PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XAR с WM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XAR с WM

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

XAR (SPDR S&P Aerospace & Defense ETF) is Aerospace & Defense fund tracking the S&P Aerospace & Defense Select Industry Index, while WM (Waste Management, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, XAR returned 18.45%/yr vs 15.36%/yr for WM. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности XAR и WM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR) и Waste Management, Inc. (WM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XAR показывает доходность 16.10%, что значительно выше, чем у WM с доходностью 0.71%. За последние 10 лет акции XAR превзошли акции WM по среднегодовой доходности: 18.45% против 15.36% соответственно.

XAR

1 день
-1.55%
1 месяц
7.38%
С начала года
16.10%
6 месяцев
18.39%
1 год
42.07%
3 года*
33.32%
5 лет*
16.58%
10 лет*
18.45%

WM

1 день
0.30%
1 месяц
0.26%
С начала года
0.71%
6 месяцев
2.63%
1 год
-5.72%
3 года*
12.33%
5 лет*
11.14%
10 лет*
15.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XAR и WM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XAR
SPDR S&P Aerospace & Defense ETF		16.10%46.15%23.32%23.79%-5.02%2.31%6.18%39.33%-4.58%33.00%
WM
Waste Management, Inc.		0.71%10.50%14.28%16.20%-4.49%43.82%5.46%30.45%5.32%24.46%

Correlation

The correlation between XAR and WM is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2011 г.

0.35

The correlation between XAR and WM shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.35 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Aerospace & Defense ETF

Waste Management, Inc.

Часто сравнивают с XAR:
XAR с ITAXAR с PPAXAR с SHLDXAR с VOOXAR с UFOXAR с FSDAXXAR с DFEN
Часто сравнивают с WM:
WM с RSGWM с WCNWM с KOWM с SCHDWM с GFLWM с CLHWM с UNP

Доходность на риск

XAR vs. WM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XAR
Ранг доходности на риск XAR: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAR: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAR: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAR: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAR: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAR: 4848
Ранг коэф-та Мартина
WM
Ранг доходности на риск WM: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WM: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WM: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WM: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WM: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WM: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XAR c WM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR) и Waste Management, Inc. (WM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XARWMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.50
-0.32

+1.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.20
-0.32

+2.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

0.96

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.43

-0.36

+2.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.81

-0.79

+7.61

XAR vs. WM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XAR на текущий момент составляет 1.50, что выше коэффициента Шарпа WM равного -0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XAR и WM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XAR и WM

Максимальная просадка XAR за все время составила -46.37%, что меньше максимальной просадки WM в -77.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XAR и WM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XARWMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.37%

-77.85%

+31.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.22%

-16.70%

-0.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.73%

-18.14%

-1.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.40%

-18.14%

-14.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.37%

-30.07%

-16.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.32%

-10.24%

+5.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.78%

-17.69%

+10.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.13%

7.58%

-1.45%

Волатильность

Сравнение волатильности XAR и WM

SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR) имеет более высокую волатильность в 11.46% по сравнению с Waste Management, Inc. (WM) с волатильностью 6.13%. Это указывает на то, что XAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XARWMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.46%

6.13%

+5.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.56%

14.08%

+9.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.85%

19.03%

+8.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.66%

18.62%

+5.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.74%

19.54%

+5.20%

Дивиденды

Сравнение дивидендов XAR и WM

Дивидендная доходность XAR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что меньше доходности WM в 1.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
WM
Waste Management, Inc.		1.61%1.50%1.49%1.56%1.66%1.38%1.85%1.80%2.09%1.97%2.31%2.89%
XAR
SPDR S&P Aerospace & Defense ETF		0.31%0.40%0.66%0.54%0.50%0.83%0.63%0.75%1.19%0.76%1.09%2.31%

Часто задаваемые вопросы

XAR and WM have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XAR has higher volatility (11.46%) compared to WM (6.13%). In terms of maximum drawdown, XAR dropped -46.37% vs WM's -77.85%.

XAR currently has the higher Sharpe Ratio (1.50 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XAR и WM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор