PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XB с SCYB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XB с SCYB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

XB (BondBloxx B Rated USD High Yield Corporate Bond ETF) and SCYB (Schwab High Yield Bond ETF) are both High Yield Bonds funds - XB tracks the ICE BofA Single-B US Cash Pay High Yield Constrained Index while SCYB tracks the ICE BofA US Cash Pay High Yield Constrained Index. Both are passively managed. Over the past year, XB returned 7.35% vs 6.99% for SCYB. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. XB charges 0.30%/yr vs 0.03%/yr for SCYB.

Доходность

Сравнение доходности XB и SCYB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BondBloxx B Rated USD High Yield Corporate Bond ETF (XB) и Schwab High Yield Bond ETF (SCYB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XB показывает доходность 1.82%, что значительно выше, чем у SCYB с доходностью 1.55%.

XB

1 день
-0.31%
1 месяц
0.57%
С начала года
1.82%
6 месяцев
2.29%
1 год
7.35%
3 года*
8.35%
5 лет*
—
10 лет*
—

SCYB

1 день
-0.29%
1 месяц
0.36%
С начала года
1.55%
6 месяцев
1.87%
1 год
6.99%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XB и SCYB

2026 (YTD)202520242023
XB
BondBloxx B Rated USD High Yield Corporate Bond ETF		1.82%7.81%7.41%7.06%
SCYB
Schwab High Yield Bond ETF		1.55%8.33%8.15%6.74%

Correlation

The correlation between XB and SCYB is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2023 г.

0.83

The correlation between XB and SCYB has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XB и SCYB

Секторы
XB
SCYB

Промышленность

9.9%
8.7%

Потребительский циклический сектор

9.3%
10.6%

Энергетика

5.2%
5.8%

Коммуникационные услуги

5.2%
8.9%

Технологии

5.0%
4.5%

Здравоохранение

4.3%
5.8%

Сырьевые материалы

4.1%
3.5%

Недвижимость

3.1%
4.2%

Потребительский защитный сектор

3.0%
2.5%

Финансовые услуги

2.3%
4.9%

Коммунальные услуги

1.1%
2.0%

Промышленность

XB
9.9%
SCYB
8.7%

Потребительский циклический сектор

XB
9.3%
SCYB
10.6%

Энергетика

XB
5.2%
SCYB
5.8%

Коммуникационные услуги

XB
5.2%
SCYB
8.9%

Технологии

XB
5.0%
SCYB
4.5%

Здравоохранение

XB
4.3%
SCYB
5.8%

Сырьевые материалы

XB
4.1%
SCYB
3.5%

Недвижимость

XB
3.1%
SCYB
4.2%

Потребительский защитный сектор

XB
3.0%
SCYB
2.5%

Финансовые услуги

XB
2.3%
SCYB
4.9%

Коммунальные услуги

XB
1.1%
SCYB
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BondBloxx B Rated USD High Yield Corporate Bond ETF

Schwab High Yield Bond ETF

Часто сравнивают с XB:
XB с XCCCXB с BOXXXB с CLOZXB с BBHYXB с HYBLXB с HYGHXB с JNK
Часто сравнивают с SCYB:
SCYB с SPHYSCYB с SCHDSCYB с SCHISCYB с HYGSCYB с SCHRSCYB с SCMBSCYB с FALN

Доходность на риск

XB vs. SCYB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XB
Ранг доходности на риск XB: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XB: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XB: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XB: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XB: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XB: 7878
Ранг коэф-та Мартина
SCYB
Ранг доходности на риск SCYB: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCYB: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCYB: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCYB: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCYB: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCYB: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XB c SCYB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BondBloxx B Rated USD High Yield Corporate Bond ETF (XB) и Schwab High Yield Bond ETF (SCYB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XBSCYBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
1.88

+0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.05
2.81

+0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.37

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.42

2.87

+0.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.02

12.87

+2.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XB vs. SCYB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XB на текущий момент составляет 1.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCYB равному 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XB и SCYB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XBSCYBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

1.88

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

1.68

-0.84

Просадки

Сравнение просадок XB и SCYB

Максимальная просадка XB за все время составила -9.25%, что больше максимальной просадки SCYB в -4.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XB и SCYB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XBSCYBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.25%

-4.92%

-4.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.16%

-2.44%

+0.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.36%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.47%

-0.33%

-0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.32%

-0.52%

-0.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.49%

0.54%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности XB и SCYB

BondBloxx B Rated USD High Yield Corporate Bond ETF (XB) имеет более высокую волатильность в 1.36% по сравнению с Schwab High Yield Bond ETF (SCYB) с волатильностью 1.07%. Это указывает на то, что XB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCYB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XBSCYBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.36%

1.07%

+0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.97%

2.93%

+0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.74%

3.76%

-0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.44%

5.13%

+2.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.44%

5.13%

+2.31%

Сравнение комиссий XB и SCYB

XB берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии SCYB в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XB и SCYB

Дивидендная доходность XB за последние двенадцать месяцев составляет около 7.08%, что больше доходности SCYB в 6.94%

ПозицияTTM2025202420232022
SCYB
Schwab High Yield Bond ETF		6.94%6.99%7.06%3.36%0.00%
XB
BondBloxx B Rated USD High Yield Corporate Bond ETF		7.08%6.96%7.74%7.87%5.01%

Часто задаваемые вопросы

XB and SCYB have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XB has higher volatility (1.36%) compared to SCYB (1.07%). In terms of maximum drawdown, XB dropped -9.25% vs SCYB's -4.92%.

On 1-year performance, XB leads with 7.35% vs 6.99% for SCYB. On fees, SCYB is cheaper at 0.03% per year. On volatility, SCYB has been the lower-risk option at 1.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, XB has performed better with a 7.35% return vs 6.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCYB is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.30% for XB.

XB has the higher dividend yield at 7.08%, compared with 6.94% for SCYB.

XB tracks ICE BofA Single-B US Cash Pay High Yield Constrained Index, while SCYB tracks ICE BofA US Cash Pay High Yield Constrained Index. They also come from different issuers: BondBloxx and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.30% for XB and 0.03% for SCYB.

XB currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XB и SCYB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор