PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XAUG с BTC-USD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение XAUG с BTC-USD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - August (XAUG) и Bitcoin (BTC-USD).

XAUG - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 17 авг. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности XAUG и BTC-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - August (XAUG) и Bitcoin (BTC-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XAUG и BTC-USD

2026 (YTD)202520242023
XAUG
FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - August		-0.45%9.48%9.02%5.22%
BTC-USD
Bitcoin		-21.63%-6.27%120.76%61.87%

Доходность по периодам

С начала года, XAUG показывает доходность -0.45%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -21.63%.

XAUG

1 день
0.40%
1 месяц
-1.05%
С начала года
-0.45%
6 месяцев
1.34%
1 год
9.32%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BTC-USD

1 день
0.51%
1 месяц
-0.38%
С начала года
-21.63%
6 месяцев
-42.21%
1 год
-19.49%
3 года*
34.49%
5 лет*
3.06%
10 лет*
66.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - August

Bitcoin

Часто сравнивают с XAUG:
XAUG с SPYXAUG с PBJAXAUG с DOGGXAUG с APRQXAUG с APRDXAUG с CAOSXAUG с BUFD
Часто сравнивают с BTC-USD:
BTC-USD с MSTRBTC-USD с IBITBTC-USD с ETH-USDBTC-USD с SOL-USDBTC-USD с XRP-USDBTC-USD с MARABTC-USD с COIN

Доходность на риск

XAUG vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XAUG
Ранг доходности на риск XAUG: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAUG: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAUG: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAUG: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAUG: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAUG: 7171
Ранг коэф-та Мартина
BTC-USD
Ранг доходности на риск BTC-USD: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTC-USD: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTC-USD: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTC-USD: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTC-USD: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTC-USD: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XAUG c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - August (XAUG) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XAUGBTC-USDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

-0.44

+1.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.55

-0.38

+1.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

0.96

+0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.30

-1.11

+2.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.17

-1.99

+10.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XAUG vs. BTC-USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XAUG на текущий момент составляет 1.01, что выше коэффициента Шарпа BTC-USD равного -0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XAUG и BTC-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XAUGBTC-USDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

-0.44

+1.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.05

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.97

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.35

1.19

+0.16

Корреляция

Корреляция между XAUG и BTC-USD составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок XAUG и BTC-USD

Максимальная просадка XAUG за все время составила -8.70%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XAUG и BTC-USD.

Загрузка...

Показатели просадок

XAUGBTC-USDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.70%

-85.30%

+76.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.13%

-49.65%

+42.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-76.67%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-83.80%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.38%

-45.02%

+43.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.50%

-41.99%

+41.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.14%

27.60%

-26.46%

Волатильность

Сравнение волатильности XAUG и BTC-USD

Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - August (XAUG) составляет 2.67%, в то время как у Bitcoin (BTC-USD) волатильность равна 13.58%. Это указывает на то, что XAUG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XAUGBTC-USDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.67%

13.58%

-10.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.89%

35.98%

-32.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.24%

36.76%

-27.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.67%

46.90%

-40.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.67%

56.70%

-50.03%