Сравнение XAUG с BTC-USD
XAUG (FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - August) is Options Trading fund actively managed by FT Vest, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past year, XAUG returned 9.37% vs -46.21% for BTC-USD. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности XAUG и BTC-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XAUG показывает доходность 4.82%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -27.04%.
XAUG
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.53%
- 6 месяцев
- 4.33%
- С начала года
- 4.82%
- 1 год
- 9.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTC-USD
- 1 день
- -1.36%
- 1 месяц
- -2.71%
- 6 месяцев
- -33.22%
- С начала года
- -27.04%
- 1 год
- -46.21%
- 3 года*
- 28.42%
- 5 лет*
- 15.15%
- 10 лет*
- 57.60%
Сравнение доходности по годам XAUG и BTC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XAUG FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - August | 4.82% | 9.48% | 9.02% | 5.40% |
BTC-USD Bitcoin | -27.04% | -6.27% | 120.76% | 61.47% |
Correlation
The correlation between XAUG and BTC-USD is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2023 г. | 0.24 |
The correlation between XAUG and BTC-USD shifts across timeframes, from 0.24 (all time) to 0.34 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XAUG vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
XAUG
BTC-USD
Сравнение XAUG c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - August (XAUG) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XAUG | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 0.84 | +0.65 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.02 | -0.87 | +3.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.32 | -1.40 | +17.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XAUG и BTC-USD
Максимальная просадка XAUG за все время составила -8.70%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XAUG и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XAUG | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.70% | -85.30% | +76.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.12% | -53.08% | +49.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -53.08% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -76.67% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -83.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.04% | -48.82% | +48.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.46% | -42.58% | +42.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.57% | 29.30% | -28.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности XAUG и BTC-USD
Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - August (XAUG) составляет 0.63%, в то время как у Bitcoin (BTC-USD) волатильность равна 9.78%. Это указывает на то, что XAUG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XAUG | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.63% | 9.78% | -9.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.46% | 34.90% | -31.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.36% | 35.73% | -31.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.39% | 43.96% | -37.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.39% | 56.33% | -49.94% |
Часто задаваемые вопросы
XAUG and BTC-USD have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTC-USD has higher volatility (9.78%) compared to XAUG (0.63%). In terms of maximum drawdown, XAUG dropped -8.70% vs BTC-USD's -85.30%.
XAUG currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XAUG и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор