022
HYBL
SPDR Blackstone High Income ETF		7.12%7.22%7.88%7.93%5.10%
XB
BondBloxx B Rated USD High Yield Corporate Bond ETF		7.07%6.96%7.74%7.87%5.01%

Часто задаваемые вопросы

XB and HYBL have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XB has higher volatility (1.37%) compared to HYBL (0.68%). In terms of maximum drawdown, XB dropped -9.25% vs HYBL's -8.46%.

On 3-year performance, HYBL leads with 8.66% vs 8.50% for XB. On fees, XB is cheaper at 0.30% per year. On volatility, HYBL has been the lower-risk option at 0.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, HYBL has performed better with a 8.66% return vs 8.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XB is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.70% for HYBL.

HYBL has the higher dividend yield at 7.12%, compared with 7.07% for XB.

They also come from different issuers: BondBloxx and State Street. Their fees differ too: 0.30% for XB and 0.70% for HYBL.

HYBL currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 1.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XB и HYBL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор