PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XAUG с DOGG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XAUG с DOGG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - August (XAUG) и FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF (DOGG).

XAUG и DOGG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XAUG - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 17 авг. 2023 г.. DOGG - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 26 апр. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности XAUG и DOGG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - August (XAUG) и FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF (DOGG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XAUG и DOGG

2026 (YTD)202520242023
XAUG
FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - August		-0.45%9.48%9.02%5.22%
DOGG
FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF		4.84%19.43%-2.58%10.00%

Доходность по периодам

С начала года, XAUG показывает доходность -0.45%, что значительно ниже, чем у DOGG с доходностью 4.84%.

XAUG

1 день
0.40%
1 месяц
-1.05%
С начала года
-0.45%
6 месяцев
1.34%
1 год
9.32%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DOGG

1 день
-1.89%
1 месяц
-6.81%
С начала года
4.84%
6 месяцев
10.30%
1 год
13.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - August

FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF

Часто сравнивают с XAUG:
XAUG с SPYXAUG с BTC-USDXAUG с PBJAXAUG с APRQXAUG с CAOSXAUG с APRDXAUG с BUFD
Часто сравнивают с DOGG:
DOGG с DYLGDOGG с DJIADOGG с SVOLDOGG с FTHIDOGG с DIVODOGG с JPLDDOGG с SPY

Сравнение комиссий XAUG и DOGG

XAUG берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии DOGG в 0.75%.

XAUG
FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - August
DOGG
FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF

Доходность на риск

XAUG vs. DOGG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XAUG
Ранг доходности на риск XAUG: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAUG: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAUG: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAUG: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAUG: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAUG: 7171
Ранг коэф-та Мартина
DOGG
Ранг доходности на риск DOGG: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOGG: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOGG: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOGG: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOGG: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOGG: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XAUG c DOGG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - August (XAUG) и FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF (DOGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XAUGDOGGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

1.03

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.55

1.44

+0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.20

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.30

1.40

-0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.17

4.47

+3.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XAUG vs. DOGG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XAUG на текущий момент составляет 1.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DOGG равному 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XAUG и DOGG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XAUGDOGGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

1.03

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.35

0.89

+0.46

Корреляция

Корреляция между XAUG и DOGG составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XAUG и DOGG

XAUG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DOGG за последние двенадцать месяцев составляет около 8.69%.

TTM202520242023
XAUG
FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - August		0.00%0.00%0.00%0.00%
DOGG
FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF		8.69%8.75%9.92%5.89%

Просадки

Сравнение просадок XAUG и DOGG

Максимальная просадка XAUG за все время составила -8.70%, что меньше максимальной просадки DOGG в -11.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XAUG и DOGG.

Загрузка...

Показатели просадок

XAUGDOGGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.70%

-11.19%

+2.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.13%

-8.23%

+1.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.38%

-7.85%

+6.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.50%

-2.98%

+2.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.14%

2.67%

-1.53%

Волатильность

Сравнение волатильности XAUG и DOGG

Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - August (XAUG) составляет 2.67%, в то время как у FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF (DOGG) волатильность равна 3.55%. Это указывает на то, что XAUG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DOGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XAUGDOGGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.67%

3.55%

-0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.89%

7.84%

-3.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.24%

12.92%

-3.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.67%

13.05%

-6.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.67%

13.05%

-6.38%