PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XAUG с CAOS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XAUG с CAOS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - August (XAUG) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS).

XAUG и CAOS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XAUG - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 17 авг. 2023 г.. CAOS - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 14 авг. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности XAUG и CAOS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - August (XAUG) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XAUG и CAOS

2026 (YTD)202520242023
XAUG
FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - August		-0.45%9.48%9.02%5.22%
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF		0.96%2.55%5.33%2.32%

Доходность по периодам

С начала года, XAUG показывает доходность -0.45%, что значительно ниже, чем у CAOS с доходностью 0.96%.

XAUG

1 день
0.40%
1 месяц
-1.05%
С начала года
-0.45%
6 месяцев
1.34%
1 год
9.32%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CAOS

1 день
-0.13%
1 месяц
0.12%
С начала года
0.96%
6 месяцев
1.23%
1 год
2.95%
3 года*
5.41%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - August

Alpha Architect Tail Risk ETF

Часто сравнивают с XAUG:
XAUG с SPYXAUG с BTC-USDXAUG с PBJAXAUG с DOGGXAUG с APRQXAUG с APRDXAUG с BUFD
Часто сравнивают с CAOS:
CAOS с TAILCAOS с BOXXCAOS с SHYCAOS с SPYCAOS с AHTPXCAOS с MAINCAOS с SVOL

Сравнение комиссий XAUG и CAOS

XAUG берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии CAOS в 0.63%.

XAUG
FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - August
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF

Доходность на риск

XAUG vs. CAOS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XAUG
Ранг доходности на риск XAUG: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAUG: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAUG: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAUG: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAUG: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAUG: 7171
Ранг коэф-та Мартина
CAOS
Ранг доходности на риск CAOS: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAOS: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAOS: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAOS: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAOS: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAOS: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XAUG c CAOS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - August (XAUG) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XAUGCAOSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

0.63

+0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.55

0.90

+0.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.23

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.30

0.85

+0.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.17

1.40

+6.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XAUG vs. CAOS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XAUG на текущий момент составляет 1.01, что выше коэффициента Шарпа CAOS равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XAUG и CAOS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XAUGCAOSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

0.63

+0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.35

1.26

+0.09

Корреляция

Корреляция между XAUG и CAOS составляет -0.10. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XAUG и CAOS

Ни XAUG, ни CAOS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XAUG и CAOS

Максимальная просадка XAUG за все время составила -8.70%, что больше максимальной просадки CAOS в -3.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XAUG и CAOS.

Загрузка...

Показатели просадок

XAUGCAOSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.70%

-3.60%

-5.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.13%

-3.60%

-3.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.38%

-0.93%

-0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.50%

-0.90%

+0.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.14%

2.18%

-1.04%

Волатильность

Сравнение волатильности XAUG и CAOS

FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - August (XAUG) имеет более высокую волатильность в 2.67% по сравнению с Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) с волатильностью 0.74%. Это указывает на то, что XAUG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XAUGCAOSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.67%

0.74%

+1.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.89%

1.31%

+2.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.24%

4.68%

+4.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.67%

4.37%

+2.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.67%

4.37%

+2.30%