PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XAR с USD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XAR с USD

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

XAR (SPDR S&P Aerospace & Defense ETF) and USD (ProShares Ultra Semiconductors) are both exchange-traded funds - XAR is a Aerospace & Defense fund tracking the S&P Aerospace & Defense Select Industry Index, while USD is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, XAR returned 18.45%/yr vs 60.21%/yr for USD. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. XAR charges 0.35%/yr vs 0.95%/yr for USD.

Доходность

Сравнение доходности XAR и USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XAR показывает доходность 16.10%, что значительно ниже, чем у USD с доходностью 86.87%. За последние 10 лет акции XAR уступали акциям USD по среднегодовой доходности: 18.45% против 60.21% соответственно.

XAR

1 день
-1.55%
1 месяц
7.38%
С начала года
16.10%
6 месяцев
18.39%
1 год
42.07%
3 года*
33.32%
5 лет*
16.58%
10 лет*
18.45%

USD

1 день
2.08%
1 месяц
2.49%
С начала года
86.87%
6 месяцев
97.77%
1 год
222.89%
3 года*
111.11%
5 лет*
65.02%
10 лет*
60.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XAR и USD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XAR
SPDR S&P Aerospace & Defense ETF		16.10%46.15%23.32%23.79%-5.02%2.31%6.18%39.33%-4.58%33.00%
USD
ProShares Ultra Semiconductors		86.87%62.08%139.64%228.79%-68.57%104.27%68.16%110.37%-26.88%81.72%

Correlation

The correlation between XAR and USD is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2011 г.

0.50

The correlation between XAR and USD has been stable across timeframes, ranging from 0.41 to 0.50 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XAR и USD

Секторы
XAR
USD

Промышленность

99.1%

-

Технологии

0.8%
29.1%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

0.0%

Финансовые услуги

-

32.1%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Промышленность

XAR
99.1%
USD

-

Технологии

XAR
0.8%
USD
29.1%

Сырьевые материалы

XAR

-

USD

-

Коммуникационные услуги

XAR

-

USD

-

Потребительский циклический сектор

XAR

-

USD

-

Потребительский защитный сектор

XAR

-

USD

-

Энергетика

XAR

-

USD
0.0%

Финансовые услуги

XAR

-

USD
32.1%

Здравоохранение

XAR

-

USD

-

Недвижимость

XAR

-

USD

-

Коммунальные услуги

XAR

-

USD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Aerospace & Defense ETF

ProShares Ultra Semiconductors

Часто сравнивают с XAR:
XAR с ITAXAR с PPAXAR с SHLDXAR с VOOXAR с UFOXAR с FSDAXXAR с DFEN
Часто сравнивают с USD:
USD с SOXLUSD с SMHUSD с TQQQUSD с QQQUSD с SCHDUSD с SPYUSD с FNGO

Доходность на риск

XAR vs. USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XAR
Ранг доходности на риск XAR: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAR: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAR: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAR: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAR: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAR: 4848
Ранг коэф-та Мартина
USD
Ранг доходности на риск USD: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USD: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USD: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USD: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USD: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USD: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XAR c USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XARUSDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.50
3.20

-1.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.20
3.05

-0.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.41

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.43

6.58

-4.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.81

18.43

-11.61

XAR vs. USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XAR на текущий момент составляет 1.50, что ниже коэффициента Шарпа USD равного 3.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XAR и USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XAR и USD

Максимальная просадка XAR за все время составила -46.37%, что меньше максимальной просадки USD в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XAR и USD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XARUSDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.37%

-88.63%

+42.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.22%

-31.80%

+14.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.73%

-64.46%

+44.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.40%

-77.85%

+45.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.37%

-77.85%

+31.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.32%

-13.67%

+9.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.78%

-32.32%

+25.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.13%

11.34%

-5.21%

Волатильность

Сравнение волатильности XAR и USD

Текущая волатильность для SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR) составляет 11.46%, в то время как у ProShares Ultra Semiconductors (USD) волатильность равна 29.56%. Это указывает на то, что XAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XARUSDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.46%

29.56%

-18.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.56%

52.44%

-28.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.85%

65.34%

-37.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.66%

77.19%

-53.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.74%

69.61%

-44.87%

Сравнение комиссий XAR и USD

XAR берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии USD в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XAR и USD

Дивидендная доходность XAR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что больше доходности USD в 0.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
USD
ProShares Ultra Semiconductors		0.25%0.39%0.10%0.05%0.30%0.00%0.14%0.72%0.93%0.32%0.46%0.39%
XAR
SPDR S&P Aerospace & Defense ETF		0.31%0.40%0.66%0.54%0.50%0.83%0.63%0.75%1.19%0.76%1.09%2.31%

Часто задаваемые вопросы

XAR and USD have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USD has higher volatility (29.56%) compared to XAR (11.46%). In terms of maximum drawdown, XAR dropped -46.37% vs USD's -88.63%.

On 10-year performance, USD leads with 60.21% vs 18.45% for XAR. On fees, XAR is cheaper at 0.35% per year. On volatility, XAR has been the lower-risk option at 11.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, USD has performed better with a 60.21% return vs 18.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XAR is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.95% for USD.

XAR has the higher dividend yield at 0.31%, compared with 0.25% for USD.

XAR is categorized as Aerospace & Defense, while USD is Leveraged Equities. XAR tracks S&P Aerospace & Defense Select Industry Index, while USD tracks Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). They also come from different issuers: State Street and ProShares. Their fees differ too: 0.35% for XAR and 0.95% for USD.

USD currently has the higher Sharpe Ratio (3.20 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XAR и USD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор