Сравнение XAUG с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - August (XAUG) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
XAUG и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XAUG - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 17 авг. 2023 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XAUG или SPY.
Корреляция
Корреляция между XAUG и SPY составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XAUG и SPY
Основные характеристики
XAUG:
2.77
SPY:
1.75
XAUG:
4.09
SPY:
2.36
XAUG:
1.69
SPY:
1.32
XAUG:
5.25
SPY:
2.66
XAUG:
31.87
SPY:
11.01
XAUG:
0.28%
SPY:
2.03%
XAUG:
3.20%
SPY:
12.77%
XAUG:
-3.77%
SPY:
-55.19%
XAUG:
-0.42%
SPY:
-2.12%
Доходность по периодам
С начала года, XAUG показывает доходность 1.40%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 2.36%.
XAUG
1.40%
0.09%
4.09%
8.39%
N/A
N/A
SPY
2.36%
-1.07%
7.41%
19.73%
14.21%
12.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XAUG и SPY
XAUG берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности XAUG и SPY
XAUG
SPY
Сравнение XAUG c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - August (XAUG) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XAUG и SPY
XAUG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XAUG FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - August | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.18% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок XAUG и SPY
Максимальная просадка XAUG за все время составила -3.77%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XAUG и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XAUG и SPY
Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - August (XAUG) составляет 0.85%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 3.38%. Это указывает на то, что XAUG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.