- Эмитент
- FT Vest
- Дата выпуска
- 17 авг. 2023 г.
- Категория
- Options Trading
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Альтернативы
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности XAUG
FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - August (XAUG) прибавил 4.1% с начала года. Текущая цена акции XAUG — $39.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - August (XAUG) показал доход в 4.07% с начала года и 9.65% за последние 12 месяцев.
FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - August
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 4.07%
- 6 месяцев
- 3.90%
- 1 год
- 9.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -2.15%
- С начала года
- 7.48%
- 6 месяцев
- 6.14%
- 1 год
- 20.77%
- 3 года*
- 19.34%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.91%
Доходность XAUG по месяцам
На основе ежедневных данных с 21 авг. 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.78%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.4 лет.
Исторически 77% месяцев были с положительной доходностью, а 23% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +4.4%, в то время как худший месяц был сент. 2023 г. с доходностью -1.7%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении XAUG закрывался с повышением в 63% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +5.4%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -3.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.53% | 0.09% | -1.45% | 3.60% | 1.18% | 0.13% | 4.07% | ||||||
| 2025 | 1.17% | -0.01% | -1.42% | -0.24% | 3.05% | 1.90% | 0.85% | 0.71% | 1.28% | 0.61% | 0.44% | 0.81% | 9.48% |
| 2024 | 0.86% | 1.31% | 0.78% | 0.10% | 1.03% | 0.59% | 0.47% | 1.05% | 1.13% | -0.38% | 2.05% | -0.31% | 9.02% |
| 2023 | 1.29% | -1.67% | -0.61% | 4.42% | 1.96% | 5.40% |
Метрики бенчмарка
FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - August has an annualized alpha of 2.33%, beta of 0.38, and R2 of 0.80 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 21, 2023.
- This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (32.81%) than losses (17.73%) - typical of diversified or defensive assets.
- This ETF generated an annualized alpha of 2.33% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Beta of 0.38 indicates this ETF moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 2.33%
- Бета
- 0.38
- R²
- 0.80
- Участие в росте
- 32.81%
- Участие в снижении
- 17.73%
Комиссия
Комиссия XAUG составляет 0.85%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
XAUG имеет ранг 82 по соотношению доходности и риска — в топ 82% среди ETF на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - August (XAUG) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XAUG | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.30 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.11 | 2.29 | +0.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.84 | 10.09 | +6.75 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - August показал максимальную просадку в 8.70%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 24 торговые сессии.
Текущая просадка FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - August составляет 0.28%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -8.70%апр. 2025 г. | 1mo 17d | 1mo 5d | 2mo 22dфевр. 2025 г. - май 2025 г. |
Откат 2023 года2023 | -3.77%окт. 2023 г. | 1mo 12d | 14d | 1mo 26dсент. 2023 г. - нояб. 2023 г. |
Откат 2026 года2026 | -3.12%март 2026 г. | 1mo 2d | 10d | 1mo 12dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. |
Откат 2025 года2025 | -1.81%нояб. 2025 г. | 23d | 8d | 1mo 1dокт. 2025 г. - нояб. 2025 г. |
Откат 2024 года2024 | -1.69%сент. 2024 г. | 3d | 7d | 10dсент. 2024 г. - сент. 2024 г. |
Показатели просадок
| XAUG | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.70% | -56.78% | +48.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.12% | -9.10% | +5.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.28% | -3.32% | +3.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.47% | -10.71% | +10.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.57% | 2.06% | -1.49% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с XAUG
Добавьте FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - August в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с XAUG