Сравнение XB с BOXX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BondBloxx B Rated USD High Yield Corporate Bond ETF (XB) и Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX).
XB и BOXX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XB - это пассивный фонд от BondBloxx, который отслеживает доходность ICE BofA Single-B US Cash Pay High Yield Constrained Index. Фонд был запущен 24 мая 2022 г.. BOXX - это пассивный фонд от Alpha Architect, который отслеживает доходность Solactive 1-3 Month US T-Bill Index. Фонд был запущен 27 дек. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XB и BOXX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XB и BOXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XB BondBloxx B Rated USD High Yield Corporate Bond ETF | 0.18% | 7.81% | 7.41% | 12.94% | 1.29% |
BOXX Alpha Architect 1-3 Month Box ETF | 0.96% | 4.37% | 5.16% | 5.04% | 0.07% |
Доходность по периодам
С начала года, XB показывает доходность 0.18%, что значительно ниже, чем у BOXX с доходностью 0.96%.
XB
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -0.40%
- С начала года
- 0.18%
- 6 месяцев
- 1.55%
- 1 год
- 7.19%
- 3 года*
- 7.92%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BOXX
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 0.96%
- 6 месяцев
- 2.05%
- 1 год
- 4.22%
- 3 года*
- 4.80%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XB и BOXX
XB берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии BOXX в 0.19%.
Доходность на риск
XB vs. BOXX — Ранг доходности на риск
XB
BOXX
Сравнение XB c BOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BondBloxx B Rated USD High Yield Corporate Bond ETF (XB) и Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XB | BOXX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | 12.86 | -11.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.92 | 36.75 | -34.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 9.21 | -7.90 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | 61.54 | -59.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.09 | 571.35 | -561.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XB | BOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 12.86 | -11.57 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.81 | 12.97 | -12.16 |
Корреляция
Корреляция между XB и BOXX составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XB и BOXX
Дивидендная доходность XB за последние двенадцать месяцев составляет около 7.18%, тогда как BOXX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XB BondBloxx B Rated USD High Yield Corporate Bond ETF | 7.18% | 6.96% | 7.74% | 7.87% | 5.01% |
BOXX Alpha Architect 1-3 Month Box ETF | 0.00% | 0.00% | 0.26% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XB и BOXX
Максимальная просадка XB за все время составила -9.25%, что больше максимальной просадки BOXX в -0.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XB и BOXX.
Загрузка...
Показатели просадок
| XB | BOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.25% | -0.12% | -9.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.27% | -0.07% | -4.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.65% | -0.07% | -0.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.36% | 0.00% | -1.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.74% | 0.01% | +0.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности XB и BOXX
BondBloxx B Rated USD High Yield Corporate Bond ETF (XB) имеет более высокую волатильность в 2.06% по сравнению с Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что XB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XB | BOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.06% | 0.15% | +1.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.77% | 0.25% | +2.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.61% | 0.33% | +5.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.54% | 0.37% | +7.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.54% | 0.37% | +7.17% |