PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XAUG с PBJA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XAUG с PBJA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - August (XAUG) и PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January (PBJA).

XAUG и PBJA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XAUG - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 17 авг. 2023 г.. PBJA - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 29 дек. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности XAUG и PBJA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - August (XAUG) и PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January (PBJA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XAUG и PBJA

2026 (YTD)20252024
XAUG
FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - August		-0.45%9.48%9.16%
PBJA
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January		-1.07%10.33%12.18%

Доходность по периодам

С начала года, XAUG показывает доходность -0.45%, что значительно выше, чем у PBJA с доходностью -1.07%.

XAUG

1 день
0.40%
1 месяц
-1.05%
С начала года
-0.45%
6 месяцев
1.34%
1 год
9.32%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PBJA

1 день
0.41%
1 месяц
-1.43%
С начала года
-1.07%
6 месяцев
1.37%
1 год
10.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - August

PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January

Часто сравнивают с XAUG:
XAUG с SPYXAUG с BTC-USDXAUG с DOGGXAUG с APRQXAUG с APRDXAUG с CAOSXAUG с BUFD
Часто сравнивают с PBJA:
PBJA с DGTPBJA с SPYPBJA с XAPRPBJA с APRDPBJA с APRQPBJA с JULJPBJA с AAPR

Сравнение комиссий XAUG и PBJA

XAUG берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии PBJA в 0.50%.

XAUG
FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - August
PBJA
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January

Доходность на риск

XAUG vs. PBJA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XAUG
Ранг доходности на риск XAUG: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAUG: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAUG: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAUG: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAUG: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAUG: 7171
Ранг коэф-та Мартина
PBJA
Ранг доходности на риск PBJA: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBJA: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBJA: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBJA: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBJA: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBJA: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XAUG c PBJA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - August (XAUG) и PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January (PBJA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XAUGPBJADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

1.25

-0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.55

1.88

-0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.32

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.30

1.70

-0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.17

9.53

-1.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XAUG vs. PBJA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XAUG на текущий момент составляет 1.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PBJA равному 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XAUG и PBJA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XAUGPBJAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

1.25

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.35

1.46

-0.11

Корреляция

Корреляция между XAUG и PBJA составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XAUG и PBJA

Ни XAUG, ни PBJA не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XAUG и PBJA

Максимальная просадка XAUG за все время составила -8.70%, примерно равная максимальной просадке PBJA в -8.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XAUG и PBJA.

Загрузка...

Показатели просадок

XAUGPBJAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.70%

-8.50%

-0.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.13%

-6.16%

-0.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.38%

-1.89%

+0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.50%

-0.58%

+0.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.14%

1.10%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности XAUG и PBJA

FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - August (XAUG) имеет более высокую волатильность в 2.67% по сравнению с PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January (PBJA) с волатильностью 2.54%. Это указывает на то, что XAUG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBJA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XAUGPBJAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.67%

2.54%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.89%

3.74%

+0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.24%

8.31%

+0.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.67%

6.53%

+0.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.67%

6.53%

+0.14%