PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XAR с SOXQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XAR с SOXQ

Последнее обновление 23 июн. 2026 г.

XAR (SPDR S&P Aerospace & Defense ETF) and SOXQ (Invesco PHLX Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - XAR is a Aerospace & Defense fund tracking the S&P Aerospace & Defense Select Industry Index, while SOXQ is a Semiconductors fund tracking the PHLX Semiconductor Sector Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XAR returned 16.54%/yr vs 36.75%/yr for SOXQ. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XAR charges 0.35%/yr vs 0.19%/yr for SOXQ.

Доходность

Сравнение доходности XAR и SOXQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XAR показывает доходность 15.26%, что значительно ниже, чем у SOXQ с доходностью 106.78%.

XAR

1 день
-2.24%
1 месяц
2.49%
С начала года
15.26%
6 месяцев
11.31%
1 год
40.45%
3 года*
33.82%
5 лет*
16.54%
10 лет*
18.54%

SOXQ

1 день
2.14%
1 месяц
19.93%
С начала года
106.78%
6 месяцев
105.09%
1 год
181.98%
3 года*
61.94%
5 лет*
36.75%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XAR и SOXQ

2026 (YTD)20252024202320222021
XAR
SPDR S&P Aerospace & Defense ETF		15.26%46.15%23.32%23.79%-5.02%-11.95%
SOXQ
Invesco PHLX Semiconductor ETF		106.78%43.11%20.16%66.74%-35.59%25.19%

Correlation

The correlation between XAR and SOXQ is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2021 г.

0.52

The correlation between XAR and SOXQ has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.52 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XAR и SOXQ

Секторы
XAR
SOXQ

Промышленность

99.3%

-

Технологии

0.7%
100.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

0.1%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Промышленность

XAR
99.3%
SOXQ

-

Технологии

XAR
0.7%
SOXQ
100.0%

Сырьевые материалы

XAR

-

SOXQ

-

Коммуникационные услуги

XAR

-

SOXQ

-

Потребительский циклический сектор

XAR

-

SOXQ

-

Потребительский защитный сектор

XAR

-

SOXQ

-

Энергетика

XAR

-

SOXQ

-

Финансовые услуги

XAR

-

SOXQ
0.1%

Здравоохранение

XAR

-

SOXQ

-

Недвижимость

XAR

-

SOXQ

-

Коммунальные услуги

XAR

-

SOXQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Aerospace & Defense ETF

Invesco PHLX Semiconductor ETF

Часто сравнивают с XAR:
XAR с ITAXAR с PPAXAR с SHLDXAR с VOOXAR с UFOXAR с FSDAXXAR с DFEN
Часто сравнивают с SOXQ:
SOXQ с SOXXSOXQ с SMHSOXQ с SPYSOXQ с FSELXSOXQ с QQQMSOXQ с QQQSOXQ с VGT

Доходность на риск

XAR vs. SOXQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XAR
Ранг доходности на риск XAR: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAR: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAR: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAR: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAR: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAR: 4242
Ранг коэф-та Мартина
SOXQ
Ранг доходности на риск SOXQ: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXQ: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXQ: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXQ: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXQ: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXQ: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XAR c SOXQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XARSOXQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.45
4.83

-3.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.13
4.58

-2.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.65

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.36

11.75

-9.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.60

42.46

-35.86

XAR vs. SOXQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XAR на текущий момент составляет 1.45, что ниже коэффициента Шарпа SOXQ равного 4.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XAR и SOXQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XAR и SOXQ

Максимальная просадка XAR за все время составила -46.37%, примерно равная максимальной просадке SOXQ в -46.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XAR и SOXQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XARSOXQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.37%

-46.01%

-0.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.22%

-15.59%

-1.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.73%

-39.36%

+19.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.40%

-46.01%

+13.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.02%

0.00%

-5.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.78%

-12.87%

+6.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.15%

4.31%

+1.84%

Волатильность

Сравнение волатильности XAR и SOXQ

Текущая волатильность для SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR) составляет 10.60%, в то время как у Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) волатильность равна 20.05%. Это указывает на то, что XAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XARSOXQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.60%

20.05%

-9.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.50%

31.34%

-7.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.02%

37.96%

-9.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.69%

37.17%

-13.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.77%

37.08%

-12.31%

Сравнение комиссий XAR и SOXQ

XAR берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SOXQ в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XAR и SOXQ

Дивидендная доходность XAR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что больше доходности SOXQ в 0.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SOXQ
Invesco PHLX Semiconductor ETF		0.31%0.50%0.68%0.87%1.36%0.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XAR
SPDR S&P Aerospace & Defense ETF		0.34%0.40%0.66%0.54%0.50%0.83%0.63%0.75%1.19%0.76%1.09%2.31%

Часто задаваемые вопросы

XAR and SOXQ have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXQ has higher volatility (20.05%) compared to XAR (10.60%). In terms of maximum drawdown, XAR dropped -46.37% vs SOXQ's -46.01%.

On 5-year performance, SOXQ leads with 36.75% vs 16.54% for XAR. On fees, SOXQ is cheaper at 0.19% per year. On volatility, XAR has been the lower-risk option at 10.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SOXQ has performed better with a 36.75% return vs 16.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SOXQ is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.35% for XAR.

XAR has the higher dividend yield at 0.34%, compared with 0.31% for SOXQ.

XAR is categorized as Aerospace & Defense, while SOXQ is Semiconductors. XAR tracks S&P Aerospace & Defense Select Industry Index, while SOXQ tracks PHLX Semiconductor Sector Index. They also come from different issuers: State Street and Invesco. Their fees differ too: 0.35% for XAR and 0.19% for SOXQ.

SOXQ currently has the higher Sharpe Ratio (4.83 vs 1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XAR и SOXQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор