PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XAR с XLE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XAR с XLE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XAR (SPDR S&P Aerospace & Defense ETF) and XLE (State Street Energy Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - XAR is a Aerospace & Defense fund tracking the S&P Aerospace & Defense Select Industry Index, while XLE is a Energy Equities fund tracking the Energy Select Sector Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XAR returned 18.17%/yr vs 9.99%/yr for XLE. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. XAR charges 0.35%/yr vs 0.08%/yr for XLE.

Доходность

Сравнение доходности XAR и XLE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XAR показывает доходность 16.29%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 32.26%. За последние 10 лет акции XAR превзошли акции XLE по среднегодовой доходности: 18.17% против 9.99% соответственно.

XAR

1 день
2.55%
1 месяц
9.87%
С начала года
16.29%
6 месяцев
20.13%
1 год
44.15%
3 года*
35.55%
5 лет*
16.85%
10 лет*
18.17%

XLE

1 день
0.07%
1 месяц
-1.18%
С начала года
32.26%
6 месяцев
29.34%
1 год
47.98%
3 года*
17.74%
5 лет*
20.45%
10 лет*
9.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XAR и XLE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XAR
SPDR S&P Aerospace & Defense ETF		16.29%46.15%23.32%23.79%-5.02%2.31%6.18%39.33%-4.58%33.00%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		32.26%7.88%5.56%-0.63%64.32%53.28%-32.67%11.74%-18.22%-0.89%

Correlation

The correlation between XAR and XLE is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2011 г.

0.46

The correlation between XAR and XLE shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.46 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XAR и XLE

Секторы
XAR
XLE

Промышленность

99.4%

-

Технологии

0.5%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

100.0%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Промышленность

XAR
99.4%
XLE

-

Технологии

XAR
0.5%
XLE

-

Сырьевые материалы

XAR

-

XLE

-

Коммуникационные услуги

XAR

-

XLE

-

Потребительский циклический сектор

XAR

-

XLE

-

Потребительский защитный сектор

XAR

-

XLE

-

Энергетика

XAR

-

XLE
100.0%

Финансовые услуги

XAR

-

XLE

-

Здравоохранение

XAR

-

XLE

-

Недвижимость

XAR

-

XLE

-

Коммунальные услуги

XAR

-

XLE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Aerospace & Defense ETF

State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с XAR:
XAR с ITAXAR с PPAXAR с SHLDXAR с VOOXAR с UFOXAR с FSDAXXAR с DFEN
Часто сравнивают с XLE:
XLE с VDEXLE с USOXLE с XOPXLE с XLUXLE с XLKXLE с IXCXLE с FENY

Доходность на риск

XAR vs. XLE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XAR
Ранг доходности на риск XAR: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAR: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAR: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAR: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAR: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAR: 4545
Ранг коэф-та Мартина
XLE
Ранг доходности на риск XLE: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLE: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLE: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLE: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLE: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XAR c XLE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XARXLEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65
2.36

-0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.33
3.01

-0.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.38

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.58

4.00

-1.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.31

11.60

-4.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XAR vs. XLE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XAR на текущий момент составляет 1.65, что ниже коэффициента Шарпа XLE равного 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XAR и XLE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XARXLEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

2.36

-0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.79

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.34

+0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.31

+0.54

Просадки

Сравнение просадок XAR и XLE

Максимальная просадка XAR за все время составила -46.37%, что меньше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XAR и XLE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XARXLEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.37%

-71.26%

+24.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.22%

-12.05%

-5.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.73%

-20.14%

+0.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.40%

-26.04%

-6.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.37%

-66.81%

+20.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.17%

-6.09%

+1.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.78%

-17.98%

+11.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.05%

4.15%

+1.90%

Волатильность

Сравнение волатильности XAR и XLE

SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR) имеет более высокую волатильность в 9.76% по сравнению с State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) с волатильностью 8.25%. Это указывает на то, что XAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XARXLEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.76%

8.25%

+1.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.50%

16.51%

+5.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.90%

20.50%

+6.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.43%

26.01%

-2.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.63%

29.58%

-4.95%

Сравнение комиссий XAR и XLE

XAR берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии XLE в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XAR и XLE

Дивидендная доходность XAR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что меньше доходности XLE в 2.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
XAR
SPDR S&P Aerospace & Defense ETF		0.31%0.40%0.66%0.54%0.50%0.83%0.63%0.75%1.19%0.76%1.09%2.31%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		2.54%3.28%3.36%3.55%3.68%4.21%5.62%6.72%3.54%3.03%2.26%3.39%

Часто задаваемые вопросы

XAR and XLE have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XAR has higher volatility (9.76%) compared to XLE (8.25%). In terms of maximum drawdown, XAR dropped -46.37% vs XLE's -71.26%.

On 10-year performance, XAR leads with 18.17% vs 9.99% for XLE. On fees, XLE is cheaper at 0.08% per year. On volatility, XLE has been the lower-risk option at 8.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XAR has performed better with a 18.17% return vs 9.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLE is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.35% for XAR.

XLE has the higher dividend yield at 2.54%, compared with 0.31% for XAR.

XAR is categorized as Aerospace & Defense, while XLE is Energy Equities. XAR tracks S&P Aerospace & Defense Select Industry Index, while XLE tracks Energy Select Sector Index. Their fees differ too: 0.35% for XAR and 0.08% for XLE.

XLE currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XAR и XLE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор