PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение XB с SCYB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между XB и SCYB составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение XB с SCYB

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BondBloxx B Rated USD High Yield Corporate Bond ETF (XB) и Schwab High Yield Bond ETF (SCYB).

XB и SCYB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XB - это пассивный фонд от BondBloxx, который отслеживает доходность ICE BofA Single-B US Cash Pay High Yield Constrained Index. Фонд был запущен 24 мая 2022 г.. SCYB - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность ICE BofA US Cash Pay High Yield Constrained Index. Фонд был запущен 10 июл. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XB или SCYB.

Доходность

Сравнение доходности XB и SCYB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BondBloxx B Rated USD High Yield Corporate Bond ETF (XB) и Schwab High Yield Bond ETF (SCYB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XB:

1.30

SCYB:

1.63

Коэф-т Сортино

XB:

1.90

SCYB:

2.36

Коэф-т Омега

XB:

1.27

SCYB:

1.36

Коэф-т Кальмара

XB:

1.48

SCYB:

1.89

Коэф-т Мартина

XB:

7.14

SCYB:

10.08

Индекс Язвы

XB:

1.11%

SCYB:

0.92%

Дневная вол-ть

XB:

6.20%

SCYB:

5.78%

Макс. просадка

XB:

-9.25%

SCYB:

-4.92%

Текущая просадка

XB:

0.00%

SCYB:

-0.04%

Доходность по периодам

С начала года, XB показывает доходность 2.10%, что значительно ниже, чем у SCYB с доходностью 2.51%.

XB

С начала года

2.10%

1 месяц

1.67%

6 месяцев

1.28%

1 год

7.98%

3 года

5.86%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SCYB

С начала года

2.51%

1 месяц

1.43%

6 месяцев

1.75%

1 год

9.35%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BondBloxx B Rated USD High Yield Corporate Bond ETF

Schwab High Yield Bond ETF

Сравнение комиссий XB и SCYB

XB берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии SCYB в 0.03%.

XB
BondBloxx B Rated USD High Yield Corporate Bond ETF
SCYB
Schwab High Yield Bond ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XB и SCYB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
XB
Ранг риск-скорректированной доходности XB, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XB, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XB, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XB, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XB, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XB, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
SCYB
Ранг риск-скорректированной доходности SCYB, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCYB, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCYB, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCYB, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCYB, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCYB, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XB c SCYB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BondBloxx B Rated USD High Yield Corporate Bond ETF (XB) и Schwab High Yield Bond ETF (SCYB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа XB на текущий момент составляет 1.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCYB равному 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XB и SCYB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов XB и SCYB

Дивидендная доходность XB за последние двенадцать месяцев составляет около 7.29%, что больше доходности SCYB в 7.11%

TTM202420232022
XB
BondBloxx B Rated USD High Yield Corporate Bond ETF		7.29%7.74%7.87%5.01%
SCYB
Schwab High Yield Bond ETF		7.11%7.06%3.36%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XB и SCYB

Максимальная просадка XB за все время составила -9.25%, что больше максимальной просадки SCYB в -4.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XB и SCYB.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности XB и SCYB

Текущая волатильность для BondBloxx B Rated USD High Yield Corporate Bond ETF (XB) составляет 1.49%, в то время как у Schwab High Yield Bond ETF (SCYB) волатильность равна 1.61%. Это указывает на то, что XB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCYB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...