Сравнение XB с XCCC
XB (BondBloxx B Rated USD High Yield Corporate Bond ETF) and XCCC (BondBloxx CCC Rated USD High Yield Corporate Bond ETF) are both High Yield Bonds funds from BondBloxx - XB tracks the ICE BofA Single-B US Cash Pay High Yield Constrained Index while XCCC tracks the ICE BofA CCC and Lower US High Yield Constrained Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, XB returned 8.35%/yr vs 10.79%/yr for XCCC. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. XB charges 0.30%/yr vs 0.40%/yr for XCCC.
Доходность
Сравнение доходности XB и XCCC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XB показывает доходность 1.82%, что значительно выше, чем у XCCC с доходностью -0.05%.
XB
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- 0.57%
- С начала года
- 1.82%
- 6 месяцев
- 2.29%
- 1 год
- 7.35%
- 3 года*
- 8.35%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XCCC
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- -0.23%
- С начала года
- -0.05%
- 6 месяцев
- 0.38%
- 1 год
- 5.67%
- 3 года*
- 10.79%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XB и XCCC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XB BondBloxx B Rated USD High Yield Corporate Bond ETF | 1.82% | 7.81% | 7.41% | 12.94% | -4.25% |
XCCC BondBloxx CCC Rated USD High Yield Corporate Bond ETF | -0.05% | 7.25% | 13.01% | 20.57% | -5.33% |
Correlation
The correlation between XB and XCCC is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2022 г. | 0.85 |
The correlation between XB and XCCC has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов XB и XCCC
Секторы
XB
XCCC
Промышленность
Потребительский циклический сектор
Энергетика
Коммуникационные услуги
Технологии
Здравоохранение
Сырьевые материалы
Недвижимость
Потребительский защитный сектор
Финансовые услуги
Коммунальные услуги
-
Промышленность
XB
XCCC
Потребительский циклический сектор
XB
XCCC
Энергетика
XB
XCCC
Коммуникационные услуги
XB
XCCC
Технологии
XB
XCCC
Здравоохранение
XB
XCCC
Сырьевые материалы
XB
XCCC
Недвижимость
XB
XCCC
Потребительский защитный сектор
XB
XCCC
Финансовые услуги
XB
XCCC
Коммунальные услуги
XB
XCCC
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XB vs. XCCC — Ранг доходности на риск
XB
XCCC
Сравнение XB c XCCC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BondBloxx B Rated USD High Yield Corporate Bond ETF (XB) и BondBloxx CCC Rated USD High Yield Corporate Bond ETF (XCCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XB | XCCC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.20 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.42 | 1.11 | +2.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.02 | 3.72 | +11.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XB | XCCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.98 | 1.09 | +0.89 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 0.96 | -0.12 |
Просадки
Сравнение просадок XB и XCCC
Максимальная просадка XB за все время составила -9.25%, что меньше максимальной просадки XCCC в -10.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XB и XCCC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XB | XCCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.25% | -10.99% | +1.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.16% | -5.11% | +2.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.36% | -10.99% | +5.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.47% | -1.05% | +0.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.32% | -1.93% | +0.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.49% | 1.53% | -1.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности XB и XCCC
Текущая волатильность для BondBloxx B Rated USD High Yield Corporate Bond ETF (XB) составляет 1.36%, в то время как у BondBloxx CCC Rated USD High Yield Corporate Bond ETF (XCCC) волатильность равна 1.51%. Это указывает на то, что XB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XCCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XB | XCCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.36% | 1.51% | -0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.97% | 4.02% | -1.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.74% | 5.25% | -1.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.44% | 8.82% | -1.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.44% | 8.82% | -1.38% |
Сравнение комиссий XB и XCCC
XB берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии XCCC в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XB и XCCC
Дивидендная доходность XB за последние двенадцать месяцев составляет около 7.08%, что меньше доходности XCCC в 10.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
XB BondBloxx B Rated USD High Yield Corporate Bond ETF | 7.08% | 6.96% | 7.74% | 7.87% | 5.01% |
XCCC BondBloxx CCC Rated USD High Yield Corporate Bond ETF | 10.05% | 10.06% | 10.68% | 12.05% | 7.63% |
Часто задаваемые вопросы
XB and XCCC have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XCCC has higher volatility (1.51%) compared to XB (1.36%). In terms of maximum drawdown, XB dropped -9.25% vs XCCC's -10.99%.
On 3-year performance, XCCC leads with 10.79% vs 8.35% for XB. On fees, XB is cheaper at 0.30% per year. On volatility, XB has been the lower-risk option at 1.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, XCCC has performed better with a 10.79% return vs 8.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XB is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.40% for XCCC.
XCCC has the higher dividend yield at 10.05%, compared with 7.08% for XB.
XB tracks ICE BofA Single-B US Cash Pay High Yield Constrained Index, while XCCC tracks ICE BofA CCC and Lower US High Yield Constrained Index. Their fees differ too: 0.30% for XB and 0.40% for XCCC.
XB currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XB и XCCC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор