PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XAUG с BUFD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности XAUG и BUFD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - August (XAUG) и FT Vest Laddered Deep Buffer ETF (BUFD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XAUG и BUFD


2026 (YTD)202520242023
XAUG
FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - August
-0.45%9.48%9.02%5.22%
BUFD
FT Vest Laddered Deep Buffer ETF
-0.60%10.66%12.42%5.73%

Доходность по периодам

С начала года, XAUG показывает доходность -0.45%, что значительно выше, чем у BUFD с доходностью -0.60%.


XAUG

1 день
0.40%
1 месяц
-1.05%
С начала года
-0.45%
6 месяцев
1.34%
1 год
9.32%
3 года*
5 лет*
10 лет*

BUFD

1 день
0.25%
1 месяц
-1.40%
С начала года
-0.60%
6 месяцев
1.46%
1 год
12.41%
3 года*
11.17%
5 лет*
6.59%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - August

FT Vest Laddered Deep Buffer ETF

Сравнение комиссий XAUG и BUFD

XAUG берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии BUFD в 0.95%.


Доходность на риск

XAUG vs. BUFD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XAUG
Ранг доходности на риск XAUG: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAUG: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAUG: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAUG: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAUG: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAUG: 7171
Ранг коэф-та Мартина

BUFD
Ранг доходности на риск BUFD: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFD: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFD: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFD: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFD: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFD: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XAUG c BUFD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - August (XAUG) и FT Vest Laddered Deep Buffer ETF (BUFD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


XAUGBUFDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

1.38

-0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.55

2.04

-0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.34

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.30

1.90

-0.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.17

10.38

-2.21

XAUG vs. BUFD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XAUG на текущий момент составляет 1.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BUFD равному 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XAUG и BUFD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


XAUGBUFDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

1.38

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.35

0.87

+0.47

Корреляция

Корреляция между XAUG и BUFD составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов XAUG и BUFD

Ни XAUG, ни BUFD не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XAUG и BUFD

Максимальная просадка XAUG за все время составила -8.70%, что меньше максимальной просадки BUFD в -10.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XAUG и BUFD.


Загрузка...

Показатели просадок


XAUGBUFDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.70%

-10.75%

+2.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.13%

-6.57%

-0.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.38%

-1.72%

+0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.50%

-2.03%

+1.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.14%

1.20%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности XAUG и BUFD

FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - August (XAUG) и FT Vest Laddered Deep Buffer ETF (BUFD) имеют волатильность 2.67% и 2.68% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


XAUGBUFDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.67%

2.68%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.89%

4.10%

-0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.24%

9.03%

+0.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.67%

7.71%

-1.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.67%

7.63%

-0.96%