Сравнение XAUG с BTC-USD
XAUG (FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - August) is Options Trading fund actively managed by FT Vest, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past year, XAUG returned 9.65% vs -44.53% for BTC-USD. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности XAUG и BTC-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XAUG показывает доходность 4.07%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -31.91%.
XAUG
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 4.07%
- 6 месяцев
- 3.90%
- 1 год
- 9.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTC-USD
- 1 день
- -2.31%
- 1 месяц
- -21.43%
- С начала года
- -31.91%
- 6 месяцев
- -31.66%
- 1 год
- -44.53%
- 3 года*
- 25.32%
- 5 лет*
- 13.04%
- 10 лет*
- 56.92%
Сравнение доходности по годам XAUG и BTC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XAUG FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - August | 4.07% | 9.48% | 9.02% | 5.40% |
BTC-USD Bitcoin | -31.91% | -6.27% | 120.76% | 61.47% |
Correlation
The correlation between XAUG and BTC-USD is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2023 г. | 0.24 |
The correlation between XAUG and BTC-USD shifts across timeframes, from 0.24 (all time) to 0.35 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XAUG vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
XAUG
BTC-USD
Сравнение XAUG c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - August (XAUG) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XAUG | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 0.84 | +0.65 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.11 | -0.85 | +3.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.84 | -1.45 | +18.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XAUG и BTC-USD
Максимальная просадка XAUG за все время составила -8.70%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XAUG и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XAUG | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.70% | -85.30% | +76.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.12% | -52.23% | +49.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -52.23% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -76.67% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -83.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.28% | -52.23% | +51.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.47% | -42.42% | +41.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.57% | 31.57% | -31.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности XAUG и BTC-USD
Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - August (XAUG) составляет 0.80%, в то время как у Bitcoin (BTC-USD) волатильность равна 12.44%. Это указывает на то, что XAUG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XAUG | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.80% | 12.44% | -11.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.46% | 34.75% | -31.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.36% | 35.63% | -31.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.45% | 44.15% | -37.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.45% | 56.40% | -49.95% |
Часто задаваемые вопросы
XAUG and BTC-USD have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTC-USD has higher volatility (12.44%) compared to XAUG (0.80%). In terms of maximum drawdown, XAUG dropped -8.70% vs BTC-USD's -85.30%.
XAUG currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XAUG и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор