PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение XB с BOXX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между XB и BOXX составляет 0.00 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение XB с BOXX

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BondBloxx B Rated USD High Yield Corporate Bond ETF (XB) и Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX).

XB и BOXX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XB - это пассивный фонд от BondBloxx, который отслеживает доходность ICE BofA Single-B US Cash Pay High Yield Constrained Index. Фонд был запущен 24 мая 2022 г.. BOXX - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 27 дек. 2022 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XB или BOXX.

Доходность

Сравнение доходности XB и BOXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BondBloxx B Rated USD High Yield Corporate Bond ETF (XB) и Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XB:

1.30

BOXX:

13.81

Коэф-т Сортино

XB:

1.90

BOXX:

36.63

Коэф-т Омега

XB:

1.27

BOXX:

10.83

Коэф-т Кальмара

XB:

1.48

BOXX:

45.22

Коэф-т Мартина

XB:

7.14

BOXX:

556.99

Индекс Язвы

XB:

1.11%

BOXX:

0.01%

Дневная вол-ть

XB:

6.20%

BOXX:

0.36%

Макс. просадка

XB:

-9.25%

BOXX:

-0.12%

Текущая просадка

XB:

0.00%

BOXX:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, XB показывает доходность 2.10%, что значительно выше, чем у BOXX с доходностью 1.85%.

XB

С начала года

2.10%

1 месяц

1.67%

6 месяцев

1.28%

1 год

7.98%

3 года

5.86%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

BOXX

С начала года

1.85%

1 месяц

0.37%

6 месяцев

2.27%

1 год

4.93%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BondBloxx B Rated USD High Yield Corporate Bond ETF

Alpha Architect 1-3 Month Box ETF

Сравнение комиссий XB и BOXX

XB берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии BOXX в 0.20%.

XB
BondBloxx B Rated USD High Yield Corporate Bond ETF
BOXX
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XB и BOXX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
XB
Ранг риск-скорректированной доходности XB, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XB, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XB, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XB, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XB, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XB, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
BOXX
Ранг риск-скорректированной доходности BOXX, с текущим значением в 100100
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BOXX, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOXX, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOXX, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOXX, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOXX, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XB c BOXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BondBloxx B Rated USD High Yield Corporate Bond ETF (XB) и Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа XB на текущий момент составляет 1.30, что ниже коэффициента Шарпа BOXX равного 13.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XB и BOXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов XB и BOXX

Дивидендная доходность XB за последние двенадцать месяцев составляет около 7.29%, что больше доходности BOXX в 0.26%

TTM202420232022
XB
BondBloxx B Rated USD High Yield Corporate Bond ETF		7.29%7.74%7.87%5.01%
BOXX
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF		0.26%0.26%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XB и BOXX

Максимальная просадка XB за все время составила -9.25%, что больше максимальной просадки BOXX в -0.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XB и BOXX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности XB и BOXX

BondBloxx B Rated USD High Yield Corporate Bond ETF (XB) имеет более высокую волатильность в 1.49% по сравнению с Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX) с волатильностью 0.09%. Это указывает на то, что XB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...