PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение XB с HYGH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между XB и HYGH составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение XB с HYGH

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BondBloxx B Rated USD High Yield Corporate Bond ETF (XB) и iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH).

XB и HYGH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XB - это пассивный фонд от BondBloxx, который отслеживает доходность ICE BofA Single-B US Cash Pay High Yield Constrained Index. Фонд был запущен 24 мая 2022 г.. HYGH - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 27 мая 2014 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XB или HYGH.

Доходность

Сравнение доходности XB и HYGH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BondBloxx B Rated USD High Yield Corporate Bond ETF (XB) и iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XB:

1.30

HYGH:

1.06

Коэф-т Сортино

XB:

1.90

HYGH:

1.34

Коэф-т Омега

XB:

1.27

HYGH:

1.27

Коэф-т Кальмара

XB:

1.48

HYGH:

1.00

Коэф-т Мартина

XB:

7.14

HYGH:

6.06

Индекс Язвы

XB:

1.11%

HYGH:

1.33%

Дневная вол-ть

XB:

6.20%

HYGH:

7.73%

Макс. просадка

XB:

-9.25%

HYGH:

-23.88%

Текущая просадка

XB:

0.00%

HYGH:

-0.52%

Доходность по периодам

С начала года, XB показывает доходность 2.10%, что значительно выше, чем у HYGH с доходностью 1.69%.

XB

С начала года

2.10%

1 месяц

1.67%

6 месяцев

1.28%

1 год

7.98%

3 года

5.86%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

HYGH

С начала года

1.69%

1 месяц

2.48%

6 месяцев

2.10%

1 год

8.17%

3 года

8.62%

5 лет

7.80%

10 лет

4.93%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BondBloxx B Rated USD High Yield Corporate Bond ETF

iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF

Сравнение комиссий XB и HYGH

XB берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии HYGH в 0.53%.

HYGH
iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF
XB
BondBloxx B Rated USD High Yield Corporate Bond ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XB и HYGH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
XB
Ранг риск-скорректированной доходности XB, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XB, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XB, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XB, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XB, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XB, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
HYGH
Ранг риск-скорректированной доходности HYGH, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HYGH, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYGH, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYGH, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYGH, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYGH, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XB c HYGH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BondBloxx B Rated USD High Yield Corporate Bond ETF (XB) и iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа XB на текущий момент составляет 1.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HYGH равному 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XB и HYGH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов XB и HYGH

Дивидендная доходность XB за последние двенадцать месяцев составляет около 7.29%, что меньше доходности HYGH в 7.45%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
XB
BondBloxx B Rated USD High Yield Corporate Bond ETF		7.29%7.74%7.87%5.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HYGH
iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF		7.45%7.85%8.95%6.21%3.74%4.06%4.89%6.45%4.79%4.60%5.75%3.62%

Просадки

Сравнение просадок XB и HYGH

Максимальная просадка XB за все время составила -9.25%, что меньше максимальной просадки HYGH в -23.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XB и HYGH.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности XB и HYGH

Текущая волатильность для BondBloxx B Rated USD High Yield Corporate Bond ETF (XB) составляет 1.49%, в то время как у iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH) волатильность равна 1.71%. Это указывает на то, что XB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYGH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...