PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение XB с BBHY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между XB и BBHY составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение XB с BBHY

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BondBloxx B Rated USD High Yield Corporate Bond ETF (XB) и JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF (BBHY).

XB и BBHY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XB - это пассивный фонд от BondBloxx, который отслеживает доходность ICE BofA Single-B US Cash Pay High Yield Constrained Index. Фонд был запущен 24 мая 2022 г.. BBHY - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность ICE BofA US High Yield Index. Фонд был запущен 15 сент. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XB или BBHY.

Доходность

Сравнение доходности XB и BBHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BondBloxx B Rated USD High Yield Corporate Bond ETF (XB) и JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF (BBHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XB:

1.30

BBHY:

1.55

Коэф-т Сортино

XB:

1.90

BBHY:

2.25

Коэф-т Омега

XB:

1.27

BBHY:

1.35

Коэф-т Кальмара

XB:

1.48

BBHY:

1.83

Коэф-т Мартина

XB:

7.14

BBHY:

9.88

Индекс Язвы

XB:

1.11%

BBHY:

0.92%

Дневная вол-ть

XB:

6.20%

BBHY:

5.89%

Макс. просадка

XB:

-9.25%

BBHY:

-24.98%

Текущая просадка

XB:

0.00%

BBHY:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, XB показывает доходность 2.10%, что значительно ниже, чем у BBHY с доходностью 2.77%.

XB

С начала года

2.10%

1 месяц

1.67%

6 месяцев

1.28%

1 год

7.98%

3 года

5.86%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

BBHY

С начала года

2.77%

1 месяц

1.57%

6 месяцев

1.91%

1 год

9.07%

3 года

6.27%

5 лет

4.85%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BondBloxx B Rated USD High Yield Corporate Bond ETF

JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF

Сравнение комиссий XB и BBHY

XB берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии BBHY в 0.15%.

XB
BondBloxx B Rated USD High Yield Corporate Bond ETF
BBHY
JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XB и BBHY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
XB
Ранг риск-скорректированной доходности XB, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XB, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XB, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XB, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XB, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XB, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
BBHY
Ранг риск-скорректированной доходности BBHY, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BBHY, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBHY, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBHY, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBHY, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBHY, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XB c BBHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BondBloxx B Rated USD High Yield Corporate Bond ETF (XB) и JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF (BBHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа XB на текущий момент составляет 1.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BBHY равному 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XB и BBHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов XB и BBHY

Дивидендная доходность XB за последние двенадцать месяцев составляет около 7.29%, что меньше доходности BBHY в 7.82%

TTM202420232022202120202019201820172016
XB
BondBloxx B Rated USD High Yield Corporate Bond ETF		7.29%7.74%7.87%5.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BBHY
JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF		7.82%7.18%6.49%5.92%4.06%4.73%5.00%5.02%4.81%1.42%

Просадки

Сравнение просадок XB и BBHY

Максимальная просадка XB за все время составила -9.25%, что меньше максимальной просадки BBHY в -24.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XB и BBHY.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности XB и BBHY

BondBloxx B Rated USD High Yield Corporate Bond ETF (XB) и JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF (BBHY) имеют волатильность 1.49% и 1.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...