Сравнение XB с XONE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BondBloxx B Rated USD High Yield Corporate Bond ETF (XB) и Bondbloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF (XONE).
XB и XONE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XB - это пассивный фонд от BondBloxx, который отслеживает доходность ICE BofA Single-B US Cash Pay High Yield Constrained Index. Фонд был запущен 24 мая 2022 г.. XONE - это пассивный фонд от BondBloxx, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury 1 Year Duration Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 13 сент. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XB и XONE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XB и XONE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XB BondBloxx B Rated USD High Yield Corporate Bond ETF | 0.18% | 7.81% | 7.41% | 12.94% | 0.86% |
XONE Bondbloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF | 0.58% | 4.41% | 4.83% | 4.74% | 0.60% |
Доходность по периодам
С начала года, XB показывает доходность 0.18%, что значительно ниже, чем у XONE с доходностью 0.58%.
XB
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -0.40%
- С начала года
- 0.18%
- 6 месяцев
- 1.55%
- 1 год
- 7.19%
- 3 года*
- 7.92%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XONE
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 0.06%
- С начала года
- 0.58%
- 6 месяцев
- 1.58%
- 1 год
- 3.79%
- 3 года*
- 4.43%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XB и XONE
XB берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии XONE в 0.03%.
Доходность на риск
XB vs. XONE — Ранг доходности на риск
XB
XONE
Сравнение XB c XONE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BondBloxx B Rated USD High Yield Corporate Bond ETF (XB) и Bondbloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF (XONE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XB | XONE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | 6.31 | -5.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.92 | 13.53 | -11.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 3.03 | -1.72 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | 19.73 | -17.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.09 | 88.12 | -78.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XB | XONE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 6.31 | -5.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.81 | 4.94 | -4.13 |
Корреляция
Корреляция между XB и XONE составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XB и XONE
Дивидендная доходность XB за последние двенадцать месяцев составляет около 7.18%, что больше доходности XONE в 4.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XB BondBloxx B Rated USD High Yield Corporate Bond ETF | 7.18% | 6.96% | 7.74% | 7.87% | 5.01% |
XONE Bondbloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF | 4.16% | 4.33% | 5.21% | 4.46% | 1.17% |
Просадки
Сравнение просадок XB и XONE
Максимальная просадка XB за все время составила -9.25%, что больше максимальной просадки XONE в -0.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XB и XONE.
Загрузка...
Показатели просадок
| XB | XONE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.25% | -0.40% | -8.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.27% | -0.20% | -4.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.65% | -0.01% | -0.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.36% | -0.05% | -1.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.74% | 0.04% | +0.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности XB и XONE
BondBloxx B Rated USD High Yield Corporate Bond ETF (XB) имеет более высокую волатильность в 2.06% по сравнению с Bondbloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF (XONE) с волатильностью 0.21%. Это указывает на то, что XB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XONE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XB | XONE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.06% | 0.21% | +1.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.77% | 0.34% | +2.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.61% | 0.61% | +5.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.54% | 0.87% | +6.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.54% | 0.87% | +6.67% |