PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XAUG с GMAR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XAUG с GMAR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - August (XAUG) и FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March (GMAR).

XAUG и GMAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XAUG - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 17 авг. 2023 г.. GMAR - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 16 мар. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности XAUG и GMAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - August (XAUG) и FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March (GMAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XAUG и GMAR

2026 (YTD)202520242023
XAUG
FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - August		-0.45%9.48%9.02%5.22%
GMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March		2.32%9.29%12.14%5.07%

Доходность по периодам

С начала года, XAUG показывает доходность -0.45%, что значительно ниже, чем у GMAR с доходностью 2.32%.

XAUG

1 день
0.40%
1 месяц
-1.05%
С начала года
-0.45%
6 месяцев
1.34%
1 год
9.32%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GMAR

1 день
0.48%
1 месяц
1.40%
С начала года
2.32%
6 месяцев
4.36%
1 год
12.40%
3 года*
11.31%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - August

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March

Часто сравнивают с XAUG:
XAUG с SPYXAUG с BTC-USDXAUG с PBJAXAUG с DOGGXAUG с APRQXAUG с APRDXAUG с CAOS
Часто сравнивают с GMAR:
GMAR с CAOSGMAR с PJANGMAR с BUFRGMAR с PMARGMAR с GJUNGMAR с CLOZGMAR с SPY

Сравнение комиссий XAUG и GMAR

И XAUG, и GMAR имеют комиссию равную 0.85%.

XAUG
FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - August
GMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March

Доходность на риск

XAUG vs. GMAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XAUG
Ранг доходности на риск XAUG: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAUG: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAUG: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAUG: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAUG: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAUG: 7171
Ранг коэф-та Мартина
GMAR
Ранг доходности на риск GMAR: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMAR: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMAR: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMAR: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMAR: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMAR: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XAUG c GMAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - August (XAUG) и FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March (GMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XAUGGMARDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

1.46

-0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.55

2.14

-0.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.46

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.30

1.84

-0.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.17

11.96

-3.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XAUG vs. GMAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XAUG на текущий момент составляет 1.01, что ниже коэффициента Шарпа GMAR равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XAUG и GMAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XAUGGMARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

1.46

-0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.35

1.71

-0.36

Корреляция

Корреляция между XAUG и GMAR составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XAUG и GMAR

Ни XAUG, ни GMAR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XAUG и GMAR

Максимальная просадка XAUG за все время составила -8.70%, примерно равная максимальной просадке GMAR в -9.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XAUG и GMAR.

Загрузка...

Показатели просадок

XAUGGMARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.70%

-9.11%

+0.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.13%

-6.85%

-0.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.38%

0.00%

-1.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.50%

-0.57%

+0.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.14%

1.05%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности XAUG и GMAR

FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - August (XAUG) имеет более высокую волатильность в 2.67% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March (GMAR) с волатильностью 2.22%. Это указывает на то, что XAUG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XAUGGMARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.67%

2.22%

+0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.89%

2.87%

+1.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.24%

8.50%

+0.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.67%

6.96%

-0.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.67%

6.96%

-0.29%