Сравнение XB с HYSA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BondBloxx B Rated USD High Yield Corporate Bond ETF (XB) и Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF (HYSA).
XB и HYSA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XB - это пассивный фонд от BondBloxx, который отслеживает доходность ICE BofA Single-B US Cash Pay High Yield Constrained Index. Фонд был запущен 24 мая 2022 г.. HYSA - это активно управляемый фонд от BondBloxx. Фонд был запущен 18 сент. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности XB и HYSA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XB и HYSA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XB BondBloxx B Rated USD High Yield Corporate Bond ETF | 0.18% | 7.81% | 7.41% | 5.28% |
HYSA Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF | -0.51% | 8.37% | 6.71% | 5.98% |
Доходность по периодам
С начала года, XB показывает доходность 0.18%, что значительно выше, чем у HYSA с доходностью -0.51%.
XB
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -0.40%
- С начала года
- 0.18%
- 6 месяцев
- 1.55%
- 1 год
- 7.19%
- 3 года*
- 7.92%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HYSA
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -0.88%
- С начала года
- -0.51%
- 6 месяцев
- 0.27%
- 1 год
- 6.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XB и HYSA
XB берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии HYSA в 0.55%.
Доходность на риск
XB vs. HYSA — Ранг доходности на риск
XB
HYSA
Сравнение XB c HYSA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BondBloxx B Rated USD High Yield Corporate Bond ETF (XB) и Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF (HYSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XB | HYSA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | 1.01 | +0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.92 | 1.51 | +0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.20 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | 1.54 | +0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.09 | 6.57 | +3.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XB | HYSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 1.01 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.81 | 1.33 | -0.52 |
Корреляция
Корреляция между XB и HYSA составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XB и HYSA
Дивидендная доходность XB за последние двенадцать месяцев составляет около 7.18%, что больше доходности HYSA в 6.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XB BondBloxx B Rated USD High Yield Corporate Bond ETF | 7.18% | 6.96% | 7.74% | 7.87% | 5.01% |
HYSA Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF | 6.89% | 6.70% | 6.99% | 2.65% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XB и HYSA
Максимальная просадка XB за все время составила -9.25%, что больше максимальной просадки HYSA в -4.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XB и HYSA.
Загрузка...
Показатели просадок
| XB | HYSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.25% | -4.90% | -4.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.27% | -3.81% | -0.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.65% | -1.69% | +1.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.36% | -0.69% | -0.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.74% | 0.94% | -0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности XB и HYSA
Текущая волатильность для BondBloxx B Rated USD High Yield Corporate Bond ETF (XB) составляет 2.06%, в то время как у Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF (HYSA) волатильность равна 2.17%. Это указывает на то, что XB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XB | HYSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.06% | 2.17% | -0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.77% | 3.56% | -0.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.61% | 6.02% | -0.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.54% | 6.17% | +1.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.54% | 6.17% | +1.37% |