PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XB с HYGH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XB с HYGH

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XB (BondBloxx B Rated USD High Yield Corporate Bond ETF) and HYGH (iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF) are both High Yield Bonds funds. XB is passively managed, while HYGH is actively managed. Over the past 3 years, XB returned 8.50%/yr vs 9.83%/yr for HYGH. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XB charges 0.30%/yr vs 0.53%/yr for HYGH.

Доходность

Сравнение доходности XB и HYGH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BondBloxx B Rated USD High Yield Corporate Bond ETF (XB) и iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XB показывает доходность 1.99%, что значительно ниже, чем у HYGH с доходностью 2.94%.

XB

1 день
0.17%
1 месяц
0.64%
С начала года
1.99%
6 месяцев
2.60%
1 год
7.31%
3 года*
8.50%
5 лет*
—
10 лет*
—

HYGH

1 день
0.10%
1 месяц
0.66%
С начала года
2.94%
6 месяцев
3.59%
1 год
7.78%
3 года*
9.83%
5 лет*
6.97%
10 лет*
6.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XB и HYGH

2026 (YTD)2025202420232022
XB
BondBloxx B Rated USD High Yield Corporate Bond ETF		1.99%7.81%7.41%12.94%-4.25%
HYGH
iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF		2.94%6.94%11.22%12.17%1.53%

Correlation

The correlation between XB and HYGH is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2022 г.

0.71

The correlation between XB and HYGH shifts across timeframes, from 0.61 (3 years) to 0.71 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XB и HYGH

Секторы
XB
HYGH

Промышленность

9.9%

-

Потребительский циклический сектор

9.3%

-

Энергетика

5.2%

-

Коммуникационные услуги

5.2%

-

Технологии

5.0%

-

Здравоохранение

4.3%

-

Сырьевые материалы

4.1%

-

Недвижимость

3.1%
0.4%

Потребительский защитный сектор

3.0%

-

Финансовые услуги

2.3%

-

Коммунальные услуги

1.1%
99.6%

Промышленность

XB
9.9%
HYGH

-

Потребительский циклический сектор

XB
9.3%
HYGH

-

Энергетика

XB
5.2%
HYGH

-

Коммуникационные услуги

XB
5.2%
HYGH

-

Технологии

XB
5.0%
HYGH

-

Здравоохранение

XB
4.3%
HYGH

-

Сырьевые материалы

XB
4.1%
HYGH

-

Недвижимость

XB
3.1%
HYGH
0.4%

Потребительский защитный сектор

XB
3.0%
HYGH

-

Финансовые услуги

XB
2.3%
HYGH

-

Коммунальные услуги

XB
1.1%
HYGH
99.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BondBloxx B Rated USD High Yield Corporate Bond ETF

iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF

Часто сравнивают с XB:
XB с XCCCXB с BOXXXB с SCYBXB с CLOZXB с BBHYXB с HYBLXB с JNK
Часто сравнивают с HYGH:
HYGH с HYGHYGH с SPYHYGH с SPHYHYGH с FAGIXHYGH с HYHGHYGH с HYGVHYGH с HYBL

Доходность на риск

XB vs. HYGH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XB
Ранг доходности на риск XB: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XB: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XB: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XB: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XB: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XB: 7979
Ранг коэф-та Мартина
HYGH
Ранг доходности на риск HYGH: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYGH: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYGH: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYGH: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYGH: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYGH: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XB c HYGH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BondBloxx B Rated USD High Yield Corporate Bond ETF (XB) и iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XBHYGHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.97
2.14

-0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.03
3.26

-0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.40

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.40

4.82

-1.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.93

18.86

-3.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XB vs. HYGH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XB на текущий момент составляет 1.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HYGH равному 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XB и HYGH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XBHYGHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.97

2.14

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.99

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.56

+0.29

Просадки

Сравнение просадок XB и HYGH

Максимальная просадка XB за все время составила -9.25%, что меньше максимальной просадки HYGH в -23.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XB и HYGH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XBHYGHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.25%

-23.88%

+14.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.16%

-1.62%

-0.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.36%

-8.06%

+2.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-8.24%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-23.88%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.29%

-0.13%

-0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.32%

-2.23%

+0.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.49%

0.41%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности XB и HYGH

BondBloxx B Rated USD High Yield Corporate Bond ETF (XB) имеет более высокую волатильность в 1.37% по сравнению с iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH) с волатильностью 0.61%. Это указывает на то, что XB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYGH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XBHYGHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.37%

0.61%

+0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.97%

2.84%

+0.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.74%

3.65%

+0.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.44%

7.07%

+0.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.44%

8.35%

-0.91%

Сравнение комиссий XB и HYGH

XB берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии HYGH в 0.53%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XB и HYGH

Дивидендная доходность XB за последние двенадцать месяцев составляет около 7.07%, что больше доходности HYGH в 6.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HYGH
iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF		6.62%6.86%7.85%8.95%6.21%3.74%4.06%4.89%6.45%4.79%4.60%5.75%
XB
BondBloxx B Rated USD High Yield Corporate Bond ETF		7.07%6.96%7.74%7.87%5.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XB and HYGH have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XB has higher volatility (1.37%) compared to HYGH (0.61%). In terms of maximum drawdown, XB dropped -9.25% vs HYGH's -23.88%.

On 3-year performance, HYGH leads with 9.83% vs 8.50% for XB. On fees, XB is cheaper at 0.30% per year. On volatility, HYGH has been the lower-risk option at 0.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, HYGH has performed better with a 9.83% return vs 8.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XB is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.53% for HYGH.

XB has the higher dividend yield at 7.07%, compared with 6.62% for HYGH.

They also come from different issuers: BondBloxx and iShares. Their fees differ too: 0.30% for XB and 0.53% for HYGH.

HYGH currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 1.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XB и HYGH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор