Сравнение XAUG с BUFD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - August (XAUG) и FT Vest Laddered Deep Buffer ETF (BUFD).
XAUG и BUFD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XAUG - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 17 авг. 2023 г.. BUFD - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 20 янв. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности XAUG и BUFD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XAUG и BUFD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XAUG FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - August | -0.45% | 9.48% | 9.02% | 5.22% |
BUFD FT Vest Laddered Deep Buffer ETF | -0.60% | 10.66% | 12.42% | 5.73% |
Доходность по периодам
С начала года, XAUG показывает доходность -0.45%, что значительно выше, чем у BUFD с доходностью -0.60%.
XAUG
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -1.05%
- С начала года
- -0.45%
- 6 месяцев
- 1.34%
- 1 год
- 9.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUFD
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -1.40%
- С начала года
- -0.60%
- 6 месяцев
- 1.46%
- 1 год
- 12.41%
- 3 года*
- 11.17%
- 5 лет*
- 6.59%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XAUG и BUFD
XAUG берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии BUFD в 0.95%.
Доходность на риск
XAUG vs. BUFD — Ранг доходности на риск
XAUG
BUFD
Сравнение XAUG c BUFD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - August (XAUG) и FT Vest Laddered Deep Buffer ETF (BUFD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XAUG | BUFD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 1.38 | -0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.55 | 2.04 | -0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.34 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 1.90 | -0.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.17 | 10.38 | -2.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XAUG | BUFD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 1.38 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.86 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.35 | 0.87 | +0.47 |
Корреляция
Корреляция между XAUG и BUFD составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XAUG и BUFD
Ни XAUG, ни BUFD не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок XAUG и BUFD
Максимальная просадка XAUG за все время составила -8.70%, что меньше максимальной просадки BUFD в -10.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XAUG и BUFD.
Загрузка...
Показатели просадок
| XAUG | BUFD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.70% | -10.75% | +2.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.13% | -6.57% | -0.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -10.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.38% | -1.72% | +0.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.50% | -2.03% | +1.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.14% | 1.20% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности XAUG и BUFD
FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - August (XAUG) и FT Vest Laddered Deep Buffer ETF (BUFD) имеют волатильность 2.67% и 2.68% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XAUG | BUFD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.67% | 2.68% | -0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.89% | 4.10% | -0.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.24% | 9.03% | +0.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.67% | 7.71% | -1.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.67% | 7.63% | -0.96% |