PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение XB с XCCC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между XB и XCCC составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение XB с XCCC

Последнее обновление 27 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BondBloxx B Rated USD High Yield Corporate Bond ETF (XB) и BondBloxx CCC Rated USD High Yield Corporate Bond ETF (XCCC).

XB и XCCC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XB - это пассивный фонд от BondBloxx, который отслеживает доходность ICE BofA Single-B US Cash Pay High Yield Constrained Index. Фонд был запущен 24 мая 2022 г.. XCCC - это пассивный фонд от BondBloxx, который отслеживает доходность ICE BofA CCC and Lower US High Yield Constrained Index. Фонд был запущен 24 мая 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XB или XCCC.

Доходность

Сравнение доходности XB и XCCC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BondBloxx B Rated USD High Yield Corporate Bond ETF (XB) и BondBloxx CCC Rated USD High Yield Corporate Bond ETF (XCCC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XB:

1.11

XCCC:

1.19

Коэф-т Сортино

XB:

1.53

XCCC:

1.51

Коэф-т Омега

XB:

1.22

XCCC:

1.28

Коэф-т Кальмара

XB:

1.19

XCCC:

1.00

Коэф-т Мартина

XB:

5.72

XCCC:

4.95

Индекс Язвы

XB:

1.11%

XCCC:

2.22%

Дневная вол-ть

XB:

6.19%

XCCC:

9.94%

Макс. просадка

XB:

-9.25%

XCCC:

-11.00%

Текущая просадка

XB:

-1.03%

XCCC:

-1.67%

Доходность по периодам

С начала года, XB показывает доходность 1.05%, что значительно выше, чем у XCCC с доходностью 0.01%.

XB

С начала года

1.05%

1 месяц

0.08%

6 месяцев

0.62%

1 год

6.51%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

XCCC

С начала года

0.01%

1 месяц

1.77%

6 месяцев

0.28%

1 год

11.21%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BondBloxx B Rated USD High Yield Corporate Bond ETF

BondBloxx CCC Rated USD High Yield Corporate Bond ETF

Сравнение комиссий XB и XCCC

XB берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии XCCC в 0.40%.

XCCC
BondBloxx CCC Rated USD High Yield Corporate Bond ETF
XB
BondBloxx B Rated USD High Yield Corporate Bond ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XB и XCCC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
XB
Ранг риск-скорректированной доходности XB, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XB, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XB, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XB, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XB, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XB, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
XCCC
Ранг риск-скорректированной доходности XCCC, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XCCC, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCCC, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCCC, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCCC, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCCC, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XB c XCCC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BondBloxx B Rated USD High Yield Corporate Bond ETF (XB) и BondBloxx CCC Rated USD High Yield Corporate Bond ETF (XCCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа XB на текущий момент составляет 1.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XCCC равному 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XB и XCCC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов XB и XCCC

Дивидендная доходность XB за последние двенадцать месяцев составляет около 7.36%, что меньше доходности XCCC в 10.67%

TTM202420232022
XB
BondBloxx B Rated USD High Yield Corporate Bond ETF		7.36%7.74%7.87%5.01%
XCCC
BondBloxx CCC Rated USD High Yield Corporate Bond ETF		10.67%10.67%11.01%7.64%

Просадки

Сравнение просадок XB и XCCC

Максимальная просадка XB за все время составила -9.25%, что меньше максимальной просадки XCCC в -11.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XB и XCCC.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности XB и XCCC

Текущая волатильность для BondBloxx B Rated USD High Yield Corporate Bond ETF (XB) составляет 1.49%, в то время как у BondBloxx CCC Rated USD High Yield Corporate Bond ETF (XCCC) волатильность равна 2.82%. Это указывает на то, что XB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XCCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...